1、题目个人信用评级体系存在的问题及对策研究一、选题的背景、意义个人信用评级体系是一国信用制度体系的重要组成部分，是商业银行等金融机构开展个人信贷业务的基础。在西方发达国家，个人信用制度已有160多年的发展历史，这些国家的个人信用评级体系已相当发达与完善，在国民经济增长与社会生活的各个方面，尤其是为商业银行开展个人消费信贷业务发挥了重要作用。在现阶段，个人信用评级体系的建设不仅能够提供良好的市场运行秩序，而且对我国扩大内需、刺激经济增长等都有着重大的意义。完善的个人信用评级体系不仅能进一步提高市场资源配置效率，而且可以促进个人信贷消费，拉动市场消费状况，从而改变目前主要由投资拉动的经济增长方式。对
2、个人信用体系的完善还有利于改善社会信用状况，加快整个社会从传统经济结构向市场经济转型的步伐，同时促进社会主义法治建设此外，建设个人信用体系是商业银行提高市场竞争能力，拓展个人贷款业务；提高商业银行个人贷款管理水平；控制贷款风险，提高贷款质量和效益的关键因素之一。在我国，个人信用评级体系的建设有了很大的发展，但是尚处在起步阶段。我国尚未形成符合市场经济要求的个人信用评级体系，社会普遍存在的失信现象已经成为我国市场经济进一步发展的重大障碍。完善个人信用体系刻不容缓。近年来国内有关个人信用评级的论述越来越多，取得了一定的成果，但是依然存在着一些问题。从理论研究的角度上来看，我国个人信用评估的研究与欧
3、美没有很大差距，但从现实角度来看，由于我国信用评级体系起步晚，严重缺失个人信用指标数据及相关法律建设，现实中商业银行体系在对个人发放信贷的过程中的信用评估和管理都有很大的困难。二、相关研究的最新成果及动态（一）国外学者关于个人信用评级体系的研究现代信用行业是在市场经济的发展过程中逐步发展起来的。国外的研究文献很少把个人信用体系作为一个单独的问题来研究。最早认识到信贷市场信息不对称问题的经济学家是阿克罗夫1970，在其1970年发表的柠檬市场产品质量的不确定性与市场机制提出了信息不对称的问题，但对制度因素对信贷市场信息不对称造成的影响研究很少。玛格里特米勒2004在征信体系和国际经济一书中深入分
4、析了部分国家信用业的制度安排，采用理论与实证相结合的方法，研究了征信在金融体系中的重要作用和政府政策对征信的影响，但缺乏对信用评分和信用报告等具体操作系统的研究。国际上的个人信用评估的指标选择，着重从品格、能力、资本三大信用要素分析合称为3C，WILLIAMPOST1910认为应该再加入抵押品，EDWARDFGEE1943进一步主张将周期形势考虑进去，从而形成现今信用的5C原则。5C原则是在3C的基础上发展起来的，它代表债务者信用5个重要的方面，是用来评价公司信用常用的一种模型。主要从品格（CHARACTER）、能力（CAPACITY）、资本（CAPITAL）、担保品（COLLATERAL）和
5、环境（CONDITION）这几个方面分析和评价公司的。在个人信用评估统计方法研究上，外国学者已经达到很高的水平。DAVIDDURAND1941最早将判别分析法其用到信用评估系统。这一方法在学术界及实业界都得到了广泛的讨论与应用。WILLIAMFAIR和EARLISAACS1958利用判别分析法建立了一个个人信用评分模型。判别分析法具体又可分为线性判别分析法和二次判别分析法。ALTMAN1968发表了他的著名“ZSCORE”判别分析模型，用来预测公司破产的风险。DESAI1996、BARDOS1998等人也都陆续运用该法构建过个人信用评分模型，利用消费者零售信用申请表中的数据对信用风险进行了预测
6、。ORGLER1971利用线性回归分析设计了一个评价未偿还贷款的评分卡，而不是用于对申请者的信用风险进行评估。另外一篇经典文章是MYERS和FORGY1963，他们采用判别分析和回归分析方法，利用消费者零售信用申请表中的数据对信用风险进行了预测。之后，WIGINTON1980首次描述了在信用评分模型中使用LOGISTIC回归方法的结果，而从后来应用的效果来看，这一方法与线性回归法差别不大。MAKOWSKI1985第一次提出了分类树方法，分类树把消费者进行不断的分类，尽量使每一类的申请者都具有相似的违约风险，并且与其他类别申请人的违约风险明显不同。在非统计方法上，国外学者也有了相对充分的研究。如
