1、 编号 ： NEEQ-TECH-DATASPEC-20131114 密级 ：公开发布 工程技术标准 全国中小企业股份转让系统 交易支持平台 数据接口规范 （ V1.0） 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 二一三年 十一 月 交易支持平台数据接口规范 I 文档信息 文档名称 全国 中小企业 股份转让系统交易支持平台数据接口规范 说明 规定 主办券商与交易支持平台间数据交换的 内容、 格式 及 填写标准 修订历史 版本号 修改日期 修改说明 V1.0 2013.11 首次 发布 。 交易支持平台数据接口规范 II 数据接口规范 V1.0 前言 全国中小企业股份转让系统（以下简称 “ 全国股份转
2、让系统 ” ）是经国务院批准设立的全国性证券交易场所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“ 全国股份转让系统公司 ”） 为其运营管理机构 ， 组织安排非上市股份公司股 票 的公开转让 ， 为非上市股份公司融资、并购等相关业务提供服务 ， 为市场参与人提供信息、技术和培训服务。 本规范所称交易支持平台是指为全国股份转让系统挂牌证券提供转让服务的技术系统 ， 包括交易系统、行情系统、监察系统及相关 的接口程序。交易支持平台由全国股份转让系统公司建设和维护。 本 规范 对挂牌 公司 普通 股 票 转让 （协议转让、做市转让 、竞价转让 ）、两网公司及退市公司 股 票 转让 的 数据接口
3、 进行 了 定义 ， 描述了主办券商信息系统与交易支持平台系统之间 交互 数据 的 内容和格式 ， 包括证券信息库 （ NQXX.DBF） 、证券行情库 （ NQHQ.DBF） 、申报库 （ NQWT.DBF） 、回报库（ NQHB.DBF）、协议转让申报信息库（ NQXYXX.DBF）、做市转让申报信息库（ NQZSXX.DBF）、投资者适当性管理信息库（ NQHGTZZ?.DBF）、主 办券商营业部信息库（ NQQSYYB?.DBF）、投资者适当性管理汇总信息库（ NQHGTZZ.DBF）、受限投资者可交易证券信息库（ NQSXTZZ.DBF） 和 信息 公告文件 （ xxyymmdd.n
4、nn） 等 11 个接口。 本规范只规定交易和行情的数据接口 ， 结算数据接口规范由中国证券登记结算有限责任公司 另 文 制定。 交易支持平台数据接口规范 III 目 录 第一章 证券信息库 NQXX.DBF . 1 第二章 证券行情库 NQHQ.DBF . 4 第三章 申报库 NQWT.DBF . 7 第四章 回报库 NQHB.DBF . 11 第五章 协议转让申报信息库 NQXYXX.DBF . 16 第六章 做市转让申报信息库 NQZSXX.DBF . 17 第七章 投资者适当性管理信息库 NQHGTZZ?.DBF . 18 第八章 主办券商营业部信息库 NQQSYYB?.DBF . 1
5、9 第九章 投资者适当性管理汇总信息库 NQHGTZZ.DBF . 20 第十章 受限投资者可交易证券信息库 NQSXTZZ.DBF . 21 第十一章 信息公告文件 xxyymmdd.nnn . 22 交易支持平台数据接口规范 第 1 页 共 24 页 第一章 证券信息库 NQXX.DBF 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXZQDM 证券代码 C 6 2 XXZQJC 证券简称 C 8 3 XXYWJC 英文简称 C 20 4 XXJCZQ 基础证券 C 6 预留 5 XXISIN ISIN 编码 C 12 国际证券识别码 6 XXZRDW 转让单位 N 4,0 7 XXHY
