1、网格交易法 就网格交易法所设想出的新机械交易法 在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是 处于盘整行情 但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了 的大量亏损单是否能承受住 我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和 盘整市两者的机械交易法 请看,下面是我的操作例子 任选一个货币对,每天严格按趋势操作 当前价格先买一手 我们可以沿两个方向,每隔 40 点放一单 如在当前价格之下,我们全放的卖手 在当前价格之上,我们全放的是买手 这样下单有啥好处呢 1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方
2、向积累起足够强的筹码,并 且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的 2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来 的交易手 3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成 本 4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的 举个例子 我们在 x 点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有 x-40 卖一手,x-80 卖一 手 总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的 我们在 x 点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有 x+40 买一手,x+80 买 一手 总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的 如果是盘整的,那我们就会
3、成交 x+40 买一手 ,x+80 买一手 x-40 卖一手 ,x-80 卖一手 比如跑到 x+200 了,我们就可以把 x 买手到 x+200 之下的获利盘全部平掉,再反 方向过来埋上大量卖手 那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会 成交不占用资源 利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可 以获利出来的 目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入 100-200 个点差 其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了 至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话 _ 分析一：网格种类 最简单的网格应当是等
4、距离，同时开多空头寸的网格。可能的变种是： 1。非等距离，比如在 1.20 价位，网格距离设为 50；到了 1.80，网格距离设为 100 2。多空有别，多方向网格距离与空方向网格距离不等，最极端的情况是只开一 个方向的头寸 3。前面两者的混合体。如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路，可能就是 这样一个结果。感觉 J 兄现在也在往这个方向发展 下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。 _ 分析二： 网格交易中出现的浮动亏损 从网格交易的思路可知，盈利的单子都被平掉了，剩下的都是浮动亏损的 单子。 设 3 个变量 D-市场波幅。比如股市大盘今年最高 1600 点，最低 1100 点，那么 D
5、就是 500 点 W-网格宽度，也就是拉网密度。比如设为 50 点 L-当前市场所在位置与市场波谷的距离。比如假设股市打平现在是 1500 点，那 么 L 就是 400 点 每一个网点只会存在一个方向的单子，比如 1500 点以下剩余肯定是空单，以上 的肯定是多单。这样浮动亏损就是： L*L/(2*W) + (D-L)*(D-L)/(2*W) = (L-D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W) 当 L 为 0 或者 D 时，达到最大浮动亏损 D*D/(2*W)，前面例子结果是 2500 点 当 L 为 D/2 是，达到最小浮动亏损 D*D/(4*W)，前面例子结果是 1250 点
6、也就是当市场波幅一定时，浮动亏损在一个固定范围内波动 市场波幅越大，浮亏越大 _ 分析三： 网格交易中出现的累计盈利 当市场连续穿越两个网格点时，网格交易获得盈利 W。当市场在区间内反复波 动时，网格交易可以多次获取盈利。市场单调从高点运动到低点，或者是市场 单调从低点运动到高点，这时穿越的次数最少，对应的最小累计盈利是： Min( D + L, D + D L) 也就是当出现强烈趋势市，给网格交易带来最大的伤害，这时候的累计盈利最 少，同时浮亏最大。 如果要求累计盈利不小于浮动亏损，那么穿越的次数应当不小于： (L-D/2)*(L-D/2)/(W*W）+ D*D/(4*W*W) 它与网格大小
7、的平方成反比，随着波幅增大而增大，随着市价与波动中心的偏 移增大而增大 根据前面的例子，当 W 为 50 时需要的穿越次数为 25；而当 W 为 25 时，则需 要 100 次 _ 分析四 全民网格交易的结果 这个分析比较简单，不考虑币种间的利息差异。 如果所有人都使用网格交易，假设市场价格为 X，上面最近网格点为 A1，下方 为 A2。如果 X 向 A1 移动，一旦接触到 A1，在 A1 处拉网的人必定会卖空， 于是 X 转向向下；当 X 接触到 A2 时，同样的道理，X 会转向向上最终市场 价格会停滞在最近的两个网格之间，大家的帐户维持在一个固定状态。 分析到这里，如果全民网格交易，或许就
8、实现变相的固定汇率制了。 _ 分析五 网格交易的前提环境 1市场同时允许多空两个方向，排除中国股市 2市场不能有太多的跳空，否则撒网有些困难 2网格大小远大于交易点差 3交易平台允许反方向仓位存在，允许一定数量的仓位存在。前者可能可以 通过多市场的对冲间接避免 4有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。这里用 API 是一个思路，不过 支持 API 的交易平台太少太少了，雇两个人或许是不错的方法 _ 从本质上来说，网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出，连跌连买，连涨 连卖，只要一个帐户也可以操作。顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本 面支持。 动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格：一
9、个于行情顶部开始拉 网，一个于行情底部开始拉网，随时计算总风险暴露的大小，并随之调整两侧 的交易分量。我认为动态网格是最有潜力的。 网格交易法介绍 网格交易法介绍 第一节： 无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一 样的,目前人们操作这些金融衍生工具 ,基本都是靠各种市场信息,技术 分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是 不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过 去时,虽然从统计学角度分析, 可以运用科学统计学方法来对未来进行一 定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后, 谁又敢把自己的性命押在这些预
