1、 上海期货交易所结算数据文件格式说明上海期货交易所2018 年 07 月上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 2 页 共 24 页1. 文档属性文件属性 内容文件名称 上海期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号文件版本号 V1.0文件状态 正式作 者文档编写日期文档发布日期2. 文档变更历史清单文件版本号 修正日期 修正人 备 注V0.2 20150610 上海期货信息技术公司V1.0 20180710 上海期货信息技术公司3. 本次修改变更说明序号 变更内容简述1. 3.2 成交单中增加成交类型字段2. 修改 3.8 非交易持仓变动明细的说明及部分字段的含义3. 删除 3.10 交割保证
2、金明细中买卖方交割金额字段4. 增加 3.12 汇率文件5. 修改附录中的数据类型和枚举值新增：数据来源 ApplySourceType 和成交类型 TradeTypeType修改：持仓变动 PositionChangeType 的含义6. 删除执行宣告及放弃执行宣告删除交割货款收付流水7. 3.8 非交易持仓变动明细增加 sequenceno 字段，修改方向为持仓方向3.7 抵押品明细中 MortType 改为可空，增加对于外汇充抵的部分描述8. 修改 3.8 非交易持仓明细变动文件9. 修改 3.11 合约参数中执行手续费率的数据域名10. 修改 3.3 标准合约计算表及 3.4 标准合约
3、结算明细表中的数据说明修改 3.8 非交易持仓变动明细中期权执行价格字段的说明11. 3.8 非交易持仓变动明细增加原开仓成交编号3.5 会员资金情况表增加对于交易手续费的说明上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 3 页 共 24 页目 录1. 文档范围 .52. 文件格式 .52.1 文件命名规范 .52.2 文件格式基本约定 .62.2.1 TXT文件格式 .62.2.2 DBF文件格式 .62.2.3 HTML文件格式 .62.3 文件交换方式 .62.4 文件编码 .73. 文件内容及定义 .73.1 申报单（Order） .73.1.1 数据说明 .73.1.2 数据格式 .73.
4、2 成交单（Trade） .73.2.1 数据说明 .73.2.2 数据格式 .73.3 标准合约结算表（Settlement） .83.3.1 数据说明 .83.3.2 数据格式 .83.4 标准合约结算明细表（SettlementDetail） .93.4.1 数据说明 .93.4.2 数据格式 .93.5 会员资金情况表（Capital） .103.5.1 数据说明 .103.5.2 数据格式 .103.6 出入金明细（MoneyIO） .113.6.1 数据说明 .113.6.2 数据格式 .113.7 抵押品明细（MortgageDetail） .113.7.1 数据说明 .113.
5、7.2 数据格式 .113.8 非交易持仓变动明细（PositionChange） .123.8.1 数据说明 .123.8.2 数据格式 .133.9 非标准组合申报单（CombOrder） .143.9.1 数据说明 .143.9.2 数据格式 .153.10 交割保证金明细（DeliveryMargin） .153.10.1 数据说明 .153.10.2 数据格式 .153.11 合约结算参数（InstrumentParam） .163.11.1 数据说明 .16上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 4 页 共 24 页3.11.2 数据格式 .163.12 汇率表（ExchangeR
6、ate） .213.12.1 数据说明 .213.12.2 数据格式 .214. 附录 .214.1 数据类型 .21结算数据文件中用到的数据类型见表 4.1。 .214.2 枚举类型 .23上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 5 页 共 24 页1. 文档范围本文档用于描述上海期货交易所与会员间的结算数据文件格式说明及接口定义。上海期货交易所结算数据文件内容见表 1.1：表1.1：文件名称与业务类型对应表业务类型 文件名称（中文） 文件名称（英文）申报单 Order交易报单非标准组合申报单 CombOrder交易成交 成交单 Trade非交易持仓变动明细 PositionChange标准
7、合约结算表（会员持仓） Settlement结算结果标准合约结算明细表（客户持仓） SettlementDetail会员资金情况表 Capital会员资金出入金明细 MoneyIO保证金充抵 抵押品明细 MortgageDetail交割 交割保证金明细 DeliveryMargin合约信息 合约结算参数 InstrumentParam其他 汇率表 ExchangeRate2. 文件格式2.1文件命名规范上海期货交易所对结算数据文件的文件名称进行统一规划，以达到从文件名称上区分不同业务文件的目的。上海期货交易所结算数据文件命名规范为：会员代码+“_”+资金账号+“_”+结算组代码+ “_”+结算
