1、http:/ (海量营销管理培训资料下载 )第 1 页 共 66 页4身边的博弈论：博弈论与信息经济学浅说第一稿（未定稿，为北京师范大学出版社某丛书所作）余治国 编著（中国民营企业批判当代中国出版社， 转型力：中国企业转型之道清华大学出版社，目前正在创作企业与企业家道德国家行政学院出版社）目录序 言 大博弈的思维观 .2第一章 什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起 .31秦始皇因何统一天下？ .32博弈是一种竞合游戏 .53博弈论不是“万金油” .7第二章 纳什均衡、纯策略与混和策略 .81从围棋定式谈纳什均衡 .82从爱情故事谈起：优势策略与房地产开发博弈 .103房地产博弈、警察捉小偷博弈与
2、纳什均衡 .114位置博弈与商家策略 .125猎鹿模型的合作哲学 .13第三章 “囚徒困境”的启示 .151 “囚徒困境”的深刻哲理 .152经济自由与效率 .163“囚徒困境”的破解：无限次重复博弈与有限次重复博弈 .174威胁、承诺、作弊与惩罚 .195国家法律 .206猴子的故事与道德约束 .217爱克斯罗德试验、针锋相对的策略 .228.合作、利他主义与爱克斯罗德试验的局限 .23第四章 “智猪博弈”：对诸多现象的解释 .251“智猪博弈”的故事 .252“智猪博弈”与激励机制设计 .263企业战略与“智猪博弈” .274证券市场中的“智猪博弈” .28第五章 常见的博弈案例 .291
3、“斗鸡博弈”与“骑虎难下” .292银行会垮掉吗？ .313如何以弱胜强？ .324公共地悲剧 .345少数人博弈与酒吧问题 .356房地产市场的多人博弈 .36第六章 信息经济学基础 .381.信息有价 .38http:/ (海量营销管理培训资料下载 )第 2 页 共 66 页2. 从形象工程谈道德风险 .403逆向选择的困境：二手车市场为何建立不起来？ .414.声誉、信号传递与制度设计 .425所罗门故事与信息甄别 .44第七章 讨价还价的策略 .461从情侣博弈谈起 .462先发优势与后发优势 .473谈判的要诀:掌握对方心理与妥协 .484独裁者博弈与劳资谈判 .49第八章 如何做好
4、一个老板 .501管理需要建立预期 .502奖罚分明 .523强强如何有效联合？ .534如何接到一个项目？ .54第九章 民主的悲剧 .551.社会选择的形式 .552.非排序式投票 .563孔多塞投票法则 .594BORDA 法则及其他 .605投票操纵的方法：民主的悖论 .616阿罗不可能定理 .63参考文献： .64序 言 大博弈的思维观对于许多非数学专业和经济学专业的人们来说，博弈论可能是一个极为陌生的概念。但在国外，博弈论作为现代经济学的前沿领域，已成为占据主流的基本分析工具。1994 年诺贝尔经济学奖即授予三位博弈论专家，1996 年诺贝尔经济学奖又授予两位与博弈论一脉相承的信息
5、经济学的开拓者。经济学的三次重大的“革命” ，分别是“边际分析革命” 、 “凯恩斯革命”与“博弈论革命” 。博弈论与信息经济学的产生与发展引发了一场深刻的经济学革命，博弈论与信息经济学代表着一种新概念、新方法论、新分析方法和一种全新的思想。经济学家凯恩斯 1936 年在就业利息与货币通论写过这样一段深刻的话，“经济学家和政治哲学家的思想，不管是正确的还是错误的，其力量之大，往往超出常人意料。事实上，统治这个世界的就只是这些思想。许多实践家自以为绝不受任何知识的影响，却往往当上了一些已故经济学家的奴隶。执政的狂人，自称听到了上帝的指示，实际上却是从若干年前一些学术界劣等思想家那儿拾取了一些怪诞的
