1、关于修订中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权试点结算业务指南的通知各市场参与主体：为提升市场服务，结合证券市场业务最新变化，我公司对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权试点结算业务指南进行了修订，主要修订内容如下：1、根据结算参与人资金划拨时间延长的业务变化调整第三章“ 资金划 拨及计息”相关内容。2、简化股票期权结算业务开通申请材料，不再要求提供公司总部出具的期权结算参与人资格书面核准文件。特此通知。 附件：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权试点结算业务指南 二一九年一月二十一日附件：中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分公 司股票
2、期权试点结算业务指南二一九年一月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shanghai Branch修订说明更新日期 修订说明2019 年 1 月1、简化股票期权结算业务开通申请材料，不再要求提供公司总部出具的期权结算参与人资格书面核准文件；2、根据延长结算参与人资金划拨时间优化内容，修订资金账户资金划拨业务处理时间及资金划拨相关内容，补充划入资金注意事项。目 录第一章 衍生品合约账户管理 .12一、衍生品合约账户配号 .12二、衍生品合约账户销户 .14三、衍生品合约账户资料变更 .15四、衍
3、生品合约账户其他规定 .15第二章 股票期权资金保证金账户和结算路径管理 .16一、股票期权结算业务开通 .16二、终止股票期权结算业务 .18三、交易单元结算路径管理 .18第三章资金划拨及计息 .19一、资金划入 .19二、资金划出 .21三、资金保证金账户的计息 .21第四章 日常交易结算 .22一、结算原则 .22二、结算流程 .23第五章 行权结算 .24一、结算原则 .24二、行权申报有效性检查 .25三、行权指派与清算 .26四、行权交收 .27五、合约标的停牌的行权结算 .30六、合约标的终止或暂停上市的行 权结算 .32七、结算参与人申报处置证券 .32八、日终处理 .34第
4、六章 保证金制度 .37一、结算参与人保证金 .37二、普通股票期权保证金收取 .38三、备兑开仓保证金收取 .39四、结算准备金最低余额管理 .40第七章 强行平仓 .41一、强行平仓的条件 .41二、强行平仓流程 .41三、强行平仓合约选择 .42四、强行平仓的其他规定 .43第八章 违约风险管理 .44一、行权资金交收违约 .44二、期现风险联合监控 .46第九章 结算担保金 .47一、基础结算担保金 .47二、变动结算担保金 .48三、结算担保金的收取及结息 .48四、结算担保金的使用及补缴 .49五、结算担保金的返还 .49第十章 风险警示与自律管理 .50一、风险警示 制度 .50
5、二、自律管理措施 .50第十一章 费用收取 .52一、收费标准 .52二、收取方式 .52第十二章 数据接口规格 .53第一章 衍生品合约账户管理一、衍生品合约账户配号（一）开户条件开户代理机构及其网点应根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“ 中国结算” ）相关要求， 为符合条件的投资者向中国结算统一账户平台申请进行衍生品合约账户配号。申请衍生品合约账户配号的投资者需提供账户状态正常的合格普通证券账户（只允许A、B 、D类账户），不合格账户、冒开账户不能申报。普通证券账户需已指定交易在申请开户代理机构处；一个普通账户只能对应配号开立一个衍生品合约账户。（二）办理说明 1.衍生品合约账户号
