1、2015 年上半年陕西省期货从业资格：期货投机交易考试试 题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合 题意） 1、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有_。 A现货交易涵盖了全部实物商品 B期货合约所指的标的物是特定类别的商品 C有商品就有相应的现货交易 D几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种 2、芝加哥商业交易所的英文缩写是。 A：COMEX B：CME C：CBOT D：NYMEX 3、BO11 指标是根据统计学中的_原理设计出来的一种非常简单实用的技术 分析指标。 A：正态分布 B：标准差 C：方差 D：协方差 4、套期保值的操作规则包括_
2、。 A商品种类相同或相关原则 B商品数量相等或相当原则 C月份相同或相近原则 D交易方向相同原则 5、上海期货交易所的期货结算部门是（）。 A附属于期货交易所的相对独立机构 B交易所的内部机构 C由几家期货交易所共同拥有 D完全独立于期货交易所 6、下列对期货基金组织结构的描述，不正确的是_。 A交易经理受聘于商品交易顾问 B期货佣金商受托于交易经理 C托管者受托于商品基金经理 D交易经理受聘于商品基金经理 7、下列关于强行平仓执行过程的说法，不正确的是_ A：交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求 B：开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交 易所
3、审核 C：超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行 平仓 D：强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档 8、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应 当包括的内容有_。 A保证金标准 B结算流程 C争议处理方式 D违约责任 9、当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于 _ A：期货价格 B：零 C：无限大 D：无法判断 10、1998 年 8 月，国务院下发国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知 ，开始了第二次清理整顿，l5 家交易所被合并为。 A：15 家 B：9 家 C：5 家 D：3 家 11、期货市场某
4、一合约的卖出价格为 15500 元，买入价格为 15501 元，前一成 交价为 15498 元，那么该合约的撮合成交价应为_元。 A：15498 B：15499 C：15500 D：15501 12、关于远期现货交易与期货交易的区别，下列描述错误的是。 A：期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约 B：远期现货交易最终的履约方式是实物实收 C：远期现货交易的信用风险较大 D：期货交易具有较高的信用风险 13、期货价格真实地反映供求及价格变动趋势，具有较强的预期性、连续性和 公开性，所以在期货交易发达的国家，期货价格被视为一种_ A：权威价格 B：指导价格 C：现货价格 D：参考价格 14
5、、下列_是石油的主要消费国。 A日本 B美国 C沙特 D欧洲各国 15、客户展某于 2008 年 5 月与期货公司签订了一份期货经纪合同，根据规定， 期货公司至少应当将展某的开户资料保存至（）。 A2010 年 B2028 年 C2013 年 D2018 年 16、芝加哥商业交易所上市的外汇期货品种不包括_。 A美元期货 B欧元期货 C人民币期货 D瑞士法郎期货 17、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证 金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期 货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。 A百分之六十 B百分之八十 C百分之
6、二十 D百分之四十 18、关于期货合约描述正确的是_。 A合约条款由买卖双方协商确定 B合约条款中规定了合约的最后交易日 C合约条款标准化 D合约转让无须背书 19、下列关于我国期货结算机构的说法，正确的有（）。 A均为期货交易所的内部机构 B由多家期货交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司 C均为附属于期货交易所的相对独立的结算结构 D中国金融期货交易所实行分级结算制度 20、期货交易所统一指定交割仓库，其目的有_。 A方便套期保值者进行期货交易 B可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级 C增强期货交易市场的流动性 D保证买方收到符合期货合约规定的商品 21、为保障
7、期货公司具有快速资本补充机制，根据期货公司风险监管指标管 理试行办法，以下可以按照一定比例计入净资本的负债项目是 A：期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期债款 B：期货公司的长期借款 C：期货公司向股东或者其关联企业借入的短期借款 D：期货公司的短期借款 22、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以 按照规定的程序，提请（）进行调解。 A中国证监会 B仲裁委员会 C协会 D国家主管机关 23、在我国，期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行（）。 A行业管理 B自律管理 C统一管理 D合规管理 24、期货公司风险监管指标与上月相比（）的，期货
8、公司应当向公司住所地中 国证监会派出机构书面报告，说明原因，并在 5 个工作日内向全体董事和全体 股东书面报告。 A变动超过 20% B变动超过 50% C优化不足 10% D优化不足 20% 25、下列属于跨商品套利的交易有_。 A小麦与玉米之间的套利 B3 月份与 5 月份大豆期货合约之间的套利 C大豆与豆粕之间的套利 D堪萨斯市交易所和芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、对期货公司持有的金融资产进行风险调