10、测结果上呢? 回答是否定的.如果有人 做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别 ,不是我们投资的目的,人们 投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一 定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单 地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在 银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足, 最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结 果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒, 为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利 概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛
11、硬币理论,我每天依据对 未来进行预测的结果进行买卖股票, 其实与每天抛硬币为依据进行买卖 没有多大区别,当硬币被抛无穷次后, 其正面与背面出现的次数将趋一致, 就 是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将 趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为 50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:“恐惧 与贪婪“等多种因素的作用, 最终结果都是输的 ,不会有盈利.有短期也许 会有 100%,甚至 200%的收益, 但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论 的魔咒, 从哪里赚来的钱还将还回到哪里。残酷的事实也验证上述理论 的正确性,只要用大众都使用的
12、方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的 命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这种方法唯一获利的只 有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费 ,稳赚不赔, 难道就没有办法寻 到一种盈利面大于亏损面得办法吗, 或者说找到一种数学模型其计算结 果会逃脱抛硬币理论的制约吗, 下期继续探讨 第二节： 首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损 面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义, 如果盈 利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点, 也是可以长期使用的,通过利滚 利的原理长期积累可观利润, 网格交易法的基本原理就是把行情的所有 日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一
13、次的行情上下波动,有了这 一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波 动 ,不外 3 种形态:上涨,盘整, 下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情 是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有 不同的结果表现,依据历史经验 ,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯 的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的 ,经常是高买低卖,左右挨耳 光.而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样, 可以把比网格大的波动一网打尽, 所以在盘整行情中网格法也是可以获 得收益的 .如此而言 ,在这 3 局比赛中网格法以 2 比 1 的赢利胜出.与田 忌赛马的道理
14、是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的.笔 者通过 1 年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性. 现在介绍一下网格交易的使用方法: 1. 等分网格交易法 , 这是网格交易的最基本形式,该方法使用简单明了 ,操作简便,无需人为 思考,基本上是完全傻瓜操作 , 缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢 的风险,但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法,虽然有筹码在 高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震荡,据统计一年内有 70-80%的 时间行情处在震荡状态中，单边走势只有 20-30%几率，高位套牢的 筹码也会很快解套获利的.大家可以自己统计一下上证指数从 6124 点 跌倒 166
15、4 点附近,其绝对跌幅为 4460 点,但下跌过程中的每次反弹幅 度累计大约为 5600 点 ,其累计反弹幅度超过下跌幅度,这不是意味着用 网格法做行情从 6124 点买入后,到 1664 点不亏反赚吗 .个股的价格统 计结果也基本相似 . 具体方法如下: 1)股票的选择 : 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越 厉害,收益率越高,哪怕股票不涨, 只在一定的区间内不停波动 ,网格法也 会获得很大的收益,按网格交易法的特性 ,是怕不动的股票,会涨会跌的 股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法,所以日 K 线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度 ,首先要选择效益高,
16、 质地好的股票,所以基金重仓股是必须的选择,然后再选择大中盘子以下 的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选 择出 5-10 只左右的备选股票, 再分别计算它们的 10 年以上的日平均 振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于 5% 2)网格区间的确定 : 就是确定网格的最高点和最低点, 最高点就是股 票历史最高价, 最低点就是历史最低点 ,最高点比较容易容易确定,而低 点有几种方案,一是历史次低点 ,这样可以提高资金利用率,如果你想保 证资金绝对的安全, 可以定最低点为股票的发行价 1 元,这样你的资金可 以保证到 1 元时也会有钱买股 ,最坏