6、想法.比起思想的逐渐侵蚀力来，既得利益的势力被过分夸大了。 ”由此可见，博弈论的思想比任何技术性的分析都要重要。实际上，博弈之道是古已有之，但博弈思想的系统化、数学化却是近几十年的事。正http:/ (海量营销管理培训资料下载 )第 3 页 共 66 页是因为博弈科学是一门新学科，我国管理界、经济界对博弈论与信息经济学的研究还是停留在引进介绍层面上，他们发表的成果大多堆砌庞杂的数学算法与令人眩目的数学模型。虽然博弈论与信息经济学在中国已是一门显学，但却逐渐变成阳春白雪、弃之不用的高深学问或是概念混乱而被滥用到极至。博弈论与信息经济学不仅仅能在学术领域中光彩夺目，在其它领域如军事、管理、体育、政
7、治、公关、个人生活中同样能得到充分利用，甚至在生物学中都可以觅其踪迹。在普通的企业管理中，经营者要熟练地掌握管理之术，必须能够自动自发并自觉地运用博弈论与信息经济学。在日常生活中，人们可以博弈论与信息经济学得思想方法赖分析甚而解决实际问题。正是因为如此，诺贝尔经济学奖获得者保罗萨缪尔逊（Paul Samuelson）说：“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致了解。 ”笔者试图在这本小册子中用最浅显的语言描述博弈论与信息经济学的大概思路方法，能用语言可以描述的就尽量少用或不用数学，因此笔者未对博弈论与信息经济学作数学化、系统的证明与阐述。但是，只有这样才能够使似乎高深的博弈论
8、与信息经济学思想很轻松地为普通读者所掌握，并能够让读者应用其思想方法来分析甚至是能够解决身边的实际问题。笔者这里还要解释一下书名的由来， “身边的博弈论”并不是说读者身边看到感受到的博弈论，这样理解未免过于狭窄。这里“身边的博弈论”的含义是，人们身边无处不在的博弈哲学，无论是直接感受到还是从未接触过的社会、政治、法律、军事、经济、管理等现象。由于笔者本人学识有限，对博弈论与信息经济学的理解与研究尚不深刻，错误在所难免，敬请博弈论与信息经济学的方家高人指点，以免贻误广大读者。余治国 2005 年 9 月谨识于安徽工业大学第一章 什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起1秦始皇因何统一天下？2000 多
9、年前，雄才大略的秦始皇第一次统一了中国大地,并创建了当时世界上最庞大的帝国，得以名垂青史。从当时的历史条件来看，秦国虽然在商鞅变法之后实力大增，但其经济、政治、军事实力是远远不能与六国总和相匹敌的。这种情况下，六国与秦国的形势就产生了两种针锋相对的可能：其一，六国采用“合纵”政策对抗秦国，也就是各国缔结军事盟约，共同抵御秦国的侵略，秦国若对任一国家发动侵略，其它国家必须无条件出兵营救；其二，六国采用“连横”政策与秦国妥协，也就是各国都与秦国签订友好互助条约，保持双边和平关系。当时七国之中，只有齐国实力比秦国稍逊一筹，成为六国军事同盟的核心。一旦齐国放弃“合纵”政策，六国的军事同盟就土崩瓦解。真
