1、 结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2018 年 6 月中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 2 页 共 21 页 内部使用1. 文档属性文件属性 内容文件名称 中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号 CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本号 V1.5文件状态 正式作 者 中国金融期货交易所技术部文档编写日期 2006-11-3文档发布日期 2006 年 11 月2. 文档变更历史清单文件版本号 修正日期 修正人 备 注V1.1 2009-07-07 中金所技术部 修改移仓文件格式V1.2 2009-11-26 中金所技术部
2、修改结算会员资金情况表格式V1.3 2013-7-3 中金所技术部 去除 TXT 格式说明V1.4 2013-8-30 中金所技术部 修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表V1.5 2014-5-12 中金所技术部 修改国债分项资金、增加做市商手续费减免、策略组合规则表（结算） 、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表V1.6 2014-9-24 中金所技术部 1. 组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型2. 增加交叉汇率的结算文件格式说明V1.7 2015-1-22 中金所技术部 1. 修改国债期货客户分项资金明细文件，更名为客户分项资金明细文件，并增加质押额变动、有
3、价证券业务手续费2. 新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)”V1.8 2015-7-7 中金所技术部 1. 修改“客户分项资金明细表”：增加“申报费”科目V1.9 2018-6-1 中金所技术部 1. 新增“结算会员参与客户补充信息表” 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 3 页 共 21 页 内部使用1. “变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表” 2. “变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表” 3. 新增“会员资格变更资金及持仓
4、变化明细表”4. 修改结算会员资金情况表中项目中文名称5. V1.3 去除 TXT 格式的结算文件说明6. V1.4 修订“结算会员资金情况表 ”，增加“减免手续费” 、 “交易保证金” 、“交易持仓保证金” 、 “交割持仓保证金” ；新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。7. V1.5 修订内容：1、 “申报单”中合约字段长度增加到 30，申报价字段类型改为字符型；2、 增加做市商手续费减免表; 修改资金状况表的“应收手续费”字段的含义;3、 增加组合策略保证金相关的策略组合规则表（结算） 、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表8. V1.6 修订内容1. 组合保
5、证金结算文件中，增加合约组的组合类型增加交叉汇率的结算文件格式说明9. V1.7 修订内容：1、 “国债期货客户分项资金” ，命名为“客户分项资金” ，并增加质押额变动、有价证券业务手续费2、新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务) ”10. V1.8 修订内容：1. 在 14 节“客户分项资金明细表”中，增加“申报费”科目11. V1.9 修订内容：1. 新增“结算会员参与客户补充信息表”中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 4 页 共 21 页 内部使用目 录第一章 DBF 格式 .71 申报单 .71.1 文件命名 .71.2 文件格式 .72 成交
6、单 .72.1 文件命名 .72.2 文件格式 .83 标准合约结算表 .83.1 文件命名 .83.2 文件格式 .84 标准合约结算明细表 .94.1 文件命名 .94.2 文件格式 .95 结算会员资金情况表 .105.1 文件命名 .105.2 文件格式 .106 会员超仓通知 .126.1 文件命名 .126.2 文件格式 .127 强平通知（会员资金不足） .127.1 文件命名 .127.2 文件格式 .138 结算会员交割情况表 .138.1 文件命名 .138.2 文件格式 .139 交易所强平通知（客户超仓） .149.1 文件命名 .149.2 文件格式 .1410 交易
7、所追加保证金通知 .1410.1 文件命名 .1410.2 文件格式 .1511 客户移仓资金及持仓变化明细表 .1511.1 文件命名 .1511.2 文件格式 .1512 交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 .1512.1 文件命名 .1512.2 文件格式 .1613 会员资格变更资金及持仓变化明细表 .1613.1 文件命名 .1613.2 文件格式 .1614 客户分项资金明细表 .1714.1 文件命名 .17中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 5 页 共 21 页 内部使用14.2 文件格式 .1715 做市商手续费减免表 .1815.
