1、 华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 2018年 6月 30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二一八年七月十八日华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 1 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
2、陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财 务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6月 30日止。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 2 2 基金产品概况 基金简称 华夏蓝筹混合（ LOF） 场内简称 华夏蓝筹 基金主代码 160311 交易代码 160311 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 24 日 报告期末基金份额总额 2
3、,668,416,019.00 份 投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率 =沪深 300指数收益率 60%上证国债指数收益率 40%。 风险收益特征 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管
4、理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 ) 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 3 1.本期已实现收益 -9,877,558.34 2.本期利润 -327,302,031.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1213 4.期末基金资产净值 3,717,966,282.34 5.期末基金份额净值 1.393 注： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
5、际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 -8.05% 1.12% -5.43% 0.68% -2.62% 0.44% 3.2.2 自基金转型以来 基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 累计净值增
6、长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2007 年 4 月 24 日 至 2018 年 6 月 30 日 ) 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 4 注：自 2007年 4月 24 日起，由兴科证券投资基金基金合同修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)基金合同生效。 4 管理人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王怡欢 本基金的基金经理、股票投资部执行总经理 2011-02-22 - 14 年 北京大学经济学硕士。 2004 年 6 月加入华夏基金管理
7、有限公司，曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理，华夏回报二号证券投资基金基金经理（ 2015 年 1 月20 日至 2017 年 7 月17 日期间）、华夏回报证券投资基金基金经理（ 2015 年 1月 20日至 2017 年 7 月 17日期间）等。 注： 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资
8、基金运作管理办法、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见、基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。 4.
9、3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内 基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，国内金融去杠杆继续深化，广义社融增速持续放缓，全社会融资环境继续趋紧。同时，居民收入增速放缓，杠杆率持续抬升。在此影响下，国内经济的主要先导指标，如投资和消费都出现明显放缓迹象。国际方面，贸易战频发，不确定性急剧上升。 在国际国内双重影响下， A股震荡走弱，并持续向下寻底。行业板块中，对宏观经济波动更为敏感的周期性行
10、业和估值偏高、前期涨幅较大的计算机行业领跌。 报告期内，基于对中国经济前景相较于市场更为乐观的判断，在我们中期看好、 目前已经低估的价值类个股继续非理性下跌中，本基金对其进行了进一步增持，同时继续减持估值不再具有吸引力的消费品和医药类个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 6月 30日，本基金份额净值为 1.393元，本报告期份额净值增长率为 -8.05%，同期业绩比较基准增长率为 -5.43%。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 6 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有
11、人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 (元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,176,632,124.78 83.46 其中：股票 3,176,632,124.78 83.46 2 固定收益投资 331,038,652.20 8.70 其中：债券 331,038,652.20 8.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 287,697,307.89 7
12、.56 7 其他各项资产 10,610,849.42 0.28 8 合计 3,805,978,934.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,304,877.00 1.84 C 制造业 1,182,776,572.00 31.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,608,439.40 2.28 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 7 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12
13、3,540,139.12 3.32 G 交通运输、仓储和邮政业 246,904,715.35 6.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,103,311.62 2.48 J 金融业 1,301,556,868.13 35.01 K 房地产业 50,277,397.60 1.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,691,110.46 0.40 R 文化、体育和娱乐业 11,868,694.10 0.32 S
14、综合 - - 合计 3,176,632,124.78 85.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 (股 ) 公允价值 (元 ) 占基金资产净值比例 ( ) 1 600036 招商银行 12,699,954 335,786,783.76 9.03 2 601318 中国平安 5,073,550 297,208,559.00 7.99 3 600690 青岛海尔 9,829,881 189,323,508.06 5.09 4 601601 中国太保 4,802,209 152,950,356.65 4.11 5 601939
15、 建设银行 23,120,000 151,436,000.00 4.07 6 601336 新华保险 3,496,028 149,909,680.64 4.03 7 601398 工商银行 25,985,994 138,245,488.08 3.72 8 600029 南方航空 14,856,574 125,538,050.30 3.38 9 603898 好莱客 4,471,286 117,326,544.64 3.16 10 601233 桐昆股份 5,040,713 86,801,077.86 2.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 (元 ) 占
16、基金资产净值比例 ( ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 8 3 金融债券 330,200,000.00 8.88 其中：政策性金融债 330,200,000.00 8.88 4 企业债券 838,652.20 0.02 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 331,038,652.20 8.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 (张 )
17、公允价值 (元 ) 占基金资产净值比例 ( ) 1 170410 17 农发 10 2,400,000 240,072,000.00 6.46 2 140209 14 国开 09 100,000 10,133,000.00 0.27 3 140435 14 农发 35 100,000 10,096,000.00 0.27 4 180404 18 农发 04 100,000 10,030,000.00 0.27 5 120231 12 国开 31 100,000 10,028,000.00 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报
18、告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ LOF） 2018年第 2季度报告 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1
19、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额 (元 ) 1 存出保证金 792,273.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,200,759.23 5 应收申购款 617,817.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,610,849.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
