1、2017年内蒙古期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、3月1日，某经销商以1200元/吨价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，他在现货市场上以 1110元/吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元/吨将100手5月份小麦期货合约平仓。该套期保值交易的结果为_元/吨。 A净盈利20 B净亏损20 C净亏损40 D净盈利40 2、下列形态中，属
2、于反转形态的是_。 A三重顶 B三角形 C矩形 D旗形 3、某投机者以2.85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约，此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约。则当价格变为_美元/蒲式耳时，该投资者将头寸平仓能够获利。 A2.70 B2.73 C2.76 D2.77 4、小王是期货从业人员，下列做法正确的是（）。 A发现自身利益与客户利益发生冲突时，及时向客户进行披露 B提供服务时，充分揭示交易风险，承诺保证客户收益 C以自己名义从事期货交易 D以朋友小周的名义自己从事期货交易 5、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因
3、而两个市场的价格变动趋势_。 A相反 B一般相同 C不一定 D完全相同 6、买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于_。 A买入跨式套利 B卖出跨式套利 C买入蝶式套利 D卖出蝶式套利 7、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成的扩大损失，期货公司应承担的赔偿额（）。 A不超过50% B不超过20% C不超过80% D不超过60% 8、期货交易所变更名称、注册资本的，应当经（）批准。 A国务院 B中国证监会 C期货交易所员工大会 D中国期货业协会 9、以下
4、属于持仓费的是_。 A运输费 B存储费 C管理费 D保险费 10、下述对系统风险的描述正确的是_。 A这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B系统地作用于整个市场 C可通过投资组合策略加以控制 D是根据风险发生的普遍程度划分的 11、保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的_缴纳形成。 A10% B15% C20% D25% 12、交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录，应当至少保存（）年。 A10 B15 C20 D30 13、某日，我国银行公布的外汇牌价为1欧元兑9.73元人民币，这种外汇标价方法为_。
5、A直接标价法 B间接标价法 C浮动标价法 D固定标价法 14、题干：以下指标能基本判定市场价格将上升的是_。 AMA走平，价格从上向下穿越MA BKDJ处于80附近 C威廉指标处于20附近 D正值的DIF向上突破正值的DEA 15、下列选项中，_是期货合约的标准化条款。 A交割等级 B期货价格 C最后交易日 D报价单位 16、下列关于期货公司业务的说法，正确的是_。 A只能经营期货经纪业务 B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 17、在制定期货合约标的物的质量等级时，
6、常采用国内或国际贸易中_的标准品的质量等级为标准交割等级。 A质量最优 B价格最低 C最通用 D交易量较大 18、证券公司申请介绍业务资格，必须满足申请日前_各项风险控制指标符合规定标准。 A：3个月 B：6个月 C：1年 D：2年 19、_不属于会员制期货交易所的设置机构。 A会员大会 B董事会 C理事会 D各业务管理部门 20、3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750
7、元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是_。 A160元 B400元 C800元 D1600元 21、为了确保净资本等风险监管指标持续符合标准，期货公司应当（）。 A建立与风险监管指标相适应的内部控制制度 B建立与风险监管指标相适应的外部监督制度 C建立动态的风险监控 D建立动态的资本补足机制 22、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A中国期货业协会 B本交易所会员大会 C本交易所理事会 D中国证监会 23、伪造期货交易所或者期货经纪公司的经营许可证或者批准文件的，（）。 A处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金 B处五年以下有期徒刑或者拘
8、役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金 C情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金 D情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金 24、推荐人每年最多只能推荐申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格 A：1人 B：2人 C：3人 D：4人 25、期货投资分析方法是否有效的前提是 A：期货价格是否可以预测 B：期货合约是否规范 C：期货市场是否正常 D：采用的方法是否可靠 二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.