17、的行情估计也不会在 1 元处呆太久.然 后在最高价和最低价之间进行等分, 间距要按所选择股票的日平均振幅 决定, 要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为 5%较合适,就是说 以每间隔 5%的间距等分最高价和最低价, 每个分格对应一个价位, 把这 些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据.这些 等分的价格永恒不变,无论股票价格如何变化,我们都按这些价位买卖股 票, 任凭风吹浪打,我似闲庭信步.网格区间确定后就像在大河的两岸边 拉上一个从河底到河面高的大网,只要比网格大的鱼一只都跑不掉, 3)资金分配: 在等分好网格后,依据你所可以投入市场的资金量,去除这 些分格数,就得出了每
18、个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资 金比例进行调整,因为据统计 ,在价格的极高位和极低位,行情逗留的时 间不多,为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到 中间部分, 4)首次建仓：一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格 高低点,因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量,按当前价 位所处的一个 5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋 的价位成交,如果行情没有下跌,转而上涨, 则不必等待它的下跌 ,在接近 当前 5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可. 比如要投入 1 0 万资金,总分网格为 20 格, 每格分得 5000 元,当前价位在
19、最高位往下 数第 4 格位置, 则首次建仓资金:5000 X 4 =2 万. 5)日常交易方法:以后每日就以上次成交价格为中心,在开盘前预埋涨 5%卖 单,跌 5%买单,买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量.之后就不 必看行情了,有时间可以看一下有成交否 ,如果成交买单或卖单,就以新 成交价格为中心,在该成交价的 5%上下位置重新再预埋买 -卖单.就如 同在河里下网打渔, 当有鱼上网后我们起网取出鱼(获利成交退出), 之 后再重新把渔网放入河里(在原来的位置再预埋买- 卖单),等待下次鱼儿 上网.之后以此类推. 所以无论行情怎样涨到天上,跌倒地面, 由于网格交易法都是保证每次低 买高卖,你所
20、做的交易都是获利行为 ,哪怕有资金套牢也不必担心,随着 时间推移和行情的不断震荡,你终究是会获利的 .关键是要持之以恒,不 可半路退出不做.其实这就像现实的开店做生意原理一样,首先要准备启 动资金, 然后租店面置固定资产( 股市却不要这项 ),接着进货,当然不会 一次性把流动资金一次进货完,要留些备用(网格法也是要按一定比例 首次建仓),之后进入日常的零售阶段, 按一定的利润加成零售商品 (网格 法是按 5%的比例高抛股票),当出售一定量的货物之后要开始补仓(网 格法是按下跌 5%开始及时补仓 ),再做零售,日复一日.在现实的开店过 程中也会出现市场状况不好市价跌落时高位进货套牢的现象. 但由
21、于网格法对资金的利用很低,收益率无法太高,所以选择股票的最高 价和最低价的差值不要太大. 一般要求网格的数目: 最少不少于 15 格,最 多不要超过 30 格. 20 格左右是最好的, 由于股票以 100 股为基本交 易单位,所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大.因此基本网格交 易法需要改进,就像零售店的收入是比不过批发店的,等分网格交易法就 像零售店,下一步要考虑开批发店,以提高收益率,等待下期升级方案(批 发店)-网格法/指数建仓数学模型 第三节： 网格法/ 指数建仓数学模型 上节说到等分网格法的局限问题,经过一段时间实践后,发现由于等分资 金量,导致每次的买卖量太少,收益率很低, 大
22、致年收益率只能达到 10% 左右,无法满足要求,分析后感觉等分网格的价格区间是正确的,但每次 买卖的资金量不应该等分,而要改进. 改进的方向是采用以下方法: 指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量. 在等分网格交易法中按 5%的间隔等分了股价的基础上,用指数函数改 进每次买卖数量,使得交易数量的比重按照我们理想的两个方向变化: 1).买进股票后它的成本会向阶段最低价靠近,按计算建仓后的成本只比 阶段最低价高 5%左右, 降低了成本,从而避免了股价从高位回落时在高 位建仓数量太多而高位套牢的现象. 2).在卖出股票后,其卖出成本会向阶段最高点靠近,按计算卖出后的成 本只比阶段最高价
23、低 5%左右, 大幅提高了收益率, 同时也避免了股价见 到高点回落后没有及时获利了结,把该赚的钱没有及时赚到手, 附图所示为买卖的数量曲线示图. 等分网格交易法更注重短线的收益, 而网格/指数建仓法就更注重于行 情的长线趋势,所以说指数建仓法体现了长线是金短线银原则.在上一段 的解释中出现了“ 阶段最低价 “和“阶段最高价“ 的词,这就有疑问了, 该如 何确定“阶段最低价“和 “阶段最高价“这两个点呢,我们知道每只股票由 于它的盘子大小,所处行业 ,及操作的机构基金等的资金运作量的不同, 各自会有不同的涨跌习惯和风格, 就像人类的 DNA 基因一样,每只股票 走势特性基本都不一样, 但是其个股
24、的 DNA 特征数据基本不会变化,从 此我们可以分析解剖每只股票在牛熊中的走势特征来判断不同时期阶 段涨跌的幅度. 把以上理念转化成程序后,经过大量的历史行情模拟复盘,结果基本上达 到了设计的要求, 附图是把程序放到最坏的行情下(上证指数从 6124 点跌倒 1664 点)进行完全程序的行为, 没有人为意识复盘操作,结果显 示个股跌幅为 60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%(此时仓位是 70%),就是说只要股价从最低点上涨 6-7%我们就可以保本了,之后的 涨幅都是赚钱了.继续复盘从 2008 年 9 月到现在的资金收益率为 80%左 右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力. 网格交易
25、法天生具有三大优势： 淘股吧 1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分 析的难点所在，从长远来看，2000 笔交易以上，不大可能有人依靠 时机抉择战胜市场。 2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得 市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。 3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法 都会增加网格的效果。 因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。 真正的网格交易法不是一种短线交易系统。拉网的范围越大， 价格在网之外运行的几率就越小。 但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。好的短线手法可 以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用
