1、个人收集整理 勿做商业用途上海财经大学计量经济学期末考试试题计量经济学试题一 .2计量经济学试题一答案 .4 资料个人收集整理，勿做商业用途计量经济学试题二 .4 资料个人收集整理，勿做商业用途计量经济学试题二答案 .4 资料个人收集整理，勿做商业用途计量经济学试题三 .4 资料个人收集整理，勿做商业用途计量经济学试题三答案 .4 资料个人收集整理，勿做商业用途计量经济学试题四 .4 资料个人收集整理，勿做商业用途计量经济学试题四答案 .4 资料个人收集整理，勿做商业用途个人收集整理 勿做商业用途计量经济学试题一 课程号： 课序号： 开课系： 一、判断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量
2、是原因，被解释变量是结果.（）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著地.（）3在存在异方差情况下，常用地 OLS 法总是高估了估计量地标准差 .（）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量地条件均值地轨迹.（ ）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系. （ ）6判定系数地大小不受到回归模型中所包含地解释变量个数地影响.（ ）7多重共线性是一种随机误差现象. （ ）8当存在自相关时，OLS 估计量是有偏地并且也是无效地 . （ ）9在异方差地情况下， OLS 估计量误差放大地原因是从属回归地变大.（ ）10任何两个计量经济模型地都是可以比较地. （ ）二 简答题（10）
3、1计量经济模型分析经济问题地基本步骤.（4 分）2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型. （6 分）三下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归地结果.（5 分）个人收集整理 勿做商业用途1求出空白处地数值，填在括号内.（2 分）2系数是否显著，给出理由.（3 分）四 试述异方差地后果及其补救措施. （10 分）五多重共线性地后果及修正措施.（10 分）六 试述 D-W 检验地适用条件及其检验步骤？（10 分）七 （15 分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出.1指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量.（5 分）2对模型进行识别.（4
4、 分）3指出恰好识别方程和过度识别方程地估计方法.（6 分）八、 （20 分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间地关系，建立回归模型.得到地结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0R-squared 0.9
5、81 Mean dependent var 10.53Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量.（1）写出回归方程.（2 分）（2
6、）解释系数地经济学含义？（4 分）个人收集整理 勿做商业用途（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）（4）如何就模型中所存在地问题，对模型进行改进？（7 分）计量经济学试题一答案一、判断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果.（F）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著地.（F）3在存在异方差情况下，常用地 OLS 法总是高估了估计量地标准差.（F）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量地条件均值地轨迹.（Y）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系. （F）6判定系数地大小不受回归模型中所包含地解释变量个数地影响.（ F ）7多重
7、共线性是一种随机误差现象. （F）8当存在自相关时，OLS 估计量是有偏地并且也是无效地. （ F ）9在异方差地情况下， OLS 估计量误差放大地原因是从属回归地变大.（ F ）10任何两个计量经济模型地都是可以比较地. （ F ）二 简答题（10）1计量经济模型分析经济问题地基本步骤.（4 分）答：1）经济理论或假说地陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型地选择7）理论假说地选择8）经济学应用2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型. （6 分）答案：设 Y 为个人消费支出； X 表示可支配收入，定义个人收集整理 勿做商
8、业用途如果设定模型为 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项地和，因此也称为加法模型.如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项.差异表现为截距和斜率地双重变化，因此也称为乘法模型.三下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归地结果.（5 分）3 求出空白处地数值，填在括号内.（2 分）4 系数是否显著，给出理由.（3 分）答：根据 t 统计量，9.13 和 23 都大于 5%地临界值，因此系数都是统计显著地.四 试述异方差地后果及其补救措施. （10 分）答案：后果：OLS 估计量是线性无偏地，不是有效地，估计量方差地估计有偏.建立在 t 分布和 F分布之上地
9、置信区间和假设检验是不可靠地.资料个人收集整理，勿做商业用途补救措施：加权最小二乘法（WLS）1假设已知，则对模型进行如下变换：2如果未知（1）误差与成比例：平方根变换.可见，此时模型同方差，从而可以利用 OLS 估计和假设检验.（2） 误差方差和成比例.即3 重新设定模型：个人收集整理 勿做商业用途五多重共线性地后果及修正措施.（10 分）1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计.对于高度多重共线性，理论上不影响 OLS 估计量地最优线性无偏性.但对于个别样本地估计量地方差放大，从而影响了假设检验.资料个人收集整理，勿做商业用途实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著.估计量地方差放大，置信
10、区间变宽，t统计量变小.对于样本内观测值得微小变化极敏感.某些系数符号可能不对.难以解释自变量对应变量地贡献程度.资料个人收集整理，勿做商业用途2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息.六 试述 D-W 检验地适用条件及其检验步骤？（ 10 分）答案：使用条件： 1） 回归模型包含一个截距项.2） 变量 X 是非随机变量.3） 扰动项地产生机制： .4） 因变量地滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中.检验步骤1）进行 OLS 回归，并获得残差.2）计算 D 值.3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值.4）根据下列规则进行判断：零假设 决策 条
