证券投资组合分析.xls

证券投资组合分析原始数据无风险利率 市场总收益率市场总风险率5.20% 12.5% 3.6%组合分析市场指数 每股风险率 权值 加权 加权每股风险率股票甲 0.67 0.55 2.65% 0.018 0.04%股票乙 1.5 0.1 59.38% 0.891 3.53%股票丙 0.93 0.15 19.06% 0.177 0.54%股票丁 2.5 0.6 18.91% 0.473 2.15%合计 100.00% 1.559 6.26%总收益率 16.58% 总风险率 15.00%