1、2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（二）一、单选题（本大题90小题每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。AMBSB自我对冲C存款保险公司D资产支持证券ABS【正确答案】：B第2题巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B由监管当局根据资产类别给定违约损失率C参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D由信用评级机构给出违约损失率【正确答案】：B答案解析根据巴塞尔新资本协议规定，实施内部评级
2、法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。第3题在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。A最低债务承受能力B最高债务承受能力C平均债务承受能力D以上皆不正确【正确答案】：B第4题在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。A工作人员缺乏职业素养和职业道德B存在管理报表和决策基础不稳的风险C前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D信息系统出现故障【正确答案】：B第5题( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。A风险管理委员会B风险管理部门C高级管理层D其他风险控制部门【正确答案】
3、：D第6题下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是( )。A信用风险具有明显的系统风险特征B市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D以上说法皆不正确【正确答案】：C第7题在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( )。A识别、评估和监测法律风险B拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准C参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告D以上都是【正确答案】：D第8题根据我国商业银行风险监管核心指标管理条约规定，操作风险指标衡量
4、由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。A操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比B操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比C操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比D操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比【正确答案】：B第9题VaR是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A置信水平B敏感水平C统计分布D潜在风险【正确答案】
5、：A第10题按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为( )。A从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式C从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式【正确答案】：C第11题下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面B商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地C战略目标决定实现路径D战略目标一旦发生改变，商
6、业银行的各项工作仍然可以有序展开【正确答案】：D第12题正常贷款迁徙率计算公式是由( )中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。A关注类贷款B可疑类贷款C正常类贷款D次级类贷款【正确答案】：C第13题商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 ( )。A经济前景B资本收益率C过去的组合集中情况D组合在战略层面的重要性【正确答案】：B第14题压力测试通常使用( )方法。A敏感性分析和情景分析B敏感性分析和假设性分析C假设性分析和情景分析D以上皆不正确【正确答案】：A第15题( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A核心存款比
7、例B大额负债依赖度C贷款总额与总资产的比率D现金头寸指标【正确答案】：A第16题在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。A高级管理层B行长C风险管理部门D监管会【正确答案】：B第17题我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，属于多发危险。A内部人作案B内外勾结C外部人作案D内部人作案和内外勾结作案【正确答案】：D第18题员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。A员工培训效率下降
8、B多数员工没有受到应有的培训C员工培训效率上升D部分员工没有受到应有的培训【正确答案】：D第19题若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义二者的违约概率分别为( )。A0.04%和0.04%B0.03%和0.03%C0.02%和0.02%D0.03%和0.04%【正确答案】：D答案解析根据巴塞尔新资本协议，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。第20题CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。A宏观变量的历史数据B债务人的信用状况C对整个经济体系产生影响的冲击或政策D仅影响
9、单个宏观变量的冲击或改革【正确答案】：B第21题如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临( )。A汇率风险B基准风险C期权性风险D重新定价风险【正确答案】：D第22题市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指( )。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险【正确答案】：A第23题( )类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。A纵向一
10、体化集团B多元化集团C横向一体化集团D跨国公司【正确答案】：B第24题下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。A绝对收益B百分比收益率C对数收益率D预期收益率【正确答案】：A第25题巴塞尔委员会认为( )是对付操作风险的第一道防线。A资本约束B风险防范C内部控制D公司治理【正确答案】：C第26题根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 ( )，不超过( )元人民币。A5%，1000B3%，1000C5%，5000D3%，5000【正确答案】：B第27题代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办
11、理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于( )操作风险点。A人员因素B外部事件C内部流程D系统缺陷【正确答案】：C第28题( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制【正确答案】：C第29题下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是( )。A商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架B商业银行必须在全行范围内
12、对主要业务条线分配操作风险资本C商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件D商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法【正确答案】：C答案解析C商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件，这是定量标准的要求。第30题巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。A基本指标法B标准法C内部评级法D高级计量法【正确答案】：D第31题错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控
13、/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者( )不准确。A汇报义务B监管职责C操作规范D风险管理【正确答案】：A第32题随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了( )。A限额管B风险监测C风险对冲D期货投资【正确答案】：C答案解析风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。第33题( )是指控制、管理商业银行的一种