26、重仓 位获利。这是网格交易法能利用于实战的必要前提。有些人综合了波 动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以 使得资金的回撤控制在非常小的范围。可以想象，因为网格帐面亏损 的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资 金回撤很小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。 另一个方向，是 JOVE 提出的定期关闭网格法，他的方式是当 网格获利或亏损达到 10%就全部平仓。这样一来他可以获得非常多次 的 10%利润 (因为行情 80%以上的时间都在盘整)，而在另外一些情 况下仅仅损失 10%。他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网 格的优势另一方面避开了长趋势
27、对于网格的冲击。 但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲 击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直 到获利平仓是网格操作法的核心思想。这仅仅是我个人的猜测，还很 难说有可靠的理论依据。可以这么设想，在一年以后，操作的区间到 达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大 1 倍到 2 倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影 响就不那么大了。只要能始终保证获利平仓不断增加可用的资金，那 么越靠近当前的单子份量越大，越是对帐户具有更大的影响。 一般来说，拉网前需要先准备好一年的波动区间，比如 EURU SD 是 2000 点，CHFJ
28、PY 是 1000 点，然后调整网格大小和单子大 小，使得最大回撤不超过总资金的 20%，然后再同时做多几个对。 网格交易法 网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法） ：每隔一定的点数（如 20 点或者其它点数）在同一点位同时放置买 单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情 下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。 改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托 ，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并 在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下 跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不
29、会留 下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多 。 两种网格交易的优缺点比较： 传统方法： 优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可 获利。当然第一波结束后还需再补单。 缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为 留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。 改进方法： 优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留 下的一串浮亏单，风险降低了很多。 缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。 根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能 会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。 因此推荐采用改进的
30、网格交易法。 你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完 觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档 ，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。 二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法 风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大 的风险，我用 EA 进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但 净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情 时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经 少了很多）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉 5 张、10 张甚 至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的 5 倍、 10
31、 倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。 网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情 向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了）。如果能够有效的 避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想了几种 情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑 效： 1砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下 （如 500 点或 1000 点，这样的行情已经不了）行情运动时，你所能 承受的亏损单数量。出现 1000 点行情，你吃进了至少 1000 点的蠃 利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了 ，这已经是极不利的情况了，同时也
32、不难计算。当有多于你承受能力 的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这 种损失去抵消它所带来的风险。 砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力 时才砍。当两边均有浮亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情 况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍 大亏单放弃的是大波动的利润。 2突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点 外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量 。若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。若假 突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。 突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法