6、ZL 行业种类 C 5 8 XXHBZL 货币种类 C 2 9 XXMGMZ 每股面值 N 7,2 10 XXZGB 总 股本 N 12,0 11 XXFXSGB 非限售 股 本 N 12,0 12 XXSNSY 上年每股收益 N 9,4 13 XXBNSY 本年每股收益 N 9,4 预留 14 XXJSFL 经手费率 N 7,6 按成交金额计算 15 XXYHSL 印花税率 N 7,6 按成交金额计算 16 XXGHFL 过户费率 N 7,6 预留 17 XXGPRQ 挂牌日期 D 8 CCYYMMDD 18 XXZQQXR 债券起息日 D 8 CCYYMMDD， 预留 19 XXDQR 到
7、期日 D 8 CCYYMMDD 20 XXMBXL 每笔限量 N 9,0 21 XXBLDW 买数量单位 N 6,0 22 XXSLDW 卖数量单位 N 6,0 23 XXZXSBSL 最小申报数量 N 6,0 预留 24 XXJGDW 价格档位 N 5,3 25 XXSBCS 首笔转让限价参数 N 7,3 26 XXHXCS 后续转让限价参数 N 7,3 27 XXXJXZ 限价参数性质 N 1,0 28 XXZTJG 涨停价格 N 9,3 29 XXDTJG 跌停价格 N 9,3 30 XXDZZTJG 大宗转让价格上限 N 9,3 预留 31 XXDZDTJG 大宗转让价格下限 N 9,
8、3 预留 32 XXCFGBZ 成分股标志 C 1 预留 33 XXZHBL 折合比例 N 5,2 预留 34 XXZRZT 转让状态 C 1 35 XXZQJB 证券级别 C 1 36 XXZRLX 转让类型 C 1 交易支持平台数据接口规范 第 2 页 共 24 页 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 37 XXZSSSL 做市商数量 N 4,0 38 XXTPBZ 停牌标志 C 1 39 XXCQCX 除权除息标志 C 1 40 XXWLTP 网络投票标志 C 1 预留 41 XXQTYW 其他业务状态 C 4 预留 42 XXGXSJ 记录更新时间 N 6,0 HHMMSS 说明
9、： (1) 本库的第一条记录为特殊记录： XXZQDM（字段 1：证券代码） 为 “000000” ；XXZQJC（字段 2：证券简称）存放当前日期 CCYYMMDD； XXYWJC（字段 3：英文简称）存放 本 库更新时间 HHMMSSss， 只取前 8位； XXSLDW（字段 22：卖数量单位）存放当日挂牌证券数量。 (2) XXZQDM（ 字段 1：证券代码 ） 为关键字 ， 其中前三位为标识类别 ， 后三位为顺序码 ， 具体含义见表 1-1。 表 1-1：证券类别定义表 第一位 第二位 第三位 定义 4 0 0 两网公司及退市公司 A 股 4 2 0 两网公司及退市公司 B 股 4 3
10、 挂牌公司股票 8 3 挂牌公司 股 票 8 5 0 股权激励期权 (3) XXZRDW（ 字段 6：转让单位 ） ， 指 申报库 （ NQWT.DBF） 中 WTWTSL（ 申报数量 ）的单位 ， 最终申报量 = NQWT.WTWTSL * NQXX.XXZRDW 。例如某证券的NQWT.WTWTSL = 1000， NQXX.XXZRDW = 10（ 股 ） ， 则 ： 该证券的申报量 = 1000 * 10 = 10000（ 股 ） 。 (4) XXHYZL（ 字段 7：行业种类 ） ， 对于股票 ： 左边第一位为字母 ， 表示 门类 ； 左边第二 、 三位 为数字 ， 表示大类 ； 其
11、他 位 为空 。 具体定义请参见中国证监会颁布的上市公司行业分类指 引。 (5) XXHBZL（ 字段 8：货币种类 ） ， 00 人民币 ， 02 美元。 (6) XXMGMZ（字段 9：每股面值）：对于股票 ， 每股面值为 1元。 (7) XXSNSY（字段 12：上年每股收益）：对于股票 ， 存放上年每股利润。 (8) XXJSFL（ 字段 14：经手费率 ） ， 为全国股份转让系统 公司 本身 收取 或向投资者代收 的 转让 费用费率 ， 该费率仅为参考 ， 实际费率以 相关 收费管理 规定 为准 。 (9) XXGPRQ（ 字段 17：挂牌日期 ） 的日期格式为 CCYYMMDD。