6、码采用普通证券账户号码+3位标识码（888）组成。2.开户代理机构应在本公司规定时间内，通过PROP按规定数据格式向本公司报送开户数据。中国结算在收到申报数据后实时进行校验，对通过校验的申报数据进行日终处理，对未通过校验的申报数据实时反馈未通过校验的原因。3.日终处理时，进一步校验申报数据中普通证券账户指定交易对应的结算参与人与申报的结算参与人是否一致，不一致的，不予配发合约账户。4.当天普通证券账户指定成功的，当天可申请配号开立衍生品合约账户。5.开户处理结果将于T日日终通过衍生品合约账户变动（op_zhbd）数据文件反馈开户代理机构 。6.衍生品合约账户自开立后的下一个交易日，可在交易系统
7、中使用。（三）注意事项 1. 采用托管人结算模式的特殊机构和产品账户，如需参加衍生品交易，应按现有证券账户开立方式向我公司申请新开立一个普通证券账户，并将该普通证券账户指定交易在期权经营机构，由该期权经营机构为其进行衍生品合约账户配号。2. 对于取得期权结算参与人资格的期权经营机构，应按要求向中国结算申请合约账户开户权限，取得开户权限后可为投资者开立普通证券账户和衍生品合约账户；对于采用委托结算模式的期权经营机构，由其结算参与人负责为其客户开立普通证券账户和衍生品合约账户。二、衍生品合约账户销户（一）销户条件开户代理机构及其网点应根据中国结算相关要求，按照其内部管理制度申请衍生品合约账户销户。
8、衍生品合约账户内无持仓及未了结债权债务后，方予以办理销户。（二）办理说明1.开户代理机构通过PROP和自身业务系统，核查拟销户的衍生品合约账户的持仓及未了结债权债务等情况，以及对应的普通证券账户的指定交易情况。2.开户代理机构应在中国结算规定时间内，通过PROP按规定数据格式向中国结算报送数据。中国结算在收到申报数据后实时受理合约账户注销申请，日终反馈处理结果。3.日终处理时，进一步校验申报数据中普通证券账户指定交易对应的结算参与人与申报的结算参与人是否一致，不一致的，不予注销合约账户。4.衍生品合约账户销户处理结果将于T日日终通过衍生品合约账户变动（op_zhbd）数据文件反 馈给开户代理机
9、构；5.被销户的衍生品合约账户不可再恢复使用，如再次参与股票期权业务，需重新开立衍生品合约账户，重新开立的衍生品合约账户账号与被注销的衍生品合约账户一致。 6.投资者合约账户销户后方可办理对应普通证券账户的撤销指定交易和销户。三、衍生品合约账户资料变更衍生品合约账户无需单独变更账户资料及确认关联关系，其账户信息变更与对应的普通证券账户联动，其与一码通账户的关联关系也与对应的普通证券账户联动。四、衍生品合约账户其他规定1.衍生品合约账户不进行休眠处理。2.衍生品合约账户未注销前，与其对应的普通证券账户不予办理注销、休眠、申报不合格等业务。第二章 股票期权资金保证金账户和结算路径管理一、股票期权结
10、算业务开通已获得中国结算期权结算参与人（以下简称“结算参与人）资格的参与人申请开通沪市股票期权相关结算业务，应及时联系中国结算上海分公司（以下简称“本公司” ）办理相关手续。本公司根据相关业务规则及结算参与人的申请进行股票期权资金保证金账户（以下简称“资金保证 金账户” ）、股票期权结算担保金专用账户（以下简称“结算担保金账户” ）、证券处置账户及结算路径的维护和管理。结算参与人获得期权结算参与人资格后，可按以下程序向本公司申请开通相关结算业务：（一）向本公司提交以下申请资料1. 股票期权资金结算业务开通申请；2. 与中国结算总部签署的股票期权结算协议复印件；3. 结算系统参与人联络信息表（联
11、系人应包括期权业务部门负责人、一名业务联系人和一名技术联系人）；4.印鉴卡（一式两联），其中一联送交中国结算上海分公司，一联自行留存。（二）本公司分配相应账号本公司审核上述资料无误后，为申请人分配相应资金保证金账户号、结算担保金账户号、证券处置账户号等相关账号。（三）缴纳资金结算参与人应于股票期权结算业务正式开通之前根据相关规定缴纳结算准备金最低余额和基础结算担保金。本公司在确认相关资金到账后，为相关结算参与人开通股票期权结算业务。（四）本公司为结算参与人配置 PROP 系统业务权限并向结算参与人出具股票结算业务开立通知。在股票期权结算业务开通过程中，请结算参与人注意以下事项：1.资金保证金账户按自营性质及经纪性质分别开立；结算担保金账户不区分自营性质及经纪性质；证券处置账户仅适用于经纪业务。2.参与股票期权经纪业务的结算参与人，应在证券处置账户开通后，及时将该账户指定交易至结算参与人股票现货
