1、漲跌都獲利期貨贏家全攻略,富邦期貨 錢怡成經理,期貨趨勢交易特色,跟隨趨勢善設停損不預設個人立場,長期穩定獲利的基礎,H.L交易策略,觀察昨日時間指數中的(H)最高點及(L)最低點觀察時間過後, 指數過昨日(H)最高點做多，停損點設在-50點觀察時間過後，指數破昨日 (L)最低點做空，停損點設在-50點一天只做一次並當日沖銷不留單,操做說明,觀察昨日時間,操作時間,平倉,最高點,最低點,開盤價,收盤價,最高點,收盤價,最低點,開盤價,做多,50點停損內,操做說明,最高點,最低點,開盤價,收盤價,最高點,收盤價,最低點,開盤價,平倉,做空,D.T交易策略,訂定固定觀察時間(開盤後4590分鐘)抓
2、觀察時間指數(H)最高點(L)最低點觀察時間過後,向上過(H)最高點做多,停損點設在(L)最低點,如盤中破停損點平倉同時反向做空,以此模式操作至收盤平倉觀察時間過後,向下破(L)最低點做空,停損點設在(H)最高點,如盤中突破停損點平倉同時反向做多,以此模式操作至收盤平倉,交易累積淨利曲線,操做說明,觀察時間,09:15,做空,做多,操作時間,1:45,多單停損,反手做空,空單停損,反手做多,平倉,最高點,最低點,09:15前指數最高點9768(停損點),最低點969109:15後破最低點9691,做空一口, 9689成交盤中指數未突破停損點,尾盤9603平倉損益=+86點=+17,200元,9
3、730,9603,最高9768,09:15,最低9691,做空9689,平倉,1:45,09:15前指數最高點9795,最低點9651(停損點)09:15指數突破最高點9795,做多單一口,成交於9796盤中指數未破停損點,尾盤9879平倉損益=+83點=+16,600元,9730,9879,最高9795,09:15,最低9651,1:45,做多9796,平倉,最高點9719(停損點),最低點967509:15後破最低點9675,做空一口,成交9673盤中指數突破停損點9719,空單平倉同時反向做一口多單,成交9720 (-47點),尾盤9742平倉(+22點)損益=-25點=-5,000元,
4、9750,9742,09:15,最低9675,停損9720反多9720,平倉,1:45,空9673,最高9719,最高點9688(停損點),最低點965009:15後破最低點9650,做空一口,成交9647盤中指數突破停損點9688,空單平倉同時反向做一口多單,成交9689 (-42點),尾盤9684平倉(-5點)損益=-47點=-9,400元,9730,9684,09:15,最低9650,停損9689反多9689,平倉,1:45,最高9688,做空9647,最高點9674,最低點962710:15後趨勢向下,但未跌破最低點9627不交易損益=0點=0元,9751,09:15,最低9627,1
5、:45,最高9674,交易累積淨利曲線,SAR運用-轉折點掌握,布林線運用在選擇權操作,K棒突破下緣，大盤負乖離過大且波動率過高可考慮1.作多期貨2.Sell put3.買(賣)權多頭價差4.buy call+sell put,均線操作法-60分,期貨60分K線出現空方訊號(6155)積極策略:買進6100、6000 put消極策略:賣出6000、6100 call,作空訊號與SAR指標雷同均出現在3/8與3/9之間,60分鐘線-MA10與MA305分鐘線-MA18與MA7210分鐘線-MA6與MA27視個人操作習慣決定均線長短，越短訊號將出現越頻繁，但相對效果較差,均線操盤法其他參數,選擇權
6、鎖利型策略模組,建立基本的中性部位,每月前三個交易日開始佈局下月契約，以賣出上勒為主，履約價選取方式有三種 1.觀察未平倉量堆積序列之狀況 2.加權指數月線上下3.5% 3.選擇delta為20%之履約價契約賣出,支撐與壓力的選取技巧,當月選擇權未平倉量堆積最大序列以上月台指期結算價加減進場日之加權指數月線上下3.5%賣出買權與賣權之Delta值接近20%之序列,大戶與自營商最常用的操作策略-賣出勒式,賣出支撐價位的put,賣出壓力價位的call,撐壓選取技巧(一)-O.I,CALL O.I最大序列6200點-短期壓力-sell 6200 callPUT O.I最大序列5900點-短期支撐-s
7、ell 5900 put,撐壓選取技巧(二)-月線上下3.5%,撐壓選取技巧(二)-月線上下3.5%,月線位置在6100點6100*3.5%=213.56100+200=6300壓力sell 6300 call6100-200=5900支撐sell 5900 put,撐壓選取技巧(三)-尋找Delta接近20%序列,壓力-sell 6100 call,支撐-sell 5800 put,支撐與壓力的選取技巧,方法一:59006200方法二:59006300方法三:58006100,賣出支撐價位的put,賣出壓力價位的call,積極操作策略:選交集Sell 5900 put + sell 6100 call消極操作策略:選連集Sell 5800 put + sell 6300 call,避險及調整原則,指數靠近整戶部位損平點75100點時調整 方法一:直接買賣期貨 方法二:買進價外一檔選擇權契約 方法三:拆掉虧損單支腳並向外移動履約價,
