1、报价回购与约定购回市场参与者接口规格说明书（ 1.00 版）上海证券交易所二 一一年九月上海证券交易所技术文档报价回购与约定购回 接口规格说明书1.00 版发布说明2011 年 9 月发布 1.00 版。如下接口说明：（一） 本接口规格说明书用于市场参与者通过 EzQES 接入上海证券交易所交易系统进行债券质押式报价回购和约定购回式证券交易业务（以下简称“报价回购业务”和“约定购回业务”）。（二） 针对报价回购和约定购回业务特点，参考市场参与者申报接口表、申报确认接口表，将委托、委托确认合并为一个表，即约定购回申报和申报确认接口表。本文档由上海证券交易所（简称“上交所”）起草，并负责进行解释。
2、服务电话：021-68644780通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：http:/ 新交易系统专区 （注：本接口暂不通过外网途径发布）目录1 数据格式约定 .42 实时数据库接口规范 .52.1.申报和申报确认接口 repo_quote_ordwth.53 盘后数据接口规范 .123.1.过户数据接口 bghXXXXX.dbf .124 后记 .14技术文档报价回购和约定购回接口规格说明书 第 4 页 共 14 页1 数据格式约定文档中描述 dbf 文件格式遵循 DBF 文件有关定义，采用特殊的文件头结构与记录行结构。dbf 格式描述遵循以下约定：（一）
3、对于字符型字段，不足部分左对齐，右补空格；以 CX 格式表示，其中 X 代表长度。（二）对于整数数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以 NX 格式格式表示，其中 X 代表数字型字符串总长度。（三）对于浮点数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以 NX (Y)格式表示，其中 X 代表数字型字符串总长度，Y 代表小数位数。X 包括一位小数点。带浮点的数字型字段包括小数位，如：数值 123.00000 填写为 123.00000；技术文档报价回购和约定购回接口规格说明书 第 5 页 共 14 页2 实时数据库接口规范本部分描述了市场参与者系统同上交所交易系统之间的实时接口。报价回购和约定购回实时业
4、务有实时申报和实时申报确认。2.1 申报和申报确认接口 repo_quote_ordwthrepo_quote_ordwth 申报和申报确认接口描述：数据库表接口为市场参与者提供一个单一的订单申报及订单申报确认队列，市场参与者系统将相关委托订单写入接口数据库表，然后由上交所专用报盘程序按序读取接口数据库表中记录，依次发送到后台并将响应信息更新回该接口表对应记录。本表以 rec_num 为 Key 建立索引，或者作为主键。对于本接口表，有以下约定：1) 本接口表只能用于申报报价回购和约定购回业务，暂不能进行其他业务申报；2) 接口表申报确认不保证按照申报顺序返回确认信息；3) 在没有特别申明的情
5、况下，交易所后台一般根据买方业务 PBU 与 reff 的组合确定订单（含撤单）的唯一性，对于报价回购入库申报，后台根据卖方 PBU 与 reff 的组合确定订单的唯一性。4) 报价回购和约定购回业务撤单依据原始订单申报的业务 PBU 和原始 reff（即 delreff）进行撤单，撤单订单作为一种新的订单，需新分配 reff；5) 基于交易系统后台保证同一个业务 PBU 同一个证券产品相同 reff 订单不会被重复处理的原理，市场参与人可以重新设置表 repo_quote_ordwth 中有关记录的 status 字段为R，通过重新登录报盘程序触发报盘机向后台重发该申报，从而选择性地恢复申报
6、确认数据。6) 报价回购提前购回中证券代码、买方帐号、买方 PBU、卖方账号、卖方 PBU 和交易员号、申报数量都必须同债券报价回购申报订单。7) 撤单请求中证券代码、买方帐号、卖方账户、买卖方业务 PBU 都必须同申报订单。8) 注意买卖方业务 PBU 是允许申报该业务的 PBU，具体参考相关业务规则，为必填字段，字段描述中有特别说明的除外。9) 数据库中的记录的各字段取值不能含有非 ASCII 以及竖线 “|”。技术文档报价回购和约定购回接口规格说明书 第 6 页 共 14 页序号 字段名 字段描述 类型1 rec_num 记录编号，连续递增且唯一。 4 字节Integer2 reqdat