10、实的历史也证明了这一点，秦国对六国联盟的破坏正是从齐国开始的。在这种情况下，秦国与齐国都有两种战略政策可以选择，那就是“合纵”与“连横” 。秦国如果默许六国“合纵” ，齐国采用“合纵”政策，结果是秦国势力扩张被遏制，而齐国成为六国领袖，势力得以扩张。秦国采取“连横”政策，齐国仍然采取“合纵”政策，结果是秦国与六国处于对峙状态。秦国默许六国“合纵” ，齐国却采用“连横”政策与秦国示好，结果是秦国没有吞并六国的野心自然无法一统天下，齐国的势力也没有得以扩张。而http:/ (海量营销管理培训资料下载 )第 4 页 共 66 页历史的真相是，秦国采取“连横”政策，齐国默许秦国的“连横”政策并与秦国建
11、立友好外交关系，齐国最终被灭，千古一帝秦始皇得以名扬千秋。秦国与六国集团之间的争斗实质上就是一种博弈。秦国与齐国之间的战略政策选择正是为了在保持自身能够生存的基础上谋取更大的利益甚至是统一天下。有利益的争夺是博弈的目的，也是形成博弈的基础。经济学的最基本的公设就是经济人或理性人的目的就是为了收益最大化，参与博弈的博弈者正是为了自身收益的最大化而互相争斗。参与博弈的各方形成相互竞争相互对抗的关系，以争得利益的多少决定胜负，一定的外部条件又决定了竞争和对抗的具体形式，这就形成了博弈。如象棋对局的参与者是以将对方的军为目标，战争的目的是为了胜利，古罗马竞技场中角斗士在争夺两人中仅有的一个生存权，企业
12、经营的目的是为了生存发展，而股市中人们所争的很实在，就是金钱。从经济学角度来看，有一种资源为人们所需要，而资源的总量具有稀缺性或是有限的，这时就会发生竞争，竞争需要有一个具体形式把大家拉在一起，一旦找到了这种形式就形成了博弈，竞争各方之间就会走到一起开始一场博弈。孙子兵法上说，“知己知彼，百战百胜。”，可见竞争对抗还有博弈各方拥有信息的特征。比如上一个例子中，秦国与齐国都明白对方的策略，从博弈理论来说，更拗口的说法是秦国知道齐国知道自己的策略，反之齐国亦然，这种句法我们可以一直这么用下去，一直用到打“”，而这正是博弈双方所掌握的信息。因此我们可以了解到，形成一个博弈有4个要素：1博弈要有2个或
13、2个以上的参与者（Player） 。在博弈中存在一个必须的因素，那就是不是一个人在一个毫无干扰的真空作决策。比如，前例中只有秦国，而没有与之对抗的六国，就不存在“合纵连横”的博弈。从经济学的角度来看，如果是一个人做决策而不受到他人干扰的话，那就是一个传统经济学或管理学中最经常研究的最优化问题，也就是一个人或一个企业在一个既定的局面或情况下如何决策的问题。最简单一个最优化的例子就是，吸烟伤肺，不吸烟却又伤心，烟民是选择抽烟还是不抽烟，这就需要进行权衡（Tradeoff） 。如果这个烟民非单身贵族，而是有妻子或女友，这种情况下就很有可能形成一个博弈。这也就是，博弈者的身边充斥着具有主观能动性的决策
14、者，他们的选择与其它博弈者的选择相互作用、相互影响。这种互动关系自然会对博弈各方的思维和行动产生重要的影响，有时甚至直接影响着其他参与者的决策结果。在冯诺依曼（Von Neumann ）的博弈论奠基之作博弈论与经济行为一书中举过这样一个经典的例子。在鲁滨逊漂流记中，与世隔绝的“鲁滨逊” （Robinson Crusoe）一个人组成一个独立的经济系统，有中学数学水平的人都能够清楚，这只是一个普通的求解最大值的问题。因为鲁滨逊面对的是一些死的数据，而不是有主观意愿的人。一旦“星期五” （鲁滨逊漂流记中鲁滨逊的黑人仆人）加入这个系统，这个经济系统就形成了一个博弈问题。2）博弈要有参与各方争夺的资源或