8、日期+“_” +文件名称（英文）+“_”+ 币种+“.”+文件类型。各部分的具体含义说明见表 2.1：表2.1：文件命名规范说明位置 说明 取值1 会员号 会员号，上期所目前为 4位数字。2 资金账号 会员资金账号3 结算组代码 上期所目前为 000000014 结算日期 格式为 YYYYMMDD5 文件名称 具体请参照表 1.1中的文件名称（英文）6 币种 会员资金账号使用的币种，引用 GB/T 12406-2008 代表上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 6 页 共 24 页货币和资金的代码，如：CNY人民币元、USD 美元7 文件类型 上期所目前暂时提供三种文件类型：TXT,DBF,
9、HTML。其中 TXT,DBF提供已压缩的 zip文件下载。2.2文件格式基本约定2.2.1 TXT文件格式TXT 格式的文件名以“.TXT”作为“后缀名” ，其基本格式约定如下：（1）域与域之间通过半角符（0x40）分隔，如域内容中包含半角符，一律替换为其转义字符 &at；（2）在每一行的最后一个域之后跟一个回车换行符（0x0D，0x0A ） ；（3）第一行为域名，列举本文件所包含数据域的英文名称；（4）第二行开始为数据内容，数据内容的顺序必需与第一行数据域的顺序保持一致；（5）对于整数和浮点数类型的数据域内容，统一转换成字符串类型；（6）连续两个回车换行符（0x0D ，0x0A ）表示文件
10、内容结束；2.2.2 DBF文件格式DBF 文件格式的文件名以“.DBF ”作为“后缀名” ，其基本格式约定如下：（1）DBF 文件的记录项名称使用数据域的英文名称，字段名称上限为 10 个字符；（2）对于整数和浮点数类型的数据域内容，统一转换成字符串类型；（3）记录项的数据类型统一为字符型（character） ；（4）对于整数类型 number(n)的数据域，其对应记录项的数据长度为 n+1；（5）对于浮点数类型 number(m,n)的数据域，其对应记录项的数据长度为 m+2；（6）对于字符串类型 string(n)的数据域，其对应记录项的数据长度为 n；2.2.3 HTML文件格式HT
11、ML文件格式的文件名以“.HTM”作为“后缀名”，其基本格式约定如下：（1）HTML文件以表格的形式（资金情况表列示显示）向用户清晰方便地显示业务数据。（2）文件第一行为标题，包括“上海期货交易所”及业务类型文件中文名称。（3）第二行为空。（4）第三行为基本信息，包括会员代码、会员名称、资金账号、资金账号币种、结算日期等。（5）第四行开始显示具体业务信息。（6）文件末尾可以增加必要的注释。上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 7 页 共 24 页2.3文件交换方式上海期货交易所结算数据文件可通过登录上海期货交易所会员服务系统查询并下载。2.4文件编码汉字编码采用 GBK 编码，西文字符编码采
12、用 ASCII 编码。所有英文字母使用半角模式。3. 文件内容及定义3.1 申报单（Order）数据说明本文件提供当日交易报单数据。3.1.2 数据格式数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明OrderLocID N OrderIDType 本地报单编号InstrID N InstrumentIDType 合约代码Direction N DirectionType 买卖方向OffsetFlag N OffsetFlagType 开平标志HedgeFlag N HedgeFlagType 投机套保标志OrdStatus N OrderStatusType 报单状态OrderVol N Volu
13、meType 报单数量LimitPrice N PriceType 报单价格Volume N VolumeType 成交数量ClientID N ClientIDType 客户编码OrderTime N TimeType 申报时间OrderSysID N OrderIDType 系统编号UserID N UserIDType 交易用户代码3.2 成交单（Trade）3.2.1 数据说明本文件提供当日交易成交数据。3.2.2 数据格式数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 8 页 共 24 页ClientID N ClientIDType 客户编码Ins
14、trD N InstrumentIDType合约代码TradeID N TradeIDType 成交编号Volume N VolumeType 成交量Price N PriceType 成交价Amount N MoneyType 成交金额TradeTime N TimeType 成交时间Direction N DirectionType 买卖方向OffsetFlag N OffsetFlagType 开平标志HedgeFlag N HedgeFlagType 投机套保标志TradeType N TradeTypeType 成交类型OrderLocID Y OrderIDType 本地报单编号U
15、serID Y UserIDType 交易用户代码3.3 标准合约结算表（Settlement）3.3.1 数据说明本文件提供当日会员持仓明细数据。期权/期货自对冲量计入当日平仓成交量（额）字段期权执行量不计入当日期权平仓成交量（额）及期货开仓成交量（额）持仓量不包含期权合约到期作废量，但包含期货合约到期交割量3.3.2 数据格式数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明InstrID N InstrumentIDType合约代码SettlPrice N PriceType 结算价BOpenVol N VolumeType 买开成交量BOffVol N VolumeType 买平成交量BTot
