1、2016年河南省期货从业基础知识：期货合约的条款考试试卷 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、企业通过期货市场销售和采购现货得到的最大的好处包括_。 A严格履约 B资金安全 C降低库存 D银行担保 2、进行相关分析，要求相关的两个变量_ A：都是随机的 B：都不是随机的 C：随机或不随机均可 D：一个是随机的，一个不是随机的 3、期货市场具有一种把价格风险从_的机制。 A现货市场转移到期货市场 B期货市场转移到现货市场 C套期保值者转移给投机者 D投机者转移给套期保值者 4、以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有_。 A小孙具有初中文化程度
2、B小镜双腿残废，行动不便 C小率刚到期货公司工作不满1年 D小赵刚过了16周岁生日 5、在下列国家中，_有玉米期货交易。 A日本 B阿根廷 C法国 D南非 6、利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有_。 A商业票据期货 B国债期货 C欧洲美元定期存款期货 D资本市场利率期货 7、最早产生的金融期货品种是_ A：:利率期货 B：:股指期货 C：:国债期货 D：:外汇期货 8、下列选项中，是公司制交易所的常设机构，对股东大会负责的是。 A：股东大会 B：董事会 C：监事会 D：理事会 9、在美国期货市场，_利率期货合约间套利比较困难。
3、 A中期 B长期 C短期 D中期和长期 10、趋势线可以衡量价格的_。 A持续震荡区 B反转突破点 C波动方向 D调整方向 11、某投资者卖出看涨期权的最大收益为_。 A权利金 B执行价格-市场价格 C市场价格-执行价格 D执行价格+权利金 12、不以营利为目的的期货交易所是_。 A合作制期货交易所 B合伙制期货交易所 C会员制期货交易所 D公司制期货交易所 13、期货交易所允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得以下的罚款。 A：1倍以上3倍以下 B：1倍以上5倍以下 C：3倍以上5倍以下 D：3倍以上10倍以下 14、_是投机者用来限制
4、损失、滚动利润的有力工具。 A套期保值指令 B止损指令 C取消指令 D市价指令 15、期货交易所应当在每季度结束后（）个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的期货投资者保障基金。 A5 B15 C20 D25 16、下跌趋势是指一系列较低的低点和一系列较低的高点,下跌趋势在被突破之前是完整的 A：前一个低点 B：前一个高点 C：历史低点 D：历史高点 17、下列哪一项不属于期货投机的原则? A：充分了结期货合约 B：制订交易计划 C：确定获利和亏损程度 D：确定投入的资金 18、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手
5、燃料油合约平仓，成交价为4 780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为_元。 A76 320 B76 480 C152 640 D152 960 19、金融期货市场的发展始于_。 A19世纪60年代 B19世纪70年代 C20世纪60年代 D20世纪70年代 20、净资本的计算公式为（）。 A净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项 B净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项 C净资本=净资产+资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项 D净资本=净资产-资产调整值-负债调整值-客户未足额追加的保证金-
6、/+其他调整项 21、相关系数_ A：适用于单相关 B：适用于复相关 C：既适用于单相关，也适用于复相关 D：上述两者都不适用 22、甲刚通过期货从业人员资格考试，还未获得从业资格就开始从事期货业务，对于甲的行为，中国证监会可以采取下列（）措施。 A责令改正 B给予警告 C单处或者并处3万元以下罚款 D三年内禁止从事期货业务 23、下列关于国债期货的说法，正确的有_。 A在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利 B净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息 C净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续 D买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息 2
7、4、中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（）个月内，做出批准或者不批准的决定。 A1 B2 C3 D5 25、下列关于标准普尔500指数的说法，正确的有_。 A入选成份股在1957年调整后维持不变 B更加突出美国股市中大公司的代表作用 C计算方法为加权算术平均法 D以1941-1943年这3年作为基期，基期价格是这3年中的均价 二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、首席风险官每年1月20日前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告，报告内容包括。 A：期货
8、公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 B：期货公司财务报表 C：期货公司高层人员变动状况 D：期货公司首席风险官的履行职责情况 2、履行期权合约时，下列说法正确的有_。 A看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 B看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸 C看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 D看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸 3、下列关于对冲基金的说法，正确的有_。 A又称避险基金，是指“风险对冲过的基金” B可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投
