第章现金资产及流动性管理.PPT
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1、第 章 现金资产及流动性管理,4,北京大学出版社提供,2,第四章 现金资产及流动性管理,第一节 现金资产的构成,第三节 现金头寸的匡算方法,第二节 现金资产流动性预测,第四节 资金头寸的调剂,第五节 商业银行流动性管理,第一节 现金资产的构成,北京大学出版社提供,4,第一节 现金资产的构成,一、现金资产的构成 现金资产的概念 是指商业银行所持有的现金及与现金等同、随时可用于支付的资产。银行持有的现金,即现金资产,也可称为现金头寸,主要包括库存现金、在中央银行的存款、存放同业存款和在途资金等四个项目。,北京大学出版社提供,5,第一节 现金资产的构成,二、现金资产管理的原则存量适度原则适时调节流量
2、原则库存现金安全防范原则,北京大学出版社提供,6,第一节 现金资产的构成,三、银行保持现金资产的目的满足日常交易提取现金的需要满足中央银行存款准备金制度的要求保证存户所开支票的兑付保持清偿力的需要,北京大学出版社提供,7,第一节 现金资产的构成,四、现金资产与流动性之间的关系库存现金与流动性供求法定存款准备金与流动性供求存放同业与流动性需求托收中的现金与流动性供求,第二节 现金资产流动性预测,北京大学出版社提供,9,第二节负债流动性指标,一、资金来源与资金运用法 是指银行通过预测资金来源与占用数量来预测流动性需要量,进而组织资金来源,满足流动性需求的一种方法。这种方法的基本操作程序是:1预测计
3、划期(如1年)存贷款数额,通常是按月或按周计算存贷额的预测值。2根据同一时期存贷增减额变动的估计,测算出流动性需求净额(短缺或盈余)。,北京大学出版社提供,10,第二节 现金资产流动性预测,二、资金结构法 1预测流动性需求2预测最有可能出现的流动性需求,北京大学出版社提供,11,第二节 现金资产流动性预测,三、流动性指标法 资产流动性指标 负债流动性指标,第三节 现金头寸的匡算方法,北京大学出版社提供,13,第三节 现金头寸的匡算方法,一、银行头寸的构成及管理原则 1基础头寸和可用头寸及其构 头寸基础头寸可用头寸 可贷头寸,北京大学出版社提供,14,一、银行头寸的构成及管理原则 2. 资金头寸
4、的匡算在当天营业开始或营业中间进行 在当天业务终了轧头寸,用以平衡联行汇差和保持在中央银行的存款,第三节 代理业务,北京大学出版社提供,15,第三节 代理业务,一、银行头寸的构成及管理原则3. 商业银行头寸管理原则 基本原则是尽量减少现金持有量及加快现金收取,以降低机会成本。要不断地监视各种存款的变动情况,特别是大存款客户的动向。 密切关注货币市场的走势,观察反映宏观经济运行的各种经济指标,第四节 资金头寸的调剂,北京大学出版社提供,17,第四节 资金头寸的调剂,一、头寸调度的意义 头寸调度是银行扩大业务、增强实力的基本手段 头寸调度是维护和提高银行信誉的保证头寸调度是避免和减少银行经营风险的
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