1、金字塔股票期货 C+行情与交易接口 API 规范 使用金字塔 C+ API 开发策略的优势 我们很多专业投资者及一些投资机构都喜欢使用 C+直接编写交易策略，C+ 语言无论是 灵活性和安全性都是要比传统的一般意义上的脚本语言要强大许多，这也是大家所普遍采 用的一个主要理由。但是直接使用 C+开发需要 3 个主要组件，主要包括： 1、历史行情数据的管理和接收 2、交易策略的评估与实现 3、下单交易具体实施 实际上上述 3 点其实已经包含了一个程序化交易软件所具有的主要特点了，如果是全部都 要重新开发一套这样的产品，我们的投资公司最后都要变成名副其实软件公司了，将耗费 很大的精力与财力来组织和管理
2、整个软件开发团队。 如果使用金字塔平台进行 C+的策略编写，那么上述的多个难点就可以很好的得到解决， 主要如下： 1、金字塔为 C+接口提供了丰富完善的历史数据，包括盘中即时数据，1 分，5 分，15 ， 30，日线等等多大十几种周期数据，这些数据都是金字塔软件统一管理，模型的开发者不 必再来操心历史数据如何管理。 2、金字塔的所有即时行情报价数据均为全推数据，包含了所有沪深股市的所有股票即时 报价，所有期货、期权、外盘品种的所有数据报价，这么大量的全推数据全都由金字塔一 个平台来为你完成。 3、我们的交易策略在前期模型阶段可以利用金字塔平台 PEL 语言快速的进行评估，评估 结束后，再集中精
3、力来变成 C+的具体交易算法，节省了大量的时间。 4、可以利用金字塔平台进行全球市场交易；虽然现在 CTP 平台开放了交易接口，但毕竟 是只有这一个接口，如果交易者要对其他的交易接口例如金仕达、恒生接口等等时，都必 须要去重新开发接口，同样是要花费很大的精力。但如果使用金字塔平台，开发者就不必 再去关心不同的交易接口到底有哪些不同，我们都已经为客户封装好了统一的交易接口规 范，你只要交易策略编写完毕后，就可以在金字塔所支持的国内期货公司，证券公司，外 盘期货外汇等等平台上进行交易。 综上所述，实际上很多底层的服务模块金字塔都已经为客户开发好了，客户在金字塔上只 需要关心如何用 C+编写策略就可
4、以，极大的加快了投资者的开发周期，并节省了大量的 研发费用。 金字塔的 C+ API 与主程序的组织结构 此主题相关图片如下：逻辑功能图.jpg 金字塔的接口范例下载与简要说明 使用本教程前，请用户至 下载范例 D EMO，本教程的所有说明代码均以该范例模板为基础，同时也建议客户直接在本范例代码 框架下开发您的策略。另外金字塔的安装目录 AddinDemo.rar 压缩文件也包含了此范例代 码。 软件所有暴露的接口均封装在 IMainFramework 接口类中，该接口类通过软件启动后进行 初始化，范例模板为标准的 DLL 格式架构，为了避免与金字塔的系统 DLL 冲突，编译后 的扩展名必须为
5、 *.ADI，编译完毕后放到金字塔的工作主目录下，通过工具菜单 -扩展 子 菜单项中能看到您的插件。范例中的插件名称为“下撤单演示插件” 你可以通过暴露的 GetA ddinName 全局 API 接口来修改它。 最后提醒注意金字塔的版本,如果是 x64 模式的金字塔版本,请将你的 DLL 也编译成 64 位 版本才可以使用。 API 接口报价行情订阅 /注册沪铜行情数据 g_pMainFormework-RegReportNotify(“CU00“,QS); /注册上证指数行情数据 g_pMainFormework-RegReportNotify(“000001“,HS); 范例的第一个参数
6、合约代码为金字塔合约代码，如果不熟悉可以在动态牌上查看，第二个 参数为市场标识，QS上海期货市场,市场代码表示是一个 WROD 类型的,字符显示是 “SH “, 到了 WORD 就为 HS 具体每个市场的代码在工具菜单-市场与板块中, 查看市场的代号 ,设置和进行管理. 报价行情变化通知 金字塔的所有推送的事件(行情报价订阅，订单状态 )变化通知都是在 范例中的 CMainWin dowDlg:OnNotifyUpdate 中实现的，其中订阅行情报价代码段在下面范例中： LRESULT CMainWindowDlg:OnNotifyUpdate(WPARAM w,LPARAM l) if(w