7、INFIX和HODGES1952提出的K近邻分析方法、MANGASARIAN1965提出的线性规划方法、ODOM1990提出的神经网络方法、VAPNIK1995提出的支持向量机SUPPORTVECTORMACHINES，简称SVM以及美国MICHIGAN大学HOLLAND教授于1975年提出来的遗传算法。（二）国内学者关于个人信用评级体系的研究个人信用评级体系是指证明、解释和查验自然人信用而建立的一系列具有法律效力的行事规则和制度，包括个人信息收集、评估指标体系、评估方法与标准和评估报告。1个人信用评级的管理制度研究综述个人信用评级管理制度是个人信用评级体系的基础，完善的个人信用管理模式和管理
8、制度对商业银行个人业务的开展至关重要。在管理制度建设上，国内学者认为我国个人信用评级体系建设要全面实现从教育普及、律法和信用体系建设着手，建立适合性强的个人信用制度，组建以政府和中央银行为主导、会员制度为核心、股份有限公司为主体的模式，针对个人信用风险及管理中存在的主要问题，基于我国个人信用评级的实际情况，建立应对所涉及的法律、组织机构、征信数据开放以及个人信用评估指标体系等问题的个人信用评级体系；同时从具体的措施出发，实行财产申报制度和个人贷款卡，建立全国个人安全信用管理中心和社会安全信用卡，完善不良信用惩罚机制，通过个人信用立法，解决经营成本问题，保障个人隐私权；建立惩罚机制，提高国民守信
9、意识。徐龙（2010）认为我国个人信用管理体系需要政府或中央银行牵头组织，建立完善的个人基本账户系统，个人信用信息登记系统、信用评级系统和网上查询系统等。需要采取的配套措施是加大社会公众个人信用意识的理念教育；完善个人信用管理体系的相关法律法规；建立有利于信用制度推广的环境体系。佟欣（2010）针对个人信用评估所存在的问题提出建立完备的个人信用法律支持体系和有效运行不良信用惩罚机制。对于信用缺失的消费者应受到惩罚，对信用良好的消费者应采用降低贷款利率等办法加以鼓励。段斌、马晓洁（2009）认为我国信用评级业存在着多种问题，其中提到信用评级机构内部管理不健全并提出了完善政策法规、建立有效的监管体
10、制等建议。此外，王晓峰（2007）提出建立严厉的失信惩罚机制和信用动态管理机制。刘俊剑（2009），刘慧（2009）都根据我国个人信用评级业的现状从不同方面提出了对管理机制的优化。2个人信用评级的指标体系研究综述根据各方研究，在分类、汇总、整理的基础上，同时兼顾数据的可获取性原则，个人信用评级指标体系主要分为个人指标、经济指标、信用指标三大指标体系。其中个人指标主要反应在婚姻状况、学历、工作情况、居住情况、保险情况、健康状况和年龄等；经济指标则可以细分为年总收入、固定资产、资金进出、债务收入比例等；信用指标又分为贷款历史、信用卡历史、商业信誉与银行的关系这几项，并可以根据需要增加一些常用的其他
11、指标，如信用卡的使用记录、逾期还款的具体情况、信用报告被查询的次数、最近的信用状况等。岳改枝（2007）采用AHP方法将个人信用评级指标按照层次进行分析，指标设计分为6大类、34小类、129种选项，采用百分制计算。李婷（2009）根据我国国情和经济情况，针对我国商业银行个人消费信贷业务对借款人作了一些连续型信用评估指标的量化分析，并用函数模拟出了计算评分值的公式。3个人信用的评估方法研究综述国内对于个人信用评级的研究是从20世纪90年代中后期开始，在2000年后涌现大量研究。试图找出适合中国的个人信用评级方法，主要目的也在于提高对信用评估的准确性、稳定性，或者说降低误判率。其中支持向量机、神经
12、网络与其他评估方法的组合是突出的研究方式。李刚、许传华（2007），刘昕（2007）都在建立指标体系的基础上，提出并设计了基于神经网络的信用评估模型。这一方法主要根据所提供的数据，通过学习和训练，找出输入与输出之问的内在联系，从而求取问题的解，而不是完全依据对问题的经验知识和规则，因而具有自适应功能。这对于弱化权重确定中的人为因素是十分有益的。此外，它能够处理那些有噪声或不完全的数据，具有泛化功能和很强的容错能力。陈燕燕（2007）利用分类回归树对客户分类变量的选择功能和高分类准确率，对传统个人信用评估模型进行创新和改进。主要创新点有两个一是利用分类回归树的变量选择功能，将其与参数方法结合起来
13、，建立综合评估模型；二是利用分类回归树的高分类正确率，结合我国信用评分模式，建立一套基于分类回归树的个人信用指标评分体系。李虹（2007）将有关数据经过处理后用于建立支持向量机模型，并且通过编程不断地调整支持向量机的有关参数。吴冲、王萤、郭英见（2008）针对传统个人信用评估方法的不足，鉴于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力，将这种方法应用到信用评估中，利用支持向量机的方法对个人信用进行实证评估，并与K最近邻模型方法进行比较，得出了该方法的可行性和优越性，为银行建立一套完善的评估体系提供依据。高莉（2009）通过对分类树和支持向量机这两种方法在个人信用评估领域的适用性分析，提出了一种将分
