1、窗体顶端第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。A.风险对冲 B.风险分散C.风险转移 D.风险规避正确答案：C,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（ ）。A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化正确答案：A,第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于违约概
2、率的说法，正确的是（ ）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念正确答案：D,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现 问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A.情景分析 B.压力测试C.融资渠道管理 D.应急计划正确答案：B,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和（ ）。A.盈利能力 B.不良贷款迁徙率C.准备资金充足程度 D.资本充足程度正确答案
3、：B,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（ ）因素。A.资本充足性、不良资产比率、客户结构B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度D.核心竞争力、流动性、客户结构正确答案：C,第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
4、 C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力正确答案：A,第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改正确答案：B,第 9 题 (单项选择题)
5、(每题 0.50 分) （）是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险正确答案：C,第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于战略风险管理流程说法正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响正确答案：A,第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 如果操作风险损失
6、与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险D.流动性风险正确答案：A,第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸正确答案：C,第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行资产的流动性是指（ ）。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的
7、情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小正确答案：A,第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。A.成本收入比 B.资本充足率C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率正确答案：A,第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数p为（）。A.18B.12C.15D.10正确答案：A,第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）
8、。A.负债风险管理模式 B.资产风险管理模式C.内部管理模式 D.全面风险管理模式正确答案：C,第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用（）。A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法正确答案：A,第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。A.增强 B.减弱 C.不变 D.无关正确答案：B,第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于情景分析的说法，正确的是（ ）。A.分析商业银行正常状况下的现金流量
9、变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除 不确定性D.与发生整体市场危机相比，在商业银行自身出现危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害正确答案：A,第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接 受的最大信用暴露B.在限额管理中，
10、给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须 将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑正确答案：B,第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )，标志着金融期货交易的开始。A. 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B. 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易C. 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易D. 1975年，美国芝加哥商品
11、交易所开展房地产抵押证券的期货交易正确答案：D,第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级正确答案：B,第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一
12、因素。A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动正确答案：B,第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）。A.定性分析法 B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法 D.既不属于定量也不属于定性分析法正确答案：C,第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因正确答案：D,第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
13、 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（ ）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示正确答案：C,第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 不属于流动性风险评估的是（）。A.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析正确答案：D,第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度是（）。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使
14、用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务正确答案：C,第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率正确答案：D,第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。
15、A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法C.制作风险清单 D.情景分析法正确答案：C,第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）。 A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口正确答案：C,第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围正确答案：A,第
16、33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为（）。A.离散型随机变量和间隔型随机变量B.离散型随机变量和连续型随机变量C.集中型随机变量和连续型随机变量D.集中型随机变量和间隔型随机变量正确答案：B,第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险分类的说法，错误的是（ )。A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、 操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和
17、非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险正确答案：C,第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化正确答案：D,第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（ ）。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所
18、带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构正确答案：D,第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30、40、30，三种资产对应的百分比收益率分别为l0、22、9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.145B.14C.135D.12正确答案：A,第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.盯市 B.情景分析C.模拟 D.盯模正确答案：D,第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效
19、的方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D,第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在 的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这 是因为（ ）。A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中正确答案：C,第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险的说法，正
20、确的是（ ）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得正确答案：B,第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（）。A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价
21、值可以代表市场价值正确答案：D,第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内 外业务发生损失的风险。A.市场风险 B.信用风险C.操作风险 D.流动性风险正确答案：A,第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门正确答案：C,第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于资本的说法，正确的是（ ）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业
22、务总体风险水平相匹 配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C,第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（ ）。A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降正确答案：C,第 47 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 信用风
23、险监管指标不包括（）。A.不良资产率 B.不良贷款率C.单一客户授信集中度 D.存贷款比例正确答案：D,第 48 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元， 流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（ ）。 A. 0. 78 B. 0. 94 C. 0. 75 D. 0. 74正确答案：C,第 49 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围C.全程的风险预测过程 D.全新的风险管理方法正确答案：C,第 50 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) CreditMetrics的说法错误的是（）。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！