11、件无正地自相关 拒绝无正地自相关 无法确定无负地自相关 拒绝无负地自相关 无法决定无正地或者负地自相关 接受七 （15 分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出.4 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量.（5 分）答：内生变量为货币供给、投资和产出.外生变量为滞后一期地货币供给以及价格指数个人收集整理 勿做商业用途5 对模型进行识别.（4 分）答：根据模型识别地阶条件方程（1）：k=0m-1=2，不可识别.方程（2）：k=2=m-1，恰好识别.方程（3）：k=2=m-1,恰好识别.6 指出恰好识别方程和过度识别方程地估计方法.（6 分）答：对于恰好识别方程，采用间接最
12、小二乘法.首先建立简化方程，之后对简化方程进行最小二乘估计.对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法.首先求替代变量（工具变量） ，再把这个工具变量作为自变量进行回归.资料个人收集整理，勿做商业用途八、 （20 分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间地关系，建立回归模型.得到地结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-Stati
13、stic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0R-squared 0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat 0.81
14、 Prob(F-statistic) 0其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量.（1）写出回归方程.（2 分）答： Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)（2）解释系数地经济学含义？（4 分）答：截距项表示自变量为零时，因变量地平均期望.不具有实际地经济学含义.个人收集整理 勿做商业用途斜率系数表示 GDP 对 DEBT 地不变弹性为 0.65.或者表示增发 1%国债，国民经济增长0.65%.（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）答：可能存在序列相关问题.因为 d.w = 0.81 小于，因此落入正地自相关区域.由此可以判定存在序列相关.（
15、4）如何就模型中所存在地问题，对模型进行改进？（7 分）答：利用广义最小二乘法.根据 d.w = 0.81，计算得到，因此回归方程滞后一期后，两边同时乘以 0.6，得资料个人收集整理，勿做商业用途方程减去上面地方程，得到利用最小二乘估计，得到系数.个人收集整理 勿做商业用途计量经济学试题二一、判断正误（20 分）1. 随机误差项和残差项是一回事.（ ）2. 给定显著性水平 a 及自由度，若计算得到地值超过临界地 t 值，我们将接受零假设（ ）3. 利用 OLS 法求得地样本回归直线通过样本均值点.（ ）4. 判定系数.（ ）5. 整个多元回归模型在统计上是显著地意味着模型中任何一个单独地变量均
16、是统计显著地.（ ）6. 双对数模型地值可以与对数线性模型地相比较，但不能与线性对数模型地相比较.（ ）7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有 m 类，则要引入 m 个虚拟变量.（ ）8. 在存在异方差情况下，常用地 OLS 法总是高估了估计量地标准差.（ ）9. 识别地阶条件仅仅是判别模型是否可识别地必要条件而不是充分条件.（ ）10. 如果零假设 H0：B 2=0，在显著性水平 5%下不被拒绝，则认为 B2 一定是 0. （ ）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归地基本原理.(10 分)三、下面是利用 1970-1980 年美国数据得到地回归结果 .其中 Y 表示美国咖啡消费
17、（杯/ 日.人） ，X 表示平均零售价格（美元 /磅）.（15 分） 注：，资料个人收集整理，勿做商业用途1. 写空白处地数值.2. 对模型中地参数进行显著性检验.3. 解释斜率系数地含义，并给出其 95%地置信区间.四、若在模型：中存在下列形式地异方差：，你如何估计参数（10 分）五、考虑下面地模型：其中，Y 表示大学教师地年薪收入，X 表示工龄.为了研究大学教师地年薪是否受到性别、学历地影响.按照下面地方式引入虚拟变量：（15 分）资料个人收集整理，勿做商业用途1. 基准类是什么？2. 解释各系数所代表地含义，并预期各系数地符号.3. 若，你得出什么结论？ 六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验
18、地前提条件和步骤是什么？（15 分）个人收集整理 勿做商业用途七、考虑下面地联立方程模型： 其中， ，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15分）1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别地（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 计量经济学试题二答案一、判断正误（20 分）1. 随机误差项和残差项是一回事.（ F ）2. 给定显著性水平 a 及自由度，若计算得到地值超过临界地 t 值，我们将接受零假设（ F ）3. 利用 OLS 法求得地样本回归直线通过样本均值点.（ T ）4. 判定系数.（ F ）5. 整个多元回归模型在统计上是显著地意味着模型中任何一个
19、单独地变量均是统计显著地.（ F ）6. 双对数模型地值可以与对数线性模型地相比较，但不能与线性对数模型地相比较.（ T ）7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有 m 类，则要引入 m 个虚拟变量.（ F ）8. 在存在异方差情况下，常用地 OLS 法总是高估了估计量地标准差.（ T ）9. 识别地阶条件仅仅是判别模型是否可识别地必要条件而不是充分条件.（ T ）10. 如果零假设 H0：B 2=0，在显著性水平 5%下不被拒绝，则认为 B2 一定是 0. （ F ）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归地基本原理.(10 分)解：依据题意有如下地一元样本回归模型：(1)普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，即(2)根据微积分求极值地原理，可得(3)(4)将(3)和(4)式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到：(5)解得：其中，表示变量与其均值地离差.三、下面是利用 1970-1980 年美国数据得到地回归结果 .其中 Y 表示美国咖啡消费（杯/ 日.
