1、 O32 版风控使用手册 第 1 页 共 25 页 目 录 简介 . 2 1.投资风险设置 . 3 1.1 投资风险设置界面简介 . 3 1.2 风控设置的公共设置项目 . 4 1.3 分类风控设置 . 6 1.3.1 A证券持仓数量控制 . 6 1.3.2 B证券持仓成本控制 . 7 1.3.3 C证券持仓市值控制 . 7 1.3.4 D证券市值按行业控制 . 8 1.3.5 E资产类别市值控制 . 8 1.3.6 F当日交易额控制 .10 1.3.7 G当日交易量 /市场成交量控制 . 11 1.3.8 H执行价格幅度控制 .12 1.3.9 I证券买卖控制 .12 1.3.10 J反向交
2、易控制 .13 1.3.11 K剩余天数控制 .13 1.3.12 L到期回购资产控制 .14 1.4 风控相关的风控计算方法 .14 2.股票池管理 .17 2.1 股票池管理界面简介 .17 2.2 增加股票池 .18 2.3 多股票池批量添加 .18 2.4 多股票池批量删除 .19 3.股票分类 .21 3.1 股票分类界面简介 .21 3.2 维度类别维护 .22 3.3 动态维度参数设置 .22 4.风控预警查询 .23 4.1 风控预警查询界面简介 .23 5.静态风险监控 .24 5.1 静态风险监控界面简介 .24 5.2 静 态风控查询 .24 5.3 反向交易查询 .25
3、 O32 版风控使用手册 第 2 页 共 25 页 简介 风控系统是基金投资管理系统 O32 版的一个子系统。其主要的作用是实时的监控指令，委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置的规则，并根据风控设置的具体情况进行相应的处理。 O32 版风控 模块在旧版风控的基础上，重新整合了风控分类的方法，以更加清晰的分类方式 呈现给用户，能够极大的方便用户的设置 。 O32 版风控 模块主要包含以下内容： 投资 风险设置 股票池管理 股票分类 风险预警查询 静态风险监控 我们将在后面的章节中详细讲述各个程序界面的功能以及常见的使用方法。 O32 版风控使用手册 第 3 页 共 25 页 1.
4、投资风险设置 在 O32 版风控 的投资风险设置中，按照用户的习惯性分类方法，目前共有 12 类风控类别（ A 类 L 类） ，我们将分别介绍各类风控的特点以及简要的设置方法。 A 类：证券持仓数量控制 B 类：证券持仓成本控制 C 类：证券持仓市值控制 D 类：证券市值按行业 控制 E 类：资产类别市值控制 F 类：当日交易额控制 G 类：当日交易量 /市场成交量控制 H 类：执行价格幅度控制 I 类：证券买卖控制 J 类：反向交易控制 K 类： 剩余天数 控制 L 类：到期回购资产控制 1.1 投资风险设置界面简介 投资风险设置主界面 该界面为投资风险监控主控界面。左面为树状结构，可以按照
5、风控类别或基金来浏览 ；右半部分为上下结构，其中上部为具体的风控设置信息， 下部为某条风控的关联风控（互斥风控）。当在左侧树状结构选中某个节点时，右侧对应的会查询出对应类别的风控设置项目。 风控总开关作为一种功能可以将目前启用的风控一次性设置为停用状态，再次点击后则O32 版风控使用手册 第 4 页 共 25 页 将刚才设置为停用状态的风控设置成启用状态。 注：当按照基金方式浏览时，只能查询，不能增加风控设置。 1.2 风控设置的公共设置项目 下面我们简要介绍一下风控设置界面内的主要的公共的设置项目，这些项目在各类风控 中的含义都是相同的。 风 控设置界面的公共设置部分 风控序号：添加后系统自
6、动生成，不可修改。 比较方向：风控设置值与实际值的比较的方向，分为 1大于； 2小于； 3大于等 于； 4小于等于四类。 需要把握住的原则是：“比较方向”是“大于”的时候，“预 警值”相应增大 。 优先级：每条设置的风控都有一个优先级，优先级实际上是 1 10 中的一个数字，代 表一种等级，主要是设置互斥时用来进行判别使用，所以，如果想要设置一条风控能够互斥其它风控，应该把该条风控的优先级设置成比待互斥的风控的优先级别高才行。 作用范围： O32 版风控 中的作 用范围包含“指令”、 “交易” 、“静态查询” 三 种， 代表 在进行指令或交易操作 以及静态查询 时是否判断该条风控。 启用风控：