12、(10) XXMBXL（ 字段 20：每笔限量 ） 指 NQWT.WTWTSL（申报数量）的上限。 (11)每笔买 入 申报的 NQWT.WTWTSL（申报数量）必须是 XXBLDW（ 字段 21：买数量单位 ） 的整数倍。 互报成交确认申报 时 买 入 申报数量例外。 (12)每笔卖 出 申报的 NQWT.WTWTSL（申报数量）或 做市申报的 NQWT.WTWTSL2（申报数量 2）必须是 XXSLDW（ 字段 22：卖数量单位 ） 的整数倍。 余股一次性卖出 时卖出 申报数量例外。 交易支持平台数据接口规范 第 3 页 共 24 页 (13)XXJGDW（ 字段 24：价格档位 ） 为
13、NQWT.WTWTJG（申报价格）的最小变动单位 ，例如 0.01 元 RMB。 (14)XXSBCS（ 字段 25：首笔转让限价参数 ） 。 若 XXSBCS=0 表示不限制 ； 若 XXSBCS0，则首笔转让（最近成交价为 0）的有效价格范围为： MAX（ XXJGDW， NQHQ.HQZRSP-（ NQHQ.HQZRSP-1） *XXXJXZ+1） *XXSBCS） ， NQHQ.HQZRSP+（ NQHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1） *XXSBCS。 如有效价格 区间 上限值 -前收盘价 0，则后续转让（最近 成交 价不为 0）的有效价格范围为： MAX（ XXJGDW，N
14、QHQ.HQZJCJ-(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1 ） *XXHXCS ） ，NQHQ.HQZJCJ+(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1） *XXHXCS。 如有效价格 区间 上限值 -最近成交价 价格 最小变动单位 ，有效价格 区间 上限值 =最近成交价 +价格最小变动 单位； 如最近成交价 -有效价格 区间 下限值 价格 最小变动单位 ，有效价格 区间 下限值 =最近成交价 -价格最小变动单位 。 价格在此区间内的申报才有资格参加后续转让撮合 ， 如该证券同时设有涨跌幅限制 ， 则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。 (16)XXXJXZ（字段 27：限价参
15、数性质）。 0 表示 XXSBCS 和 XXHXCS 的值为价格； 1表示 XXSBCS 和 XXHXCS 的值为比例数。 (17)XXZTJG （字段 28 ：涨停价格）为涨跌幅限制的价格上限 ， 如果XXZTJG=99999.999， 则相应的证券没有涨幅限制 。 (18)XXDTJG（ 字段 29：跌停价格 ） 为涨跌幅限制的价格下限 ， 如果 XXDTJG=0， 则相应的证券没有跌幅限制。 (19)XXZRZT（ 字段 34：转让状态 ） ， N 表示正常状态 ， Y 表示首日挂牌 ， D表示新增 股 票 挂牌 转让。 (20)XXZQJB（ 字段 35：证券级别 ） ， T 表示对应
16、证券是挂牌公司股票； B 表示对应证券是两网公司及退市公司股票； O 表示对应证券是仅提供行权功能的期权。 (21)XXZRLX（字段 36：转让类型） ， T 表示协议转让方式； M 表示做市转让方式 ； B 表示集合竞价 +连续竞价转让 方式； C表示集合竞价 转让 方式；O 表示其他类型。 (22)XXZSSSL（字段 37：做市商数量） ， 仅针对采用做市转让方式的证券提供做市报价的做市商数量 ， 其他证券默认为 0。 (23)XXTPBZ（ 字段 38：停牌标志 ） ， F 表示正常转让； T 表示停牌 ， 不接受转让申报； H 表示停牌 ， 接受转让申报。 (24)XXCQCX（字