33、。（这个又有些技 术分析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。 若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。 三、智能交易系统的辅助 在操作中网格交易的缺点也很明显，布网时需要手工输入大量 的委托单，还要仔细检查平仓后补单，在电脑上看的眼都花了。我想 尚试使用智能交易系统进行网格交易的操作（感谢胶布提供的智能交 易系统进行了测试），但没有办法完成风险的防范，最终的结果是暴 仓，也。可以采用智能交易系统辅助布网和补单，开发一个布网的智 能系统，让其检查目前的委托单，对无单位置进行布单，可以节省很 多人工，需要砍仓或者进行调整时，再人工操作，工作量就小多了。 网格交易法几个概念 首
34、先认识几个概念： 网格上界 H：就是设定的用来控制风险的边界。当价格越过边 上界的时候，所有单平仓，离场。该价位可以通过基本面和走势分析 确定。 网格下界 L:跟网格下界一样。 入网价 S:织网时第一次下单织网的价格 振幅波峰 C:织网开始后，行情经过的最高的价格，该价格高 于获等于入网价 S 振幅波谷 A：织网开始后，行情经过的最低的价格，该价格低 于获等于入网价 S 振幅中心 B：等于 C 和 A 的和的一半。 步长 d：织网的密度，通常为 20100 之间，这次我们选 25 实际最大亏损 成本保证金网格最大亏损点差隔夜利息时间成本 节点数 (网格上界 H网格下界 L）10000步 长 d
35、（1.92-1.82）100025 40 杠杠比例：1 ：100 每次下单 0.01 手 每手 10 万 MM 保证金 1000001000.0140400MM 网格最大亏损40（40 1）25 2100. 011950MM 毛利润25命中次数（未知） 纯利润毛利润成本 纯利润（保证金实际最大亏损）目标回报率 入场机制： 出场机制：获得预期回报、行情超过边界、时间到期 外汇震荡市赚钱必看：网格交易法 日期：2009 年 05 月 07 日 15:09 来源：外汇通综合 作者： 字体： 繁體 大 中 小 编者按：大家都知道在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区（明 显行情）一种是收
36、集区（震荡行情）。在时间比重上收集区基本上占整个交易时间的 70% ，而派发区只占整个交易时间的 30%。所以在外汇交易中大部分时间都是那种无聊的震荡 行情，这个时候你就需要用网格交易法了。学好它，你就可以用“网” 捞钱，而不再是辛苦 采摘了。 一、网格交易的基本方法： 网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如 20 点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉 一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。 改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一 定点数只布卖单委托
37、。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位 置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不 会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。 两种网格交易的优缺点比较： 传统方法： 优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。当然第一波结束 后还需再补单。 缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单， 浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。 改进方法： 优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险 降低了很多。 缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。
38、 根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会， 但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。 你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大 的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。 二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法 风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用 EA 进行 测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。 其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法 已经少了很多
39、）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉 5 张、10 张甚至更多的浮亏单 的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的 5 倍、10 倍甚至更多。最终行情发展到资金 支持不上时，突然暴仓。 网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情向哪边走时，就用不着 这种方法了，早就发财了）。如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的 交易方法。粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能 否凑效： 1砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如 500 点或 1000 点， 这样的行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现 1000 点行情
40、，你吃 进了至少 1000 点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得 了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时， 砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。 砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮 亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放 弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。 2突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在 破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。若真突破，突破点外的利润会加