15、收益（Resources 或Payoff） 。资源指的不仅仅是自然资源，如矿山、石油、土地、水资源等，还包括了各种社会资源，如人脉、信誉、学历、职位等。如果这些资源是无限供给的，那么我们也不需要为共产主义而奋斗了，因为一步就可以迈入“货恶其弃于地也，不必藏于已，力恶其不出于身也，不必为已。 ”、 “大道之行也,天下为公。 ”的大同社会。 当然，不可否认是，一方面，博弈者之间会发生冲突；另一方面，他们当中也包含着合作的潜力。笔者在这里还要强调一点是，资源是有主观性的。人们之所以会参与博弈是受到利益的吸引，预期将来所获得利益的大小直接影响到竞争博弈的吸引力和参与者的关注程度。经济学的效用理论可以用
16、来解释这个问题，凡是自己主观需要的就是资源，反之亦然。比如，“孩子总是自己的好，妻子总是别人好”：自己的孩子在眼里是无价之宝，而在别人面前相对是无价值的；即使是众人公认的美妻娇眷也会产生审美疲劳，资源的价值不断下http:/ (海量营销管理培训资料下载 )第 5 页 共 66 页降，这正是效用递减规律起了作用。最极端的例子大概就是明代小说镜花缘中所描绘的君子国，人人礼让使得客观的资源就变得毫无价值，自然就不存在竞争与博弈。3）参与者有自己能够选择的策略（Strategy）。所谓策略，就是“计利以听，乃为之势，以佐其外。势者，因利而制权也。”，这指的是直接实用的针对某一个具体问题所采取的应对方式
17、。通俗的说策略就是计策，是博弈参与者所能够选择的手段方法。比如秦国就采用了“连横”的策略将六国“合纵”瓦解。一般日常生活中，策略选择仅是解决问题的方法，并不牵涉到分析关键因素、确定局势特征这些理论化的内容。而博弈论种的策略选择，是先对局势和整体状况进行分析，确定局势特征，找出其中关键因素，然后在最重要的目标上进行策略选择。由此可见，博弈论种的策略是可以牵一发而动全身的，这直接对整个局势造成重大影响。4）参与者拥有一定量的信息（Information）。比如在“合纵连横”的故事中，秦国与六国之间所拥有的信息就是完全的。但有些时候，信息并不是完全的，俗话说“天有不测风云”，比如今天是阴云密布、狂风
18、大作，气象台预报明天是“阴转小雨”，明天出门上班到底要不要带伞呢？这种情况的信息是不完全的，人们决策的信息条件是不确定。当然从情理上说，在实际生活中一般是要带伞以防不测。通俗的说，博弈就是个人或组织在一定的环境条件与既定的规则下，同时或先后，仅仅一次或是进行多次地选择策略并实施，从而得到某种结果的过程。我们生活在这个世界上，就不可避免地要与他人打交道，这是一个利益交换的过程，也就无可避免地要面对各种矛盾和冲突。所谓博弈论听似拗牙聱齿，看似深不可测，但其思想极易理解。简单说来博弈论就是研究，人们如何进行决策、以及这种决策的如何达到均衡问题。每个博弈者在决定采取何种行动时，不但要根据自身的利益和目
19、的行事，还必须考虑到他的决策行为对其他人的可能影响，以及其他人的反应行为的可能后果，通过选择最佳行动计划，来寻求收益或效用的最大化。2博弈是一种竞合游戏“博弈论”的英文是“Game Theory”，实际上 Gme 的本意是游戏，博弈论直接翻译成中文最贴切的直译是“游戏理论” 。更准确点说，是一种竞合的智力游戏。所谓竞合，就是竞争合作的简写，一个博弈，并不仅仅是竞争，实际上竞争种包含着潜在合作的种子，合作中包含着潜在竞争的种子。合作博弈并不是指合作各方具有合作的意向或态度，而是指在博弈中有一些对博弈各方有约束力的协议或契约，或者说是博弈各方不能公然“串通”或“共谋”。合作博弈最典型的例子就是石油