7、代表该条风控在操作过程中是否被检查。 汇总控制：用来设置是否对所属的证券进行加和控制。 风控类型：标识风控设置的类型，分为 1政策性； 2契约性； 3公司内部三种 。 风控说明： 用于描述该条风险控制，以便提示操作员具体触险哪类风险 。 设置阀值绝对设置 O32 版风控使用手册 第 5 页 共 25 页 阀值：用来设置风控比较值的录入口，分为阀值一，阀值二，阀值三。根据实际情况 的不同 ，阀值代表的含义也不同，共分为四种： 1百分比（）； 2金额（万元）； 3数量（万股）； 4天数（天）。其中天数必须录入整数，其余三种情况允许录入 2 位小数。 触警操作：用来设置当指令或交易违反风控时的后续操
8、作，共四类： 1预警 ， 只提供告知，并不做限制，操作可以继续； 2禁止 ， 只要触犯，则操作不能进行下去； 3申请指令审批 ， 只对指令操作有效 ，触犯后进入指令审批流程，等待指令审批； 4申请阀值审批，触犯后进入阀值审批流程，等待阀值审批。 控制方式： 设置 用来进行风控检查的方式，分为 五 类： 0所 有，包含下拉框中的所有选项； 1按证券控制，可以对录入的特定的证券进行监控，可以录入多只证券； 2按证券类别控制，对于选中的证券类别进行风险监控，可以多选； 3按维度控制，对选中的维度进行风险监控，只能选择一个维度； 4股票池类别控制，对于选中的股票池进行风险监控，可以控制到股票池的 具体
9、的证券种类 。 控制层次：设置控制到哪个层次，分为四类 ： 1基金，可通过基金编号来选择受控制的基金 ； 2资产单元，选择基金下的相应资产单元组合 ； 3投资计划，选择具体的投资计划 ； 4计划配置，可选择投资计划下的相应计划配置。 基金编号：用来设置受控制的基金，可以多选。如果对所有基金都有效，则可以选择 “ 1 每只基金”即可，不用把所有基金都选中。 基金控制：用来设置基金与基金间的控制方式，分为三种控制方式 ； 1单基金控制，各基金间单独进行控制； 2多基金联合控制，对于所选基金 进行联合控制； 3单基金，多基金联合控制，反向交易类风控（ J 类）专用的一个控制选项， 说明对于基金内，基
10、金间的反向交易都进行控制。 分母类型：对于比例控制，选择用来作为比较的项目，可以用来作为比较分母的有 ： 1：净值 ： 现金资产股票资产基金资产债券资产回购资产 +未回资产应收资产应付资产 ； 2：总资产 ： 基金净资产应付资产 ； 3：敞口 ： 用户设置的一个指定的数值 ； 4：昨日净值 ： 数据库中存储的昨日的基金的净值 ； 5：证券流通股本 ： 交易所公布的证券的流通股本 ； 6：证券总 股本 ： 交易所公布的证券的总股本 ； 7：所在证券类别总成本 ： 该证券所在的证券类别的所有证券的成本之和 ； 8：所在证券类别持仓总市值 ： 该证券所在证券类别的所有证券的市值之和 ； 9：该证券流
11、通市值 ： 交易所公布的证券的流通市值 ； O32 版风控使用手册 第 6 页 共 25 页 10：该证券总市值 ： 交易所公布的证券的总市值 ； 11：前 N 日市场平均成交量 ：几天之内市场上成交量的平均值； 12：所有证券总市值 ： 交易所公布的所有证券的总市值 ； 联合设置： 设置风控的联合关系。 当多个风控属于联合控制时，只有但这几个风控的触发条件都满足时，才会触发。即若有其中的一只风控触发 条件不满足时，与它联合的任务一只风控都不会触发。 互斥设置： 设置风控的互斥关系。当风控 A 互斥风控 B，风控 B 互斥风控 C。则在风控 A 触发后，就不去控制 B 了，但还是要去判断 C
