1、窗体顶端第 51 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。A.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段正确答案：A,第 52 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。A.战略风
2、险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险正确答案：D,第 53 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2006年10月正确答案：D,第 54 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经
3、授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件正确答案：D,第 55 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于声誉风险说法错误的是（）。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”正确答案：B,第 56 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的内部控制的主要原则是（）。A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则正确答案：B,第 57 题 (单项选择题)(每题 0
4、.50 分) 关于风险识别的常用方法描述正确的是（）。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法正确答案：C,第 58 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （）是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律合规部门D.内部审计部门正确答案：B,第 59 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注
5、类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为l亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15B.12C.45D.25正确答案：A,第 60 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行因员工知识技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险正确答案：D,第 61 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 控制管理商业银行的一种机制或制度安排的是（）。A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理正确答案：D,第 62 题 (单项选择题)(每题 0
6、.50 分) 下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损D.支配超出权限资金额度正确答案：C,第 63 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率正确答案：B,第 64 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答
7、案：D,第 65 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险对冲说法不正确的是（）。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定正确答案：A,第 66 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850正确答案：D,第 67 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （）是指信用
8、风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：C,第 68 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 关于连续函数最重要和最有用的结论是（）。A.斯克拉定理B.坎德尔系数C.信用风险组合模型D.违约相关性正确答案：A,第 69 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押，保证B.抵押，留置C.个人信用贷款，法人信用
9、贷款D.质押，抵押正确答案：D,第 70 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于（），资本充足率不得低于（），附属资本最高不得超过核心资本的（）。A.4890B.4690C.47100D.48100正确答案：D,第 71 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l亿元，回收成本为08亿元，违约风险暴露为15亿元，则违约损失率为（）。A.8667B.1333C.1667D.20正确答案：A,第 72 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 若银行资产负债表上有美元资产1100，美元
10、负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（）。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600正确答案：C,第 73 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?（）A.市场风险模型和模型独立控制B.信用风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证正确答案：D,第 74 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行监管的基本目标可以概括为（）。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益
11、，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定正确答案：A,第 75 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行公司治理的核心是（）。A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力正确答案：C,第 76 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 对于战略风险管理的理解
12、错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件正确答案：C,第 77 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 关于商业银行管理战略说法不正确的是（）。A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率正确答案：C,第 78 题 (单项选择题)(每
13、题 0.50 分) 压力测试主要采用敏感性分析和（）两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B,第 79 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面l临的政治风险的是（）。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.政权发生更替正确答案：A,第 80 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。A.客户信
14、用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证正确答案：A,第 81 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A.管法人B.提高监管标准C.管内控D.管风险E.提高透明度正确答案：A,C,D,E,第 82 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（）。A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行B.高级计量法的风险敏感度更高C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据E.巴塞尔新资本协议中对基本指标法提出了具体标
15、准正确答案：A,B,D,第 83 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况正确答案：A,B,C,D,第 84 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 以下对于期权价值的理解正确的是（）。A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的价值可能大于其时间价值E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内
16、在价值正确答案：B,C,D,E,第 85 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于风险的概念说法不正确的是（）。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念正确答案：B,C,D,E,第 86 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险 指标的三个步骤是（）。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定
17、义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：A,B,D,第 87 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。A.整体经济指标B.利率变化及预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略正确答案：A,B,D,第 88 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有（）。A.区域限额管理与国家限额管理有所不同B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C.在一定时期内，
18、我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架正确答案：A,B,C,E,第 89 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徒率D.盈利能力E.准备金充足程度正确答案：B,D,E,第 90 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。A.文件合同缺陷B.财务会计缺陷C.产品设
19、计缺陷D.结算支付错误E.交易定价错误正确答案：A,B,C,D,E,第 91 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于久期分析法说法正确的是（）。A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱正确答案：A,B,D,第 92 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下述商业银行常见的风险管理策略中，
20、属于风险转移的有（）。A.为营业场所购买财产保险B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D.将贷款资产证券化后出售E.要求借款人提供第三方担保正确答案：A,D,E,第 93 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是（）。A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限
21、额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：A,C,D,E,第 94 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行风险控制缓释策略应当符合的要求有（）。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序正确答案：C,D,E,第 95 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 根据巴塞尔新资本协议，针对个人的循环零售贷款应满足哪些标准?（）A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高
22、授信额度不超过10万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势正确答案：A,B,C,D,E,第 96 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于久期的说法正确的是（）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：A,B,D,E,第 465 题 (多项选
23、择题)(每题 1.00 分) 战略风险识别可以从（）人手。A.战略层面B.管理层面C.宏观层面D.微观层面E.信息层面正确答案：A,C,D,第 98 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制正确答案：A,B,C,D,第 99 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 市场风险包括（）。A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票价格风险E.商品价格风险正确答案：A,C,D,E,第 100 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小正确答案：A,B,C,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！