20、输出国组织欧佩克（Organization of Petroleum Exporting Countries，简称 Opec），其 1960 年 9 月，由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉的代表在巴格达开会，决定联合起来共同对付西方石油公司，维护石油收入。随着成员的增加，欧佩克发展成为亚洲、非洲和拉丁美洲一些主要石油生产国的国际性石油组织。欧佩克协调和统一各成员国的石油政策，并以石油生产配额制的手段来维护它们各自和共同的利益,把国际石油价格稳定在公平合理的水平上。比如有些时候为防止石油价格飚升，欧佩克可依据市场形势增加其石油产量；为阻止石油价格下滑，欧佩克则可依据市场形势减少其石油产
21、量。智力游戏与博弈相近似的本质是，在确定游戏规则的约束下，游戏参与者决策、行动的过程。各种智力游戏实际上就是一个实际社会、经济、管理、军事、政治等现象抽象出来的缩微模拟的模型。在这个意义上不妨说，博弈论就是研究怎么玩好游戏的理论。游戏是一种抽象。面对复杂现象时，人们经常会“见树木不见森林”，无法抓住某种现象的关键所在。而在游戏中，可以通过抽象出现实生活中的要点，并将干扰因素减至最http:/ (海量营销管理培训资料下载 )第 6 页 共 66 页低，从而轻松地分析问题并找到合理可行的解决方法。中国最古老的围棋最初的功能形态就是模拟战争。围棋包含最多的是军事内涵，如围而歼之，生死存亡为先，争地夺
22、利为上。围棋以获得最大的利益为胜，抽象出战争的本质和目的，非常符合战争规律。围棋游戏的规则极其简单，不过是两气生，一气死，附加帖目、打劫等辅助规则，最终以所占地盘大小定胜负。但其作为一项智力游戏，与战争在很多方面都相通。围棋棋手在小小棋盘上较量，就是战争、战场、战斗在棋盘上的演绎。战争理念和战争指导思想是“基于毁伤”，以破坏、消耗、摧毁敌方为上。现代西方国家提出“基于效果”的作战思想，美国人将这一战争理念上的革命称为新的战争哲学。基于效果就是，着眼于敌方整个作战系统的控制，使之丧失作战能力。美军在伊拉克发动“斩首行动”的前一天，还专门召开了推出基于效果作战理念的新闻发布会，接着就发动了进攻。围
23、棋模拟出“基于效果”的战争理念，强调从全局上控制，而不是基于蝇头小利。即所有的作战方法都必须是有效的，着子要看在全局中是否有用、有效,而不再是基于棋理、棋道、棋风等虚幻的在形式。基于效果的思想就是赢棋第一，实事求是。比如韩国棋手李昌镐就是基于效果的典范。现在很多世界级公司都已经明白智力游戏的作用。比如著名的微软公司在招聘员工时出过非常“儿童化”的招聘考题，题目是这样的：“某合唱团的4名成员A、B、C、D往演出现场，他们途中要经过一座小桥。当他们赶到桥头时，天已经黑了，周围没有灯。他们只有一只手电筒。现在规定：一次最多只许两人一起过桥，过桥人手里必须有手电筒，而且手电筒不能用扔的方式传递。4个人
24、的步行速度都不同，若两人同行，则以较慢者的速度为准。A需花1分钟过桥，B过桥需花2分钟，C需花5分钟过桥，D需花10分钟过桥。请问：他们能在17分钟内过桥吗？” 这可不是微软公司的别出心裁，据说世界上许多跻身世界500强的公司在招收新员工时，都要出类似的智力题。 智力游戏可以锻炼人的思维能力，培养人的思维方法。良好的思维方法能使我们从错综复杂的现象中找到事物的本质，从纷繁的因素中找到事物变化的主要原因，使事物呈现出条理性。思维方法是抽象的，它不像112那么简单，只有通过自己的想像，亲自动手操作，经历失败，才能逐步形成。思维科学化程度越高的人，工作中发现问题、解决问题的能力就越强。这一点已成为人