14、机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。A商业银行公司治理B商业银行风险管理C商业银行战略管D商业银行内部控制【正确答案】：A第34题随机变量X的概率分布表如下： k1410p20%则随机变量X的期望是( )。A5.8B5.6C4.5D4.8【正确答案】：A答案解析E(X)=120%+440%+1040=5.8。第35题全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。A企业的目标B企业的各个层级C企业的资产负债结构D全面风险管理要素【正确答案】：C第36题流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计
15、算公式是( )。A流动性资产余额/负债余额100%B流动性资产余额/流动性负债余额100%C流动性负债余额/流动性资产余额D流动性资产余额平均值/流动性负债平均值100%【正确答案】：B第37题当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。AIMF贷款B共同投资C国别限额D银团贷款【正确答案】：D第38题提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。A颜色越深表
16、示风险越严重B表中的“1”表示好转C表中的“0”表示恶化D无数值表示无风险【正确答案】：A答案解析B表中的“1”表示恶化，C表中的“0”表示好转D无数值表示不变。第39题截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国；投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为 36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为 10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473
17、亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是( )。A我国外汇储备美元所占比重较大B我国外汇储备投资于美元一味强调的是安全性，然而忽视了盈利性C为防止美元下跌带来损失，可以先卖出一部分美元，买人欧元、日元等其他国际主要储备货币D我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率【正确答案】：D第40题清晰的战略风险管理不包括( )。A战略风险规划B战略风险识别C战略风险评估D应急方案【正确答案】：A第41题下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管
18、理的最终责任C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作【正确答案】：C答案解析A是由高级管理层负责的；B说的是董事会；D说的是监事会。第42题巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。A高级计量法B标准法C基本指标法D内部评级法【正确答案】：A答案解析从低到高的顺序为：基本标准高级第43题以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )ACredit MetricsBKMV模型CVAR模型D高级计量法【正确答案】：C答案解析VAR模型是针对市场
19、风险计量的。第44题外部评级主要依靠( )。A专家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对【正确答案】：A答案解析外部评级主要依靠专家定性分析。第45题风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是( )。A风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能【正确答案】：C答案解析常识，考生要熟悉。第46题商业银行的核心竞争力是( )。A吸存放贷B支付中介C货币创造D风险管理【正确答案】：D答案解析常识，考生要熟悉。第47题在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI中，巴塞尔委员会规定固定比例为( )。A8%B12%C15%D18%【正确答案】：C答案解析略第48题
20、若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。A0.02%，0.04%B0.03%，0.03%C0.02%，0.03%D0.03%，0.04%【正确答案】：D答案解析根据巴塞尔新资本协议，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。第49题风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C高风险高收益D低风险低收益【正确答案】：B答案解析风险收益匹配的原则。第50题随机变量Y的概率分布表如下： Y14P60%随机变量Y的方差为(
21、)。A2.76B2.16C4.06D4.68【正确答案】：B答案解析Y的均值为160%+440%=2.2，离差分别为1.44和3.24，因此方差为60%1.44+40%3.24=2.16。第51题某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。A5B45C50D55【正确答案】：D答案解析以资本表示的组合限额；资本X资本分配权重。2006年的资；本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本(1000+100)5% =55。第52题下列关于红色预警法的说法，不正确的是(
22、)。A是一种定性分析的方法B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C要进行不同时期的对比分析D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【正确答案】：A答案解析是定量与定性分析相结合的方法。第53题与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。A特殊性、非盈利性和可转化性B普遍性、非盈利性和可转化性C特殊性、盈利性和不可转化性D普遍性、盈利性和不可转化性【正确答案】：B答案解析B为商业银行操作风险的三个特点；考生要掌握。第54题预期损失率的计算公式是( )。A预期损失率=预期损失/资产风险敞口B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/风险资产总额D预期损失率=
23、预期损失/资产总额【正确答案】：A答案解析略第55题在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析和风险识别与评估A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)【正确答案】：D答案解析略第56题在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求
24、。A内部评级法B基本指标法C标准法D高级计量法【正确答案】：D答案解析内部评级法是信用风险中的方法；标准法的特征是八条产品线；基本指标用不到计量系统。第57题某年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A0.05B0.10C0.15D0.20【正确答案】：B答案解析违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。第58题商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A风险对冲
25、B风险分散C风险转移D风险补偿【正确答案】：B答案解析商业银行的管理策略之一就是要分散风险。第59题按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。A在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B无法出售的贷款C可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D商业银行可出售的贷款组合【正确答案】：B答案解析采取对比法：无法售出肯定比可以售出流动性差，排除C、D；债券的流动性较强，所以选B。第60题某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应届
26、于( )。A综合评级1级B综合评级2级C综合评级3级D综合评级4级【正确答案】：B答案解析略第61题某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%【正确答案】：C答案解析关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%。第62题下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司
27、治理情况和部分风险管理情况所构成B信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D市场约束机制发挥外部监督作用推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【正确答案】：B答案解析三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。第63题Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?( )A信用等级B资产规模C盈利水平D还款意愿【正确答案】：A答案解析Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级。第64题某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元
