基于压力测试对商业银行信用风险的研究.doc

.目录一、引言3二、压力测试的介绍和一般程序31.压力测试的定义32.一般步骤43.进行压力测试的方法4三、Logistic方法介绍41.宏观经济指标的选择42. 宏观经济指标对PD的Logit 回归53. logit 回归模型的建立5四、回归分析模型建立及结果分析61.假设压力情景事件62. spss回归73.回归结果分析7五、三种压力情境下的违约概率测度81.年度违约率的计算82.不同冲击的银行违约率83.商业银行应对损失的情况8六、结论8参考文献9基于压力测试对我国商业银行信用风险研究摘要：压力测试旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响，本文选取了我国商业银行的一些金融数据，运用Logistic回归的方法对商业银行承受的最大风险进行了研究。关键词：压力测试 Logistic回归 信用风险一、引言压力测试是猪金融机构