1、我国商业银行风险 管理实践2019.12 北京主要内容第一部分：银行业总体风险水平第二部分：我国商业银行风险管 理现状第一部分：银行业总体风险水平从 2019年 前三季度情况来看，我国 商业银行继续保持平稳运行 ， 资产负债规模 稳步增长 ，经营利润增速 有所放缓 ，流动性水平 比较平稳 ，资本充足率和资产质量总体 保持稳定 。 一、总体情况 （截止 2019年 3季度）（一）资产负债 稳步 增长1.资产： 经历 08、 09年高速扩张后，从 2019年下半年开始银行业资产总规模同比增速逐步下降， 截至 2019年三季度末，总资产 115 万亿元，同比增长14.67%。 其中，农商行、城商行和
2、股份制银行增速更快。 （一）资产负债 稳步 增长2.负债： 与总资产变化类似，从 2019年下半年开始银行业总负债规模同比增速逐步下降。 截至 2019年三季度末，负债总额为 107.47 万亿元，同比增长 14.45%。其中，各项存款余额88.11 万亿元，同比增长 14.58%，占总负债的比重为 82%。 （2019,存款 /负债占比 84.5%； 2019,存款 /负债占比 81.9%）（二）经营利润增速有所 放缓截止 2019年 第 三季度，商业银行合计实现净利润 3685亿元，同比增长 14.3%。净利息收入 7079亿元，同比增长 9.2%；非利息收入 1763 亿元，同比增长 3
3、1.1% 。今年前三季度，银行业平均资产利润率为 1.36% ，同比 下降 0.02 个百分点，平均资本利润率为 20.67%，同比 下降 0.86 个百分点。 二、风险水平 （截止 2019年 3季度）v背景知识：银监会 “腕骨 “（ CARPALs）监管指标体系2019年初，银监会针对大型银行探索创立了名为 ” 腕骨 “ （ CARPALs)的监管模型。 包括 七方面 13项指标构成，同时辅之以银行监管者的有限自由裁量权。 主要的 7方面是；资本充足性 (Capital adequacy)资产 质量 (Asset quality）风险集中度 (Risk concentration）拨备覆盖
4、 (Provisioning coverage）附属机构 (Affiliated institutions）流动性 (Liquidity）案件防控 (Swindle prevention & control）二、风险水平 （截止 2019年 3季度）v背景知识：（一）资本充足水平： 保持稳定自 2019年 1 月 1 日起，我国银行业正式实施商业银行资本管理办法（试行）。根据新办法， 2019年三季度末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均一级资本充足率为9.87% ，比上季度末上升 0.03 个百分点，比年初上升 0.07 个百分点；加权平均资本充足率 12.18%，比上季度末 下降 0.05个百分点，比年初下降0.29 个百分点。图 1：不同风险类的加权风险资产占比表 1： 3季度银行业资本充足情况详表