28、人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%【正确答案】：C答案解析净资产收益率=净利润/(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2100%，净利润=销售收入销售净利率。第65题下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。A 减少在不熟悉市场的交易B 强化交易员限额交易制度C 购买未授权交易保险D 为操作风险分配资本金【正确答案】：C答案解析风险缓释的方案包括连续营业方案，保险和业务外包。第66题商业银行的核心竞争力是( )。A 吸存放贷B 支付中介C 货币创造D 风险管理【正
29、确答案】：D答案解析常识，考生要熟悉。第67题绝对信用价差是指( )。A不同债券或贷款的收益率之间的差额B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C固定收益证券同权益证券的收益率的差额D以上都不对【正确答案】：B答案解析考查绝对信用的定义。第68题假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。 税后净利润经济资本乘数VAR(250，99%)资本预期收益率万元12.51000万元20%A1000B500C-500D-1 000【正确答案】：C答案解析经济增加值EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率。第69题以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是(
30、)。(1) 建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”(2) SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户(3) SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户(4) SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)(5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级(6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级(7) SPV向投资者出售抵押贷款证券A(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)B(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)C(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)D(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)【正确答案】：C答案解析
31、考生可以按照逻辑常识对比分析出结果。第70题某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。A19.8B18.0C16.0D225【正确答案】：D答案解析存货周转天数=365/存货周转率，存货周转率=产品销售成本/(期初存货+期末存货)/2。第71题有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。AB、C组合是风险最佳对冲组合BA、C组合风险最小CA、B组合风险最小DA、C组合风险最分散
32、【正确答案】：A答案解析BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。第72题ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。A流动资产/总资产B流动资产/流动负债C(流动资产-流动负债)/总资产D流动负债/总资产【正确答案】：B答案解析(流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。第73题在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。A在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
33、、C在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【正确答案】：C答案解析风险价值是潜在的最大损失。第74题下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。A 当市场利率上升时，银行资产价值下降B 当市场利率上升时，银行负债价值上升C 资产的久期越长；资产的利率风险越大D 负债的久期越长，负债的利率风险越大【正确答案】：B答案解析当市场利率上升时，银行负债价值下降。第75题以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更
34、加充分重视C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D 以上都不对【正确答案】：C第76题关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【正确答案】：B答案解析商业银行对不良后果仍要承担责任。第77题下列关于风险的说法，正确的是( )。A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B 信用
35、风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【正确答案】：D答案解析A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。第78题下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。A 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初
36、正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%B 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C 次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100%D 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额【正确答案】：D答案解析期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。第79题用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子
37、不得低于( )。A 2B 3C 4D 5【正确答案】：B第80题商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。A 有助于银行加强自身的风险管理B 商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C 交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”D 交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失【正确答案】：C二、多选题（本大题40小题每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。A CAP曲线与AR值B ROC曲线与A值C 二项分布检验D 贝
38、叶斯错误率E P模型【正确答案】：A,B,D答案解析二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法； C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。第2题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A 下降2.11%B 下降2.50%C 下降2.22元D 下降2.625元E 上升2.625元【正确答案】：A,C答案解析久期计算公式P=-PDy/(1+y)。第3题“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。A 灾难备份B 强制员工休假C 审慎选择经营
39、地址D 制定应急和连续营业方案E 购买保险【正确答案】：A,C,D,E答案解析B项对于损失于事无补。第4题根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)D 银行停止对债务人贷款计息E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务【正确答案】：A,B,D,E答案解析C项中的期限为90天。第5题信用风险组合模型包括( )。A Credit MonitorB Credit MetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VAR【正确答案】：B,C,D答案解析信用风险模型包括以上三个，考生要注意。第6题某中国出
