1、2015 年天津期货从业资格：期货套利交易试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A身份证复印件并加盖推荐公司公章B学历证书复印件并加盖推荐公司公章C3 名推荐人的书面推荐意见D资质测试合格证明 2、集合竞价采用原则。A：最优价格B：时间优先C：最大成交量D：最小成交量3、某香港投机者 5 月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入 1 手（10 吨/手）9 月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为 2000
2、港元/吨。期权权利金为 20 港元/吨。到 8 月份时，9 月大豆期货价格涨到 2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以 2000 港元 /吨买入 1 手 9 月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。A1000B1500C.1800D2000 4、当价格 K 线图上的价格趋势一峰比一峰高，而 MACD 指标图形上由红柱构成的图形走势是一峰比一峰低，这是的信号。A：看涨B：看跌C：盘整D：波动5、国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立_机制，实施跨境监督管理。A信息共享 B协调配合 C监督管理合作 D互相沟通 6、某投机者预测 3 月份
3、玉米价格要上涨，于是他买入 5 手 3 月玉米合约。此后价格果然上升，期间他分三次买入 3 手、2 手、1 手 3 月玉米合约。该投资者的操作方法为。A：平均买低B：平均卖高C：金字塔式买入D：金字塔式卖出 7、芝加哥商业交易所 13 周美国短期国债期货合约价值的 1为 l 个点，即 1 个点代表美元。A：100B：1 000C：10 000D：100 000 8、期货公司交易、结算、财务业务应当由办理。A：不同部门和人员分开B：不同部门和人员共同C：相同部门和人员分开D：相同部门和人员共同 9、外汇期货交易量较小的原因主要有_。A欧元的出现B外汇市场比较完善和发达C外汇现货市场本身规模较小D
4、相对其他金融产品而言，投资者对外汇风险不敏感 10、下列主体中，不能提取风险准备金的是（）。A期货交易所B期货公司C非期货公司结算会员D期货保证金安全存管监控机构11、关于开盘价与收盘价，正确的说法是_。A开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C都由集合竞价产生D都由连续竞价产生 12、期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。交割仓库可以有下列_行为。A出具仓单B违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库C泄露与期货交易有关的商业秘密D违反国家有关规定参与期货交易 13、_不是期货公司的风险。A管理风
5、险B业务操作风险C预测风险D与客户发生纠纷的风险14、李某在 A 期货公司任职，下列说法正确的是（）。A李某可以成为该期货公司的独立董事B李某的弟弟可以成为该期货公司的独立董事C李某不能担任该期货公司的独立董事D以上说法都正确 15、我国期货交易所作为市场主体之一其性质是（）。A非盈利企业法人B非盈利民间团体C官方机构D按其章程实行自律性管理的法人组织 16、期货交易所对于交易、结算、交割资料保存年限不少于_年。A5B10C15D20 17、目前，_个月期欧洲美元定期存款期货在芝加哥商业交易所的交易最活跃。A12B9C6D3 18、某种商品期货合约交割月份的影响因素有_。A该商品的体积B该商品
6、的储藏、保管方式和特点C该商品的生产、使用、消费等特点D该商品的期货价格的价格波动规律 19、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A内部控制制度B风险隔离制度C合规、审慎经营原则D独立经营原则 20、期货公司申请设立营业部，应当未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近_内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。A6 个月B12 个月C1 年D3 年 21、当 WMSR 高于，即处于超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进。A：100B：70C：80D：90 22、_负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。A中国证监
7、会B财政部C中国证监会和财政部D期货投资者保障基金管理机构23、承担股指期货交易的履约责任时应当遵循_原则。A过错责任B强制交割C买卖自负D公平 24、某套利者使用套利限价指令： “买入 9 月份大豆期货合约，卖出 7 月份大豆期货合约，价差 150 元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有_。A7 月份合约 4 350 元/吨，9 月份合约 4450 元/吨B7 月份合约 4050 元/吨，9 月份合约 4 000 元/吨C7 月份合约 4 000 元/吨，9 月份合约 4 200 元/吨D7 月份合约 4 300 元/吨，9 月份合约 4450 元/吨25、我国期货交易管理暂行条例
8、规定，设立期货经纪公司，必须经_批准。A财政部B国务院C中国证监会D期货交易所二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当符合下列（）条件。A符合持续性经营规则B近 2 年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件C近 3 年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件D中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件 2、下列关于公司制期货交易所的说法正确的有_。A不以营利为目的B一般适用于民法C最高权力机构是股东大会