12、的风控。因为 A 和 C 本身并没有互斥的关系，即互斥的条件本身没有传递的概念。 1.3 分类风控设置 1.3.1 A证券持仓数量控制 A 类风控绝对控制 A 类风控比例控制 该类风控主要对证券的持仓数量进行监控。既可以控制所选 类型的证券的持仓数量（绝对控制），也可以通过设置所选类型的持仓数量与所选分母类型的相关数量的比例关系（比例控制）来进行控制。 用户如果想要控制基金的证券的数量或是控制持仓数量占流通股本或总股本的比例就可以通过该类风控进行控制。 在本类风控中，既 能对个别证券进行控制，也可以按照证券类别或证券所在维度进行控制， 再结合上证券可以加和（汇总控制开关）以及基金联合控制等选项
13、，就可以组合成多种控制方式。 O32 版风控使用手册 第 7 页 共 25 页 1.3.2 B证券持仓成本控制 B 类 风控绝对控制 B 类风控比例控制 该类风控主要对证券的持仓成本（购买金额）进行控制，与 A 类风控相似， B 类风控也可以通过绝对控制与比例控制来进行证券的购买成本的控制 ,如果用户想要对各只基金的证券的持仓成本进行绝对成本或想让绝对成本占指定类型的某一比例范围内 ,就可以通过该类风控进行设置。 1.3.3 C证券持仓市值控制 C 类风控绝对控制 C 类风控比例控制 O32 版风控使用手册 第 8 页 共 25 页 该类风控主要 对所持有的证券的市值进行控制，与 A 类风控相
14、似， C 类风控也可以通过绝对控制与比例控制来进行所持有证券的当前市值的控制 ,如果用户想要对各只基金的证券持仓的市值进行绝对市值或想让绝对市值占指定类型的某一比例范围内 ,就可以通过该类风控进行设置。 1.3.4 D 证券市值按行业控制 D 类证券市值按行业控制 该类风控主要用在社保类型基金中，是社保理事会强制要求各社保基金运营机构需要遵守的一种社保基金各证券所在行业所 占的百分比的一种限制，只有比例控制，没有绝对值控制。在 D 类风控中 ,一般是设置社保行业内某种比例范围内的维度可以浮动的比例的幅度 .比如可以设置比例小于 8%的维度的可以浮动的比例是什么 ,比例大于 8%的维度的浮动比例
15、又是什么等等。 1.3.5 E 资产类别市值控制 O32 版风控使用手册 第 9 页 共 25 页 E 类风控绝对控制 E 类风控比例控制 该类风控用来对各基金的资产类别进行控制，既可以设置绝对控制，也可以设置比例控制。用户可以通过对某些资产类别进行操作选择来控制所选资产类别的绝对值或所选资产类别的绝对值与指定分母的比值在一定范围内。 点击“选择”按钮弹出资产类别选择列表， 双击资产类别列表内项目，计算方向会发生改变，计算方向包括：不计算相当于该类别不进行统计；加上表示该类别对应的计算的值需要加上；减去表示该类别对应的计算的值需要减去。 可选的资产类别为固有资产类别和动态维度中定义的维度。固有
16、资产类别： 1 股票资产 2 国债资产 3 企债 资产 5 政策性金融债资产 6 交易所 融资资产 7 交易所 融券资产 8 现金资产 9 非政策性金融债资产 A 银行间 融资资产 B 银行间 融券资产 C 央行票据 E 封闭式基金 F 开放式基金 G 权证 H 次级债 I 交易所清算款 a 一年内到期的国债 b 一年内到期的政策性金融债 c 一年内到期的央行票据 d T+1 可用 头寸 （日初） e 上市 60 交易日之内的转债资产 f 上市 60 交易日之后的转债资产 g 多头合约 h 空头合约 i 期货保证金 O32 版风控使用手册 第 10 页 共 25 页 1.3.6 F 当日交易额控 制 F 类风控绝对控制 F 类风控比例控制 该类风控用来进行指定人员的每日的交易的控制，可以设置绝对控制，也可以设置相对控制。用户不但可以对某些交易员进行单独控制，也可以对所有的交易员进行缺省的控制。对于不同的委托方向也可以进行单独控制。 控制的角度也有很多选择，不但可以按证券类别进行控制，也可以按照证券所属维度进行控制，还可以针对特殊证券进行个别控制 ， 。 本类风控即可以对交易额 进行控制，也可以对交易证券的面值进行控制，还可以按照成交数量进行控制。集体按哪种方式进行计算是通过计算方式选项进行选择的。 计算方式选择 委托方向选择 人员控制选择