17、段 39：除权除息标志） ， N 表示正常状态 ， E 表示除权 ， D表示除息 ， A 表示除权除息。 (25)XXQTYW（字段 41：其他业务状态）： 为预留字段，用空格填充。 交易支持平台数据接口规范 第 4 页 共 24 页 第二章 证券行情库 NQHQ.DBF 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 HQZQDM 证券 代码 C 6 2 HQZQJC 证券简称 C 8 3 HQZRSP 昨日收盘价 N 9,3 4 HQJRKP 今日开盘价 N 9,3 5 HQZJCJ 最近 成交 价 N 9,3 6 HQCJSL 成交数量 N 12,0 7 HQCJJE 成交金额 N 17,
18、3 8 HQCJBS 成交笔数 N 9,0 预留 9 HQZGCJ 最高 成交 价 N 9,3 10 HQZDCJ 最低 成交 价 N 9,3 11 HQSYL1 市盈率 1 N 9,4 静态市盈率 12 HQSYL2 市盈率 2 N 9,4 动态市盈率 13 HQJSD1 价格升跌 1 N 9,3 较昨日收盘价涨跌 14 HQJSD2 价格升跌 2 N 9,3 较上一笔成交价涨跌 15 HQHYCC 合约持仓量 N 12,0 预留 16 HQSJW5 卖价位五 N 9,3 17 HQSSL5 卖数量五 N 12,0 18 HQSJW4 卖价位四 N 9,3 19 HQSSL4 卖数量四 N
19、12,0 20 HQSJW3 卖价位三 N 9,3 21 HQSSL3 卖数量三 N 12,0 22 HQSJW2 卖价位二 N 9,3 23 HQSSL2 卖数量二 N 12,0 24 HQSJW1 卖价位一 /叫卖揭示价 N 9,3 25 HQSSL1 卖数量一 N 12,0 26 HQBJW1 买价位一 /叫买揭示价 N 9,3 27 HQBSL1 买数量一 N 12,0 28 HQBJW2 买价位二 N 9,3 29 HQBSL2 买数量二 N 12,0 30 HQBJW3 买价位三 N 9,3 31 HQBSL3 买数量三 N 12,0 32 HQBJW4 买价位四 N 9,3 33
20、 HQBSL4 买数量四 N 12,0 34 HQBJW5 买价位五 N 9,3 35 HQBSL5 买数量五 N 12,0 说明 ： (1) 每个交易日本库的第一条记录为特殊记录 ， HQZQDM 为 “000000” ， HQZQJC 存放当前日期 CCYYMMDD， HQCJBS 存放当前时间 HHMMSS， HQCJSL 存放行情状态信交易支持平台数据接口规范 第 5 页 共 24 页 息。 HQCJSL 个位数存放收市行情标志（ 0：非收市行情； 1：收市行情 ； 2：盘后行情 ） ， HQCJSL 十位数存放正式行情与测试行情标志 （ 0：正式行情； 1：测试行情 ） ， 即 HQ
21、CJSL 值为 0 时表示正式非收市行情 ， 为 1时表示正式收市行情 ，为 2 时表示正式盘后行情， 为 10 时表示测试的非收市行情 ， 为 11 时表示测试的收市行情 ，为 12 时表示测试的盘后行情 。 HQBSL4 存放当日最近一次发布信息公告的时间 ， 格式为 HHMMSSss， HQBSL5 存放 NQXX.DBF 最近一次更新的时间 ，格式为 HHMMSSss。 (2) HQZQDM（ 字段 1：证券代码 ） 为关键字。 (3) HQZRSP（字段 3：昨日收盘价）： 挂牌公司股票 挂牌首日无昨日收盘价，也无基准价，发生 首笔交易后 以 首笔交易价格为基准价计算涨跌幅 ，日终