25、们的共识。在许多智力游戏中，都存在这么一个共同的特点，就是参与者所选择的策略对于胜负有着举足轻重的影响。一个游戏一点规则制订好之后，策略选择的好坏就成了游戏参加者所能自由运用的左右游戏结果的最关键因素。特别是在围棋、象棋之类参与者的初始条件完全相同的游戏中，策略选择就成了游戏结果的唯一决定因素。至于从围棋初段段到九段之间的差别，从博弈论的角度去看，就是他们之间策略选择的技巧高低不同而已。博弈论的策略思维是一种技巧。策略思维从一些基本技巧出发，考虑的是怎样将这些基本技巧最大限度地发挥出来。任何游戏都有自己的规则（Rule of the game） 。实际现实自然也是如此，这就是法律、道德和各种成
26、文或不成文的规章制度和惯例等。当然，这些规则也不是一成不变的，它会随着情况的改变和人们的要求不断修正，但是只要规则存在，这个规则就是确定了人们行为的前提条件。因此博弈与游戏都有一个重要的共同特征，那就是这些规则规定游戏参加者可以做什么，不可以作什么，按照什么次序去做，什么时候结束游戏，一旦参与者犯规将受到怎样的处罚等。游戏者的策略有相互依存的关系。每一个游戏者从游戏所得结果的好坏不仅取决于自身的策略选择，同时也取决于其它参加者的策略选择。有时甚至一个坏的策略会给选它的http:/ (海量营销管理培训资料下载 )第 7 页 共 66 页一方带来并不坏的结果，原因是其它方选择了更坏的利他而不利己的
27、策略。这一点也是游戏与博弈重要的相似之处。3博弈论不是“万金油”博弈论并不是“万金油”，正如诺贝尔经济学奖得主莱因哈德泽尔滕教授所说，“博弈论并不是疗法，也不是处方，它不能帮我们在赌博中获胜，不能帮我们通过投机来致富，也不能帮我们在下棋或打牌中赢对手。它不告诉你该付多少钱买东西，这是计算机或者字典的任务。” 要求博弈论能够完全刻画真实的世界，那么这命中注定会徒劳无功。根据著名的哥德尔不完备定理，任何一个理论体系必定是不完全的，任何理论包含了既不能证明为真也不能证明为假的命题。对这个世界的最好描述可能只有其本身，但是正如罗宾逊夫人的妙语“比例尺是一比一的地图是没用的” 。博弈论也是这样，博弈论力
28、图用最简单的假设下得到最大范围的推理应用。博弈论的这种方法与很多应用广泛学科都是相似的。如欧几里德几何的基本假设是两点之间直线，推演出庞大而严密的几何体系，可以说，在生活中或工程应用中，欧几里德几何学的思想方法是无处不在、无时不有。其基本公设之一就是，人是理性的（rational） 。所谓理性的人是指行动者具有推理能力，在具体策略选择时的目的是使自己的利益最大化。而现实生活中，人们再做决策时往往是有限理性。所谓有限理性，也就是说人不是机器，人的理性是有限度的。比方说，某人要签署一份合同，有三种方法可供选择：一种是计划好，安排好一切，然后不动脑筋按部就班地照计划进行；另一种是做进度安排的时候都留一点余地，可供签订合同双方私下协商解决：最后一种是完全没有安排，凭着当时的感情与直觉任意为之，这种方法当然不可能是理性的。后两种一眼就可看出完全不满足博弈论意义上的理性，即使是第一种方法也不是真正意义上的经济理性。这是因为人们很难对每个措施将要产生的结果具有完全的了解和正确的预测，常常要在缺乏完全了解的情况下，一定程度地根据主观意识进行决策，个人或企业的决策都是在有限理性的条件下进行的。完全理性，意味着对每个抉择的确切后果都有完完全全的了解。事实上，一个人对自己的行动条件的了解，从来都只能是零碎的；至于使他得以从对当前状况的了解去推想未来后果的那些规律和法则，