14、类树和支持向量机结合起来处理个人信用评估的新方法用该方法处理含有混合数据的个人信用评估实例，结果表明，该方法有效地提高了整个模型的训练精度和测试精度。此外，还包括魏志静（2007）提出的人工神经网络的分类方法，殷爽、姜明辉（2008）提出的基于DEA的个人信用评估方法以及朱顺泉（2007）提出的企业5C模型与因子模型。三、课题的研究内容及拟采取的研究方法、难点及预期达到的目标（一）研究内容本文打算从个人信用评级体系存在的问题入手，通过对我国个人信用评级体系发展现状的整理，分析我国个人信用评级体系所存在问题，探讨完善个人信用评级体系的路径问题。（二）研究方法本文运用文献资料法与经验总结法相结合的
15、研究方法。通过国内外个人信用评级体系相关理论的研究，结合中国目前的基本国情，提出相应的对策来完善个人信用评级体系的构建。（三）研究难点1个人信用评级体系在我国发展处于起步阶段，相关理论相对较少2信用风险的不确定性，对个人信用评级体系的研究提出了较高的要求3完善个人信用评级体系的角度和方法4结论的总结（四）预期达到的目标结合个人信用评级体系的研究，在了解我国个人信用评级体系发展现状及存在问题的基础上，运用相关理论分析完善个人信用评级体系的方法，得出相应的对策和建议，从而在完善信用评级机制方面为相关部门提供参考。四、论文详细工作进度和安排2010年11月中旬确定选题，检索文献；2010年11月中旬
16、下达任务书；2011年1月上旬完成文献综述、开题报告和外文翻译等；2011年2月下旬3月上旬上交论文初稿；2011年5月上旬论文修改和完善；2011年5月上旬论文定稿、评审；2011年5月下旬6月上旬论文答辩。五、主要参考文献1徐龙我国个人信用管理体系发展的思考J商业经济，2010（2）2王红娜，乔冬灵，时凌云论我国信用评级建设J网络财富，2010（8）,72733佟欣个人资信评估体系中存在的问题及对策略析J辽宁师专学报,201014刘俊剑谈我国信贷市场信用评级问题与对策J浙江金融,200912，52535王晓峰试论商业银行个人消费信贷风险信用评级体系的构建J广西金融研究,2007（5），31
17、336刘慧浅议我国个人信用体系J金融研究，2009（6）7吴雨夏，刘婷婷浅析我国个人信用评估体系J金融观察,2009（20）,91928李颖完善我国商业银行个人信用评估体系的思考J金融理财,2009（16），1311329高莉基于分类树和支持向量机的个人信用评估方法J内江师范学院学报,2009（8），14314410李婷我国个人消费信贷连续型信用评估指标的量化研究J科技创业月刊,2009（8），363811王月然建立个人信用体系的必要性J大众商务,2009（8），5812吴冲，王萤，郭英见基于支持向量机的个人信用评估模型研究J运筹与管理,2008（8）13岳改枝我国个人信用评级指标的设计与评定
18、J河南财政税务等专科学校学报,2007（2）14段斌，马晓洁我国信用评级业存在问题分析及政策建议J现代管理科学，2009（12），333515秦丽丽，杨晓红，刘昕晰，谢巧燕我国个人信用评估体系研究综述J区域金融研究,2010616朱顺泉企业5C模型信用分析与因子模型信用分析之比较研究J中国管理信息化，2007（9），585917修晶我国个人消费贷款信用评级研究模型与实证D硕士学位论文，2008（1）18李虹支持向量机载个人信用评估中的应用D硕士学位论文，2007（6）19魏志静基于个人神经网络的分类方法研究及其在个人信用评估中的应用D硕士学位论文，2007（4）20陈燕燕分类回归树及其在个人信用评估中的应用D硕士学位论文，2007（5）21DIMITRISPAPAGEORGIOU,MICHAELDOUMPOS,CONSTANTINZOPOUNIDIS,PANOSMPARDALOS2CREDITRATINGSYSTEMSREGULATORYFRAMEWORKANDCOMPARATIVEEVALUATIONOFEXISTINGMETHODSDPAPAGEORGIOUETAL45748822AVIEIRA,JOODUARTE,BRIBEIRO,JCNEVESIMPROVINGPERSONALCREDITSCORINGWITHHLVQCAVIEIRAETAL97103