9、整时，分类中同时符合两个或者两个 以上标准的，应当采用_进行风险调整。 A：最高的比例 B：最低的比例 C：平均比例 D：重新调整 2、会员制期货交易所会员应履行的义务包括。 A：遵守国家有关法律、法规、规章和政策 B：遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定 C：按规定交纳各种费用，执行会员大会、理事会的决议 D：接受期货交易所业务监管 3、下列关于结算担保金的说法正确的有（）。 A全面结算会员期货公司以客户的保险金向期货交易所缴纳结算担保金 B全面结算会员期货公司以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 C交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 D全面结算会员期货公司可向
10、非结算会员收取结算担保金 4、属于套期保值者特点的是_。 A买卖期货合约的方向比较稳定且持有时间较长 B生产、经营或投资规模较大 C生产、经营或投资活动面临较大的价格风险 D偏好高风险 5、依期货交易所管理办法规定，申请设立期货交易所应当向中国证监会提 交（）。 A申请书 B正式的章程和交易规则 C拟加入会员或者股东名单 D期货交易所的经营计划 6、则下列说法正确的有_。 A4 月 1 日的期货理论价格是 4140 点 B5 月 1 日的期货理论价格是 4248 点 C6 月 1 日的期货理论价格是 4294 点 D6 月 30 日的期货理论价格是 4220 点 7、基本面分析在实际交易的运用
11、过程中，以下说法正确的有 A：基本面是从供求关系出发的 B：具有一定的科学性以及比较直观的逻辑意义 C：是运用各种统计方法对目前的价格水平的合理性进行分析和判断的一种方 法 D：不能过分的相信 8、某投资者在 4 月 15 日准备将在 6 月 10 日用 300 万元投资 A、B 、C 三种股 票。三种股票的价格分别是 20 元、25 元和 50 元，分别投资 5 万股、4 万股和 2 万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6 月份 到期的股指期货现在为 1500 点，每点乘数为 100 元。如果 A、B 、C 三种股票 的 系数分别为 1.5、1.3、0.8，那么该投
12、资者应该买入（）份股指期货。 A20 B24 C15 D10 9、某套利者在 5 月 10 日以 880 美分/蒲式耳买入 7 月份大豆期货合约，同时卖 出 11 月份大豆期货合约。到 6 月 15 日平仓时，价差为 15 美分/蒲式耳。已知 平仓后盈利为 10 美分/蒲式耳，则建仓时 11 月份大豆期货合约的价格可能为 _ 美分/蒲式耳。 A885 B875 C905 D855 10、_是交易对象为标准化合约的交易方式。 A金融期货交易 B商品期货交易 C现货交易 D远期交易 11、证券公司违反证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法规定的 业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（
13、）监管措施。 A责令限期整改 B监管谈话 C出具警示函 D责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系 12、早期的期货市场对于需求方来讲，起到了_的作用。 A稳定货源 B锁住生产成本 C稳定产销 D锁住经营成本 13、以下对期权交易描述正确的是。 A：期权的卖方可能的亏损是有限的 B：期权的买方可能的亏损是有限的 C：期权买卖双方的权利与义务是对称的 D：期权卖方最大的收益就是权利金 14、套利交易中模拟误差产生的原因有_。 A组成指数的成份股太多 B短时间内买进卖出太多股票有困难 C买卖的冲击成本较大 D股市买卖有最小单位的限制 15、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列_材
14、料应当至 少保存 20 年。 A有关开户、变更、销户的客户资料档案 B交易结算记录 C错单记录 D客户投诉档案 16、下列属于申请设立期货公司应当具备的条件的是 A：注册资本最低限额为人民币 3000 万元 B：董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格 C：有符合法律、行政法规规定的公司章程 D：主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 5 年无重大 违法违规记录 17、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列材料应当至少 保存 20 年 A：有关开户、变更、销户的客户资料档案 B：交易结算记录 C：错单记录 D：客户投诉档案 18、会员制和公司
15、制期货交易所最主要的区别有_。 A决策机构不同 B营利性不同 C基本职能不同 D适用法律不同 19、下列关于商品期货合约交易单位的说法，正确的有_。 A商品的市场规模较大，交易单位应该较大 B商品的市场规模较大，交易单位应该较小 C交易者的资金规模较大，交易单位应该较大 D交易者的资金规模较大，交易单位应该较小 20、目前国内期货交易所有_。 A深圳商品交易所 B大连商品交易所 C郑州商品交易所 D上海期货交易所 21、交易所会员如对结算结果有异议，_。 A而会员在规定时间内未提出异议的，则视作会员已认可结算数据的准确性 B一般在第二天开市前一小时通知交易所 C必须以书面形式通知交易所 D遇特
16、殊情况，可在第二天开市后 2 小时内通知交易所 22、关于反向大豆提油套利的做法正确的是_。 A买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约 B卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约 C增加豆粕和豆油供给量 D减少豆粕和豆油供给量 23、根据对期货投资基金投资的限制规定，期货投资基金不得与_进行交易。 ACTA B托管人 C合伙人 D证券持有者在 100 人以下的公司的合伙人 24、最具有代表性的经济发展指标期货品种包括_期货。 A股票指数 B消费者指数 C商品期货指数 D石油 25、根据葛兰威尔法则，下列为卖出信号的是_。 A平均线从上升开始走平，价格从下上穿平均线 B价格连续下降远离平均线，突然上升，但在平均线附近再度下降 C价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线 D价格下穿平均线，并连续暴跌，远离平均线