8、1 文件命名 .1815.2 文件格式 .1816 策略组合规则表（结算） .1816.1 文件命名 .1816.2 文件格式 .1817 策略组合保证金明细表 .1917.1 文件命名 .1917.2 文件格式 .1918 单向大边保证金明细表 .2018.1 文件命名 .2018.2 文件格式 .2019 汇率 .2019.1 文件命名 .2019.2 文件格式 .2020 结算会员资金情况表(含有价证券) .2120.1 文件命名 .2120.2 文件格式 .2121 结算会员参与客户补充信息表 .2221.1 文件命名 .2221.2 文件格式 .22中国金融期货交易所 结算数据文件格
9、式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 6 页 共 21 页 内部使用第一章 DBF 格式1 申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注1 交易会员 partid character 102 报单号 Order_no character 133 合约 contract character 304 买卖 bs character 15 开平 eo character 16 状态 status character 17 申报
10、量 amount Numeric 128 申报价 price character 129 成交量 Deal_amt Numeric 1210 客户编码 Client_no character 1311 申报时间 Order_time character 812 系统编号 Sys_no character 813 席位号 trader character 152 成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 7
11、 页 共 21 页 内部使用2.2 文件格式序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注1 交易会员 partid character 122 客户编码 Clientid character 123 合约 instrid character 304 撮合编号 Tradeid character 125 成交量 Tvolume character 206 成交价 Tprice character 207 成交金额 tamt character 208 成交时间 Ttime character 89 买卖 Direction character 1010 开平 Offsetflag characte
12、r 1011 报单号 orderid character 1212 席位号 userid character 153 标准合约结算表3.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2 文件格式序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注1 合约 instrID character 302 结算价 clearPrice character 203 资金帐号 accountID character 204 帐号属性 accAttr character 205 买成交量合计
13、 buyAmt character 206 卖成交量合计 sellAmt character 207 买开成交量 bopenAmt character 208 卖开成交量 sopenAmt character 209 买平成交量 boffAmt character 2010 卖平成交量 soffAmt character 2011 买持仓量合计 bTotalAmt character 2012 卖持仓量合计 sTotalAmt character 20中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 8 页 共 21 页 内部使用13 买入成交额 buySum char
14、acter 2014 卖出成交额 sellSum character 2015 交易保证金 margin character 2016 费用合计 transfee character 2017 盈亏 actual character 204 标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注1 交易会员代码 partID character 122 客户编码 clientI
15、D character 123 合约 instrID character 304 结算价 clearPrice character 205 买开成交量 bopenAmt character 206 买平成交量 boffAmt character 207 买成交量合计 buyAmt character 208 卖开成交量 sopenAmt character 209 卖平成交量 soffAmt character 2010 卖成交量合计 sellAmt character 2011 买入成交额 buySum character 2012 卖出成交额 sellSum character 2013
16、买持仓量合计 bTotalAmt character 2014 卖持仓量合计 sTotalAmt character 2015 交易保证金 margin character 2016 当日盈亏 actual character 2017 手续费 transfee character 20中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 9 页 共 21 页 内部使用5 结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF5.2 文件格式序号
17、字段名 字段英文名 类型 长度 备注1 资金帐号 accountID character 202 数据项描述 itemDesc character 5013 数据值 itemValue character 20以下表格为会员 0031 的资金情况表样例文件。会员 0031 有两个资金账户，分别为 003101 和 003102。序号 accountid itemdesc itemvalue1 003101 上一交易日实有货币资金余额 620538275.842 003101 加：当日收入资金 0.003 003101 当日盈亏 2246400.004 003101 减：当日付出资金 0.005
18、 003101 手续费 262680.006 003101 其中：交易手续费 262680.007 003101 结算手续费 0.008 003101 交割手续费 0.009 003101 移仓手续费 0.0010 003101 当日实有货币资金余额 622521995.8411 003101 其中：交易保证金 287561749.5012 003101 结算准备金 334960246.3413 003101 减：交易保证金 287561749.5014 003101 当日结算准备金余额 334960246.3415 003101 加：申报划入金额 0.0016 003101 减：申报划出金额
19、 0.0017 003101 下一交易日开仓准备金 334960246.0018 003101 其它 -19 003101 应收手续费 262680.0020 003101 减免手续费 0.0021 003101 实有货币资金变动 1983720.0022 003101 其中：交易保证金变动 -3313840.5023 003101 结算准备金变动 5297560.5024 003101 交易保证金 287561749.50中国金融期货交易所 结算数据文件格式说明版权所有 中国金融期货交易所 第 10 页 共 21 页 内部使用25 003101 交易持仓保证金 287561749.5026
20、003101 交割持仓保证金 0.0027 003101 单据号 P000000128 003101 名称 追加保证金29 003101 金额 10000.0030 003102 上一交易日实有货币资金余额 620538275.8431 003102 加：当日收入资金 0.0032 003102 当日盈亏 2246400.0033 003102 减：当日付出资金 0.0034 003102 手续费 262680.0035 003102 其中：交易手续费 262680.0036 003102 结算手续费 0.0037 003102 交割手续费 0.0038 003102 移仓手续费 0.0039
21、 003102 当日实有货币资金余额 622521995.8440 003102 其中：交易保证金 287561749.5041 003102 结算准备金 334960246.3442 003102 减：交易保证金 287561749.5043 003102 当日结算准备金余额 334960246.3444 003102 加：申报划入金额 0.0045 003102 减：申报划出金额 0.0046 003102 下一交易日开仓准备金 334960246.0047 003102 其它 -48 003102 应收手续费 262680.0049 003102 减免手续费 0.0050 003102
22、实有货币资金变动 1983720.0051 003102 其中：交易保证金变动 -3313840.5052 003102 结算准备金变动 5297560.5053 003102 交易保证金 287561749.5054 003102 交易持仓保证金 287561749.5055 003102 交割持仓保证金 0.00特别说明：（1） 上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF 文件不包含序号列；（2） 第 1-26 行为账户 003101 的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3） 第 27-29 行为账户 003101 的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4） 出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。（5） 第 19 行的应收手续费=产品手续费- 平今减免手续费- 做市商减免手续费