9、资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种 C一般都是高风险的，没有低风险对冲基金 D经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会 4、下列属于跨商品套利的有_。 A同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利 BA交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利 C同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货间的套利 D同一交易所9月玉米期货与9月小麦期货间的套利 5、下列属于期货市场不可控风险的是_。 A投资者在合约到期之前未及时进行平仓 B投资者选择某管理不善的期货公司 C政府颁布了新的农产品税收政策 D投资者将大部分资金投入大豆期货市场 6、在我国设立期货公司，应当在_注册。 A：工商行
10、政管理部门 B：中国证监会 C：中国期货业协会 D：公司所在地的中国证监会派出机构 7、目前，我国郑州商品交易所上市的期货品种包括_等。 A普通小麦 B豆粕 C天然橡胶 D甲醇 8、根据期货公司管理办法，期货公司应当在其营业场所备置_，供客户查阅。 A期货交易相关法规 B期货公司高级管理人员简历 C期货交易所业务规则 D期货公司股东名额 9、会员制期货交易所理事会可以根据需要设方监察、交易、结算、交割、等专门委员会 A：会员资格审查 B：纪律处分 C：调解 D：财务和技术 10、样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是_ A：连续大量采集，变化较急，称为快速线 B：间隔着采集，
11、多作为中长线指标 C：采集样本数少，称为快速线 D：采集样本数少，称为慢速线 11、公司制期货交易所监事会行使下列职权 A：检查期货交易所财务 B：监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为 C：向股东大会会议提出提案 D：期货交易所章程规定的其他职权 12、世界上有色金属期货交易主要集中在_。 A伦敦金属交易所 B纽约商业交易所 C东京工业品交易所 D芝加哥商业交易所 13、下列保值操作中，属于卖期保值的是_。 A买进看涨期权 B卖出看涨期权 C买进看跌期权 D卖出看跌期权 14、下列关于结算担保金的说法正确的有（）。 A全面结算会员期货公司以客户的保险金向期货交易所缴纳结算担保金 B全面
12、结算会员期货公司以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 C交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 D全面结算会员期货公司可向非结算会员收取结算担保金 15、孙某是某期货公司的期货从业人员，一日他对其客户吴某讲，近期大豆行情表现良好，价格肯定会上涨，吴某不相信，为了使其相信，孙某谎称该信息是内部消息，绝对准确，于是客户将其财产交由孙某代管买人期货，但事实上孙某并没有买该期货，而是拿这笔资金去买股票，结果亏损，给吴某造成了重大损失，根据该案例，孙某的行为违反了_的规定。 A不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 B不得代理客户从事期货交易 C不得挪用客户的期货保证金或者其他资产
13、 D不得为客户提供期货相关信息 16、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。 A变更法定代表人申请书 B拟任法定代表人任职资格证明 C股东会关于变更法定代表人的决议文件，公司章程另有规定的，从其规定 D中国证监会规定的其他材料 17、实行会员分级结算制度的期货交易所会员由（）组成。 A期货公司会员 B非期货公司会员 C结算会员 D非结算会员 18、营业部内部控制制度包括。 A：营业部岗位职责及人员管理制度 B：营业部信息技术系统管理及应急制度 C：营业部市场营销管理制度 D：反洗钱制度 19、以下实际利率高于6.090%的情况有_。 A名义利率为6%，每一年计息一次 B名义利率为
14、6%，每一季计息一次 C名义利率为6%，每一月计息一次 D名义利率为5%，每一季计息一次 20、某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格_ A：17610元/吨 B：17620元/吨 C：17630元/吨 D：17640元/吨 21、业内公认的第一只期货投资基金的创始人是_。 A理查德道前(Richard Donchi
15、a B唐(Dun C哈哥特(Hargit D索罗斯 22、期货居间人下列行为属于越权代理的是_。 A代理签订“期货经纪合同” B代签交易月账单 C代理客户委托下达交易指令 D代理客户委托调拨资金 23、套利交易中模拟误差产生的原因有_。 A组成指数的成份股太多 B短时间内买进卖出太多股票有困难 C买卖的冲击成本较大 D股市买卖有最小单位的限制 24、期货公司变更注册资本时，应当提交的申请材料包括_。 A股东会关于变更注册资本的决议文件 B股东变更出资的合同，以及其他股东放弃优先购买权的承诺书 C变更注册资本的详细方案 D模拟计算的变更注册资本后的资产负债表、风险监管报表 25、非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由非结算会员按照_的规定办理。 A银监会 B证监会 C期货交易所 D中国人民银行