7、e 记录写入日期，格式为 YYYYMMDD。必须为当前交易日。报盘程序只进行日期的格式校验，不做其是否为当前交易日的检查。C83 reqtime 记录写入时间，格式为 HH:MM:SS。 C84 reff 会员内部订单号，在整个申报的生命周期中，比如闭市过户数据中，都会附带此数据作为标识字段，柜台系统可以利用此编号进行对应处理。取值为 10 位数字，位数不足则以 0 左补齐 10 位。市场参与者系统需要确保该字段在交易日内同一个业务 PBU 内唯一（建议在一个交易日内会员系统中唯一），交易所交易系统通过后台不重复处理前台提交的同一个业务 PBU 同一个产品相同reff 的订单 （含撤单）。C1
8、05 buypbu 买方业务 PBU（5 位数字），作为买方证券账户对应的业务PBU，用于申报、撤单订单。对于报价出库记录，自营证券账户 PBU 填写在买方 PBU 字段；对于报价入库记录，买方 PBU 字段无意义不填。C56 buyacc 买方证券账户。对于报价回购，为报价回购资格的券商账户；对于报价出库记录，自营证券账户填写在买方证券账户字段；对于报价入库记录，买方证券账户字段无意义不填。对于约定购回初始交易，为约定购回专用证券账户；对于约定购回购回交易，为合格投资者证券帐户。C107 sellpbu 卖方业务 PBU（5 位数字），作为卖方证券账户对应的业务PBU，用于申报、撤单订单。C
9、5技术文档报价回购和约定购回接口规格说明书 第 7 页 共 14 页对于报价入库记录，自营证券账户 PBU 填写在卖方 PBU 字段；对于报价出库记录，卖方 PBU 字段无意义不填。8 sellacc 卖方证券账户。对于报价回购，为合格投资者证券帐户；对于报价入库记录，自营证券账户填写在卖方证券账户字段；对于报价出库记录，卖方证券账户字段无意义不填；对于约定购回初始交易，为合格投资者证券帐户；对于约定购回购回交易，为约定购回专用证券账户。C109 stock 证券代码。对于报价回购业务，报价回购申报和提前购回申报代码为205*，报价回购出入库填写现券代码。对于约定购回业务，填写标的证券代码。C
10、610 price 申报价格。对于报价回购交易申报价格为“每百元资金到期年收益”。对报价回购出入库业务无意义。对于约定购回业务，无意义。该字段必须大于等于 0，精度为 0.001，小数点后数字固定 3 位，即严格按照 N11（3）格式填写，单位为元。C1111 amt 初始交易金额。对于约定购回业务，为初始交易金额，用于初始交易订单。对于报价回购业务，无意义。该字段必须大于等于 0，精度为 0.01，小数点后数字固定 2 位，即严格按照 N16（2）格式填写，单位为元。C1612 callprice 购回价格。对于报价回购业务，为提前购回价格，即“每百元资金提前终止年收益”。 对报价回购出入库
11、业务无意义。对于约定购回业务，无意义。该字段必须大于等于 0，精度为 0.001，小数点后数字固定 3 位，C11技术文档报价回购和约定购回接口规格说明书 第 8 页 共 14 页即严格按照 N11（3）格式填写，单位为元。13 callamt 购回交易金额。对于报价回购业务，无意义。对于约定购回业务，为购回交易金额， 用于初始交易和购回交易订单。该字段必须大于等于 0，精度为 0.01，小数点后数字固定 2 位，即严格按照 N16（2）格式填写，单位为元。C1614 qty 申报数量。对于报价回购业务，报价回购交易和出入库申报数量的单位为手（1000 元面值为一手）。报价回购交易最低为 50