16、alVol N VolumeType 买成交量合计SOpenVol N VolumeType 卖开成交量SOffVol N VolumeType 卖平成交量STotalVol N VolumeType 卖成交量合计BOpenAmt N MoneyType 买开成交额BOffAmt N MoneyType 买平成交额BTotalAmt N MoneyType 买成交额合计SOpenAmt N MoneyType 卖开成交额SOffAmt N MoneyType 卖平成交额STotalAmt N MoneyType 卖成交额合计上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 9 页 共 24 页BSpec
17、Posi N VolumeType 投机买持仓量BHedgPosi N VolumeType 套保买持仓量BTotalPosi N VolumeType 买持仓合计SSpecPosi N VolumeType 投机卖持仓量SHedgPosi N VolumeType 套保卖持仓量STotalPosi N VolumeType 卖持仓合计Margin N MoneyType 交易保证金DueFee N MoneyType 应收手续费DerateFee N MoneyType 减免手续费ActualFee N MoneyType 实收手续费Profit N MoneyType 当日盈亏3.4 标准
18、合约结算明细表（SettlementDetail）3.4.1 数据说明本文件提供当日客户持仓明细数据。期权/期货自对冲量计入当日平仓成交量（额）字段期权执行量不计入当日期权平仓成交量（额）及期货开仓成交量（额）持仓量不包含到期权合约到期执行量，但包含期货合约到期交割量3.4.2 数据格式数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明ClientID N ClientIDType 客户编码InstrID N InstrumentIDType 合约代码SettlPrice N PriceType 结算价BOpenVol N VolumeType 买开成交量BOffVol N VolumeType 买平
19、成交量BTotalVol N VolumeType 买成交量合计SOpenVol N VolumeType 卖开成交量SOffVol N VolumeType 卖平成交量STotalVol N VolumeType 卖成交量合计BOpenAmt N MoneyType 买开成交额BOffAmt N MoneyType 买平成交额BTotalAmt N MoneyType 买成交额合计SOpenAmt N MoneyType 卖开成交额SOffAmt N MoneyType 卖平成交额STotalAmt N MoneyType 卖成交额合计BSpecPosi N VolumeType 投机买持仓
20、量BHedgPosi N VolumeType 套保买持仓量BTotalPosi N VolumeType 买持仓合计上海期货交易所 结算数据文件格式说明第 10 页 共 24 页SSpecPosi N VolumeType 投机卖持仓量SHedgPosi N VolumeType 套保卖持仓量STotalPosi N VolumeType 卖持仓合计Margin N MoneyType 交易保证金Profit N MoneyType 当日盈亏3.5 会员资金情况表（Capital）3.5.1 数据说明本文件提供会员资金情况数据。3.5.2 数据格式数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明L
21、Deposit N MoneyType 上一交易日实有货币资金余额MoneyIn N MoneyType 当日收入资金ActProfit N MoneyType 当日盈亏Premium N MoneyType 当日总期权权利金MoneyOut N MoneyType 当日付出资金Fee N MoneyType 交易手续费包含：期货交易手续费、期权交易手续费、期权自对冲手续费、执行手续费、期货自对冲手续费Deposit N MoneyType 当日实有货币资金余额Margin N MoneyType 交易保证金占用RemainMrgn N MoneyType 结算准备金占用Mortgage N
22、MoneyType 权利凭证实际可用金额UsedMortg N MoneyType 权利凭证实际占用TotaMargin N MoneyType 总保证金（交易保证金）SpecMargin N MoneyType 投机头寸保证金HedgMargin N MoneyType 保值头寸保证金DelvMargin N MoneyType 交割头寸保证金Balance N MoneyType 当日结算准备金余额TradeResrv N MoneyType 下一交易日开仓准备金DueFee N MoneyType 应付交易手续费DerateFee N MoneyType 减免交易手续费DepositChg N MoneyType 实有货币资金变动