9、5 分） 1、期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生_。 A市场风险 B交割风险 C流动性风险 D结算风险 2、在我国设立期货公司，应当在_注册。 A：工商行政管理部门 B：中国证监会 C：中国期货业协会 D：公司所在地的中国证监会派出机构 3、期货投资基金的主要管理人是_。 ACTA BCPO CFCM DTM 4、我国设立期货交易所的审批机构是_ A：国务院 B：中国人民银行 C：中国银监会 D：中国证监会 5、目前，我国大连商品交易所上市的期货品种包括_等。 A大豆 B红小豆 C豆粕 D啤酒大麦 6、根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定，从事交易结算业务的期货公司
10、，净资本不得低于人民币_元。 A：1500万 B：3000万 C：4500万 D：5000万 7、下列属于商品期货的有_。 A能源期货 B股指期货 C金属期货 D天气期货 8、（）要求投机者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场 A掌握限制损失、滚动利润的原则 B灵活运用止损指令 C做好资金和风险管 D强行平仓制度 9、期货公司应当事前认真评估客户的，并以书面和电子形式保存客户相关信息。 A：风险偏好 B：风险承受能力 C：投资经验 D：服务需求 10、（）违反国家规定运用资金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年
11、以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。 A社会保障基金管理机构 B住房公积金管理机构 C保险公司 D证券投资基金管理公司 11、跨期套利包括。 A：熊市套利 B：牛市套利 C：跨作物年度套利 D：蝶式套利 12、下列情形应当认定期货经纪合同无效的是 A：没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的 B：未按客户的交易指令入市交易的 C：不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 D：违反法律、法规禁止性规定的 13、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括下列（）内容。 A保证金标准 B结算流程 C违约责任 D争议处理方式 14、下列选
12、项中，关于影响期权价格的因素，说法正确的有_。 A执行价格与期权合约标的物的市场价格是影响期权价格的最重要因素 B价格波动率是指标的物价格的波动程度，它是影响期权价格的重要因素 C其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大 D无风险利率水平也会影响期权的时间价值 15、参加期货从业资格考试的，应当符合 A：年满18周岁 B：具有完全民事行为能力 C：具有初中以上文化程度 D：中国证监会规定的其他条件 16、回归分析中一些常用统计量包括 A：相关系数(Multiple R) B：判断系数(R Square) C：调整的判定系数(Adjusted R Square) D：标准误差 17、
13、某期货公司的许可证正本因故遗失，该期货公司应当在30日内（）。 A停止营业 B在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 C持登载声明向中国证监会重新申领 D仅在期货公司内部刊物上声明作废 18、6 月5 日，某投资者在大连商品交易所开仓买进7 月份玉米期货合约20 手，成交价格2220元/吨，当天平仓10 手合约，成交价格2230 元/吨，当日结算价格2215 元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是_ A：:、500 元 -1000 元 11075 元 B：1000 元 -500 元 11075 元 C：-500 元 -1000 元 11100 元
14、 D：1000 元 500 元 22150 元 19、下面对远期外汇交易表述正确的有_。 A一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成 B交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活 C远期交易的价格具有公开性 D远期交易的流动性低，且面临对方违约风险 20、期货公司的股东发生（）情形的，应在3日内通知期货公司。 A决定转让所持有的期货公司股权 B变更名称 C变更法定代表人 D解散 21、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则，（）的，予以公开通报批评。 A情节严重 B情节较轻 C并造成严重后果 D未造成严重后果 22、下列关于知识测试操作要求的描述中，不正确的有_。 A自然人
15、投资者委托的指定下单人应当参与测试 B期货公司的市场开发人员可以兼任开户知识测试人员 C期货公司不得为知识测试评分低于80分的投资者申请开立股指期货交易编码 D交易所更新测试试卷，期货公司应当使用更新后的试题对投资者进行测试 23、期货公司独立董事的行为规则为（）。 A维护期货公司利益 B发表客观、公正的独立意见 C对期货公司扩大盈利献计献策 D重点关注和保护客户、中小股东的利益 24、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定_ A在任首席风险官期间向监事会负责 B李平在期货公司兼任合规部主任 C李平在期货公司兼任财务负责人 D期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过对李平的任命决议 25、（）情节严重的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金。 A编造并传播影响证券、期货交易的信息 B证券交易所工作人员故意提供虚假消息，诱骗投资者买卖证券、期货 C与他人串通，以事先约定的时间相互进行期货交易 D证券内幕信息的知情者在影响价格的重大信息未公布前买入或卖出该证券