22、按收盘价的计算方法计 算出收盘价，并以此为依据确定下一交易日昨日收盘价 。如果挂牌 首日 无交易，下一交易日仍无昨日 收盘价， 也 无基准价 ，发生 首笔交易后 以 首笔交易价格为基准价计算涨跌幅 ，以此类推。 (4) HQJRKP（字段 4： 今日开盘价 ）：采取协议转让方式的股票 ， 开盘价为当日该股票的第一笔成交价。 采用做市转让方式的 ， 以当日的第一笔转让成交价为开盘价 ，做市商间互报成交确认申报达成的成交不纳入即时行情 。 采取竞价转让方式的股票，开盘价为当日集合竞价产生的成交价，不能通过集合竞价产生的，取连续竞价产生的第一笔成交价为开盘价。 两网公司及退市公司股票的开 盘价等于收
23、盘价，通过收盘集合竞价产生。 (5) HQJSD1（ 字段 13： 价格 升跌一 ） = HQZJCJ（ 最近 成交 价 ） HQZRSP（ 昨日收盘价 ） 。若昨日收盘价为空 ， 则 价格 升跌一也为空。 (6) HQJSD2（ 字段 14： 价格 升跌二 ） = HQZJCJ（ 最近 成交 价 ） 前 一 笔 最近 成交 价。 对于当天的第一笔成交： HQJSD2（ 价格 升跌二 ） = HQZJCJ（ 最近 成交 价 ） HQZRSP（ 昨日收盘价 ） 。若 昨日收盘价为空 ， 则 价格 升跌二也为空。 (7) 卖盘五至卖盘一（ HQSJW5， HQSSL5， HQSJW4， HQSSL
24、4， HQSJW3， HQSSL3， HQSJW2，HQSSL2， HQSJW1， HQSSL1）为实时最低 五笔 或者 五个价位卖出申报 的 价 格 和数量 ， 买盘一至买盘五（ HQBJW1 ， HQBSL1 ， HQBJW2 ， HQBSL2 ， HQBJW3 ，HQBSL3,HQBJW4， HQBSL4， HQBJW5， HQBSL5）为实时最高 五笔 或者 五个价位买入申报 的 价 格 和数量。 a) 若 是 挂牌公司 协议转让 股票 ， 且 买卖盘价格字段都不为空（都大于零） 时 ，字段值有如下关系： HQSJW5 HQSJW4 HQSJW3 HQSJW2 HQSJW1； HQBJ
25、W5 HQBJW4 HQBJW3 HQBJW2 HQBJW1。 买卖盘信息仅显示定价申报信息 ， 不显示成交确认申报信息 ，买价可能会等于或者高于卖价 。 b) 若 是 挂牌公司 做市转让 股票 ， 则只揭示 三 档行情 ， 卖盘 四 至卖盘五 ， 买盘四 至买盘五均为空。 买卖盘价格字段都不为空（都大于零） 时 ， 字段值有如下关系： HQSJW3 HQSJW2 HQSJW1； HQBJW3 HQBJW2 HQBJW1。 买卖盘信息仅显示做市 商做市 申报信息，不显示投资者限价申报信息交易支持平台数据接口规范 第 6 页 共 24 页 及做市商间互报成交确认申报信息 ，买价可能会等于或者高于
26、卖价。 c) 若 是挂牌 公司 竞价转让 股票 ， 且 买卖 盘价格字段都不为空（都大于零） 时 ，字段值有如下关系： HQSJW5 HQSJW4 HQSJW3 HQSJW2 HQSJW1； HQBJW5 HQBJW4 HQBJW3 HQBJW2 HQBJW1。 在集合竞价期间 ， 买卖盘一（ HQBJW1/HQBSL1 和 HQSJW1/HQSSL1）显示集合竞价参考成交价、匹配量 ， 买卖数量二（ HQBSL2 和 HQSSL2）显示对应未匹配量。 d) 若是 两网公司及退市公司股票 ， 在集合竞价期间 仅在 最近 成交 价 （ HQZJCJ）显示集合竞价参考成交价 ， 卖盘 一 至卖盘五 ， 买盘 一 至买盘五均为空 ； 集合竞 价撮合完成后显示三档行情。 当 买卖盘价格字段都不为空（都大于零）时 ， 字段值有如下关系： HQSJW3 HQSJW2 HQSJW1； HQBJW3 HQBJW2 HQBJW1。