7、= 2) /注册品种报价变化通知 ReportUpdate(l); 当 w 参数为 2 时，l 参数为 REPORT_STRUCT 结构体的数据结构， REPORT_STRUCT 数据结构体见代码范例 AddinInterface.h 头文件描述。 获取指定市场全部合约报价 考虑到效率问题，金字塔对订阅的品种数量是有限制的，具体版本如下： 免费普通版 3 个 标准版 10 个 专业版及其以上版本 20 个 既然金字塔数据是全推数据，那么我们怎么能盘中及时得到全部品种的报价呢？答案当然 是肯定可以的了，我们在 API 中提供了 GetReportCount(WORD wMarket)函数，通过该
8、 函数我们可以得到指定市场的品种数量，然后通过 GetReportData(WORD wMarket, DW ORD dwIndex, char * szCode)函数遍历整个市场的品种合约，最后通过 REPORT_STR UCT * GetReportData(char * szLabel, WORD wMarket)函数来获取遍历合约的行情报 价数据。 历史数据的获取 历史数据接口函数为 GetDataInfo(PCALCINFO * pInfo)，其中 PCALCINFO 结构是描述 获取数据的信息，详细介绍请参考代码范例 AddinInterface.h 头文件描述。 部分范例如下：
9、/读取上海市场的 600000 日线数据范例 PCALCINFO stData = 0; stData.m_dataType = DAY_DATA;/日线 stData.m_bIsPow = 1; /是否复权 stData.m_wMarket = HS; strcpy(stData.m_szLabel,“600000“); /读取 600000 浦发银行数据 if(g_pMainFormework-GetDataInfo( for(int i = 0; i m_szStatus,“Connected“) = 0) /账户已经连接 else if(strcmp(pKsi-m_szStatus,“
10、Disconnected“) = 0) /账户断开连接 return 0; 当 w = 3 时为订单的状态消息推送，当 w=4 时是交易账户的状态消息推送，其中 l 参数为 BARGAIN_N OTIFY_KSI 结构中的 m_szStatus 字段记录了订单和账户的状态，主要描述如下： “Cancelled“ 表示订单已经撤销 “Submitted“和“PreSubmitted“ 表示订单已经提交，当只成交一部分尚未完全成交时也会出现此事件，此 时已成交数量在 Filled 参数中显示 “Filled“ 表示本地订单已经全部成交 “Tradeing“ 每笔成交回报，此时 Filled 是本次
11、成交数量，Remaining 将始终为 0 “Inactive“ 表示本次委托无效，比如价格超过允许范围，委托数量超出范围等等 策略编写调试与跟踪 最后说明一点，金字塔的进程是不允许被调试加载的，这对 C+开发者来说增加调试难度 ，因为我们没有办法对自己编写的插件程序设置断点和单步跟踪，金字塔为此提供了一个 类，可以很方便的将运行状态记录到日志文件，然后用户便可以通过记录的日志分析程序 的变量变化及工作流程。 范例如下： /记录日志到文件 LOG_DEBUG_INFO( “c:MyData.txt“, “回报 挂单%d, 状态 %s“, pKsi-m_nOrderID, pKsi-m_szSt
12、atus); 上述代码大家应该不难理解，第一个参数是文本文件的保存路径，第二个参数为字符串格 式，与 CString:Format 用法一致。 建议客户：日志记录虽然可以解决运行您的运行情况，但是毕竟调试时还是不方便的，建 议客户在研发的初级阶段，在自行的 EXE 工程中测试和调试你的代码程序，待自行调试完 毕后，再将代码移植到金字塔的 API DLL 工程中。 API 接口更多功能信息 有关插件接口更详细的描述，在金字塔的安装目录 AddinDemo.rar 压缩文件或者用户到文 章之前提到下载地址下载范例的内包含了完整插件接口的接口示例以及在.H 头文件里的接 口使用信息描述。 其他参考资料 利用金字塔的 VBA 与 C+的混合编程来实现复杂的二次开发及交易功能