9、D最高权力机构的常设机构是董事会3、期货市场主体的风险管理主要包括_。A期货交易所的风险管理B中国期货业协会的风险管理C期货公司的风险管理D客户的风险管理 4、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务，未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当赔偿客户的损失赔偿损失的范围包括A：推断盈利、税金及利息B：交易手续费、税金及本金C：推断盈利、交易手续费及利息D：交易手续费、税金及利息5、下列各项属于期货公司首席风险官的职权的有_。A了解期货公司业务执行情况B与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话C参加或者列席与其履职相关的会议D查阅期货公司的相
10、关文件、档案和资料 6、下列属于期货投机作用的有（）。A提高市场流动性B适度的、理性的期货投机能够减缓价格波动C承担套期保值者转移的价格风险D促进价格发现 7、某投资者买入 11 月份大豆期货合约 10 手(1 手=10 吨)，成交价格为 4000 元/吨，市场上该合约价格上涨到 4 050 元/吨时，该投资者可采取的交易行为有_。A若该投资者预测该合约价格将下跌，则可买入 6 手该合约，以降低平均成本B若该投资者预测该合约价格将下跌，则可卖出 10 手该合约，以获取现有利润C若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入 8 手该合约，以扩大盈利D若该投资者预测该合约价格将继续上涨，可买入 12
11、 手该合约，当持有合约总量达到一定程度后再分次逐步递减卖出合约 8、世界上有色金属期货交易主要集中在_。A伦敦金属交易所B纽约商业交易所C东京工业品交易所D芝加哥商业交易所 9、关于连续竞价，下列说法不正确的是_。A交易都通过电脑完成B有利于公开、公平、公正的原则C在欧美期货市场较为流行D交易者可采用一些手势配合交易 10、期转现交易流程的内容包括_。A寻找交易对手，并商定价格B向交易所提出申请C银行提供履约担保D纳税11、申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国证监会派出机构提出申请，应提交的申请材料包括（）。A申请书B任职资格申请表C身份、学历、学位证明D期货从
12、业资格证书 12、对于约定不明确的交易指令，应当按照下列（）规则来确定指令的内容。A没有有效期限的，应当视为当日有效B没有有效期限的，应当视为次日有效C没有成交价格的，应当视为按市价交易D没有开仓方向的，应当视为开仓交易 13、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的措施有_。A口头警示B书面警示C约见谈话D责令处分责任人员14、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。A期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任B期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任C客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承
13、担举证责任D客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任 15、下列属于国内期货交易所履行监管职责的是。A：提供期货交易的场所、设施及相关服务，制定并实施交易所的业务规则B：设计期货合约，安排期货合约上市；组织并监督期货交易、结算和交割C：制定并实施风险管理制度，控制市场风险；保证期货合约的履行D：指定结算银行并监督其与交易所有关的期货结算业务；指定交割仓库并监管其期货业务 16、CFTC 的部门构成包括_。A主席办公室B秘书长办公室C经济分析部门D交易市场部 17、期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监
14、事和高级管理人员采取（）等监管措施。A提示B记入信用记录C谈话D降职 18、期货从业人员违反期货从业人员管理办法时，中国证监会及其派出机构可以采取的监管措施有_。A责令改正B监管谈话C出具警示函D行政拘留 19、下列关于期货套利的说法，正确的是_。A利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易B套利是与投机不同的交易方式C套利交易中关注的是合约的绝对价格水平D套利者在一段时间内只做买或卖 20、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列（）行为。A收付、存取或者划转期货保证金B代理客户从事期货交易C利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息D中国证监会禁止的
15、其他行为 21、（）对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行自律管理。A中国证监会B中国金融期货交易所C中国证监会派出机构D中国期货业协会 22、下列属于商品期货的有_。A能源期货B股指期货C金属期货D天气期货23、美国某投资机构分析美联储将降低利率水平，决定投资于外汇期货市场，可以_。A买入日元期货B卖出日元期货C买入加元期货D卖出加元期货 24、期货从业人员自律管理的具体办法，包括、纪律惩戒和申诉等，由中国期货业协会制订，报中国证监会核准A：从业资格考试B：从业资格注册和公示C：执业行为准则D：后续职业培训、执业检查25、是全球最主要的原油期货交易所。A：芝加哥期货交易所B：纽约商业交易所C：伦敦国际石油交易所D：芝加哥商业交易所集团