41、大，突破 点内的损失会减小。若假突破，是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。 突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。（这个又有些技术分析的方法在里面了 ），但为了赚钱，无所不用其极呀。 若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。 对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说 GBPUSD。我们做多 GBPUSD 的同时也做空 GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。我们的策略是这样的， 选定一个价格，在当前价格每隔 25 点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损，获利 平仓目标 25 点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利 平仓了，比如
42、说 1.8500 买入，而在 1.8525 平仓获利，那么就在该买单开立的价位 1.8525 重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔 25 点都有一张买单。如果某个价格成交的 买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 若价格在一定范围上下波动，价 格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利 平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下，就会在空 头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。 如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设， 所以在一个价位可以有很多
43、次的获利平仓。这样可以获得很高的利润，但是同时也积累了 一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的 无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。 但是这个交易系统并非完美的。这个系统有 2 个致命的弱点：第一、在急速的单边行 情中，会导致爆仓。第二、没有足够多资金也会导致爆仓。 二、区域网格交易法 由于交易法有以上 2 个致命点。所以我们提出区域网格交易法。区域网格交易法，我 们是这样定义的，通过基本面分析和走势判断划定一个区域，作为网的边缘，在有限时间 内，获利离场。在行情走过网络边缘的时候，认输退场。 为了更好的理解区域交易法，我设计了一个简单的例子。 我们在
44、1.8500 到 1.8600 这个区域每隔 25 点下一张空单和一张多单，织成一个网。 多单在 1.8499 止损，空单在 1.8601 以上止损。假定市场行情按照上图 ABCDEFGH 这条 路径走。 当行情走到 1.8525 这个位置时，在 1.8500 买的多单获利平仓，获利 25 点，同时积 累了在 1.8500 下的空单一张。 当行情走到 1.8550 这个位置时（即 B 位置），在 1.8525 交易的多单获利 25 点平仓 ，同时积累了亏损的空单 2 张 1.8500,1.8525。 行情不断的进行，当达到 D 点的时候，我们已经获利 100 点，同时积累了 4 张亏损的 空单
45、，即 1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+( 100-75)=250 点。 250 减去我们先前获利 100 点我们亏损了 150 点，这好像是大亏了，我 们的系统是错误的吗，不！我们还应该认识这一个事实，即 250 是我们最大的损失。也就 是基本成本，单行情继续发展的时候，我们已经不需要再付出了，这时候就是我们稳定获 利的时候了。 当到达 E 点的时候，我们获利 150 点，但损失 50 点。 当到达 F 点的时候，我们获利 200 点，损失 250 点。 当到达 G 点的时候，我们获利 250 点，损失
46、 50 点。 当到达 H 点的时候，我们获利 300 点，损失 250 点。这时候至少不亏损了。 从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失 250 点，获利最多的时候是系统处于 边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。 需要说明的是，我们以上情况忽略了点差和利息计算，所以实际情况会有些出入。 网格交易法 网格交易法天生具有三大优势： 1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看， 2000 笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。 2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有 的交易系统失效。 3。可以在网格中
47、使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。 因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。 网格交易法几个概念 首先认识几个概念： 网格上界 H：就是设定的用来控制风险的边界。当价格越过边上界的时候，所有单平仓， 离场。该价位可以通过基本面和走势分析确定。 网格下界 L:跟网格下界一样。 入网价 S:织网时第一次下单织网的价格 振幅波峰 C:织网开始后，行情经过的最高的价格，该价格高于获等于入网价 S 振幅波谷 A：织网开始后，行情经过的最低的价格，该价格低于获等于入网价 S 振幅中心 B：等于 C 和 A 的和的一半。 步长 d：织网的密度，通常为 20100 之间，这次我
48、们选 25 实际最大亏损 成本保证金网格最大亏损点差隔夜利息时间成本 节点数 (网格上界 H网格下界 L）10000步长 d（1.92-1.82 ） 10002540 杠杠比例：1：100 每次下单 0.01 手 每手 10 万 MM 保证金1000001000.0140400MM 网格最大亏损40（40 1）252100.011950MM 毛利润25命中次数（未知） 纯利润毛利润成本 纯利润（保证金实际最大亏损）目标回报率 入场机制： 出场机制：获得预期回报、行情超过边界、时间到期 网格交易法 默认分类 2009-07-02 11:33 阅读 18 评论 0 字号： 大 中 小 很遗憾，在交易股票期货股指期货及外汇 5 年以后，我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定获 利的方法，也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。 编制交易系统的关键 在于系统不应该依赖于参数，也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。可目前还没有 找到符合这个条件的交易系统。当然，一些研究项目还正在进行中。我仍然认为我在外汇交易上还是个初 学者，因此帖子也只发在这里。 目前在 OANDA 交易外汇，有一个和我资历基本相当的交易者也有类 似的看法，但他在总结经验的基础上提出了一个设想，并通过其他一些资深交易者的测试讨论和