12、 手，超出部分为 1 手的整数倍。对于约定购回业务，为标的证券数量，债券单位为手，其他为股或份。该字段有效位数暂不允许超过 11 位。C1215 owflag 订单类型标志QNE 报价回购QBD 报价入库QBW 报价出库QCA 报价回购提前购回RNE 初始交易RNR 购回交易C316 delflag 当日撤单标志，对于普通订单，需填写字符0；对于撤单，需填写字符1。撤单的订单类型同原始订单。C117 delreff 撤单编号，delflag 取值1时，需填写被撤订单的 reff。系统根据买卖方业务 PBU 和 reff 进行撤单。为便于市场参与人在其柜台系统发生灾难性故障后的后续处理，上交所不
13、要求待撤销原始订单记录在数据库中存在。C1018 oldtrdnum 对于报价回购业务提前购回订单，需填写为提前购回成交编号，对报价回购其他业务无意义。C16技术文档报价回购和约定购回接口规格说明书 第 9 页 共 14 页对于约定购回业务初始交易订单无意义；对于约定购回业务购回交易订单，需填写为初始交易成交编号。19 oldtrddate 对于报价回购业务提前购回订单，需填写为原回购订单的成交日期，对报价回购其他业务无意义。对于约定购回业务初始交易订单，需填写为购回交易日期；对于约定购回业务购回交易订单，需填写为初始交易日期。格式为 YYYYMMDDC820 buybranchid买方营业部
14、代码该字段填写营业部代码的 5 位正式编码。代码使用区间为01000，59999。位数不足则以 0 左补齐 5 位，缺省可填00000。C521 sellbranchid卖方营业部代码，格式及约束同买方营业部代码字段 C522 contractnum仅用于约定购回业务合同编号，会员内部字段，交易所不做校验。 C1623 status 表示记录发送状态和接收状态。发送状态：R表示该记录还没有发送。接收状态（由上交所更改）：F表示交易所后台判断该订单为废单。E表示交易所前台判断该订单为废单；status 为F 或者 E时 remark（错误信息）表示错误代码。O表示上交所成功接收该笔申报。C124
15、 rsptime 接收确认时间，该字段由上交所填写，记录申报被后台确认或者在上交所专用报盘程序本地就判断为废单时的时间戳。格式为HH:MM:SSC825 remark 错误信息，该字段由上交所填写。供柜台系统读取错误信息，进行错误处理，详细参见错误代码表。C626 trdnum 实时成交编号，该字段由上交所填写。 C16技术文档报价回购和约定购回接口规格说明书 第 10 页 共 14 页27 text 备注，保留字段，暂不填 C20错误代码表代码 含义1200 股票代码 stock 字段 格式不正确1201 操作员申报的 rec_num 序号不连续1202 buyacc 或 sellacc 格
16、式错误1203 申报价格 price 或购回价格 callprice 格式错误 1204 qty 数量格式不正确1205 reqdate 或 oldtrddate 格式错误1206 status 字段取值错误1207 初始交易金额 amt 或购回交易金额 callamt 格式错误1208 oldtrdnum 格式错误1209 buybranchid 或 sellbranchid 字段取值错误4001 获取参考数据失败4002 修改口令失败4003 请检查旧口令是否正确，或者新口令长度是否正确4004 连接主机失败或主机连接断开4005 IP 绑定失败4006 连接主机超时4007 连接数据库失
17、败4008 连接主机失败4009 交易员登录失败10000 内部错误，请联系上交所10112 无效的产品代码10250 无效交易事务代码10292 无效的日期输入10322 无效的最小申报数量10604 被撤申报不存在10614 该业务不允许撤单10740 闭市时段已结束10854 指定的未到期报价不存在11200 内存订单簿耗光11246 交易时间未到11270 订单重传13428 被撤申报是废单13430 此订单输入过，但是已经被完全撮合或撤销13486 无效的登录 PBU13488 买方账户无权限13490 卖方账户无权限13492 买方 PBU 不存在13494 卖方 PBU 不存在13496 买方 PBU 与登陆 PBU 不为同一会员
