最优投资策略的数学模型摘要：本文就市场投资问题建立了决策优化模型。模型中由于交易费的分布为非线性，因此本文通过引入,提出了迭代算法,求解最优投资组合，将资金M很大和很小都加以考虑，为个人投资以及中小企业提供较为优化投资组合，因此模型更具一般性。结论：当投资者更看重风险时（k=0时），他更愿意投资于银行。当他愿意冒一定风险，但相对较小时，投资将趋于分散, 与实际相符。n4：模型中表中数据可以看出，当k较大时，投资者会倾向与对s1，s2的投资。 其中k0.006时对应的投资组合为最优的。n16：模型的求解数据看出，投资者一般不对s5，s12，s14的投资，而倾向于对s8，s10的投资。当风险值较小时，则投资种类分散，随着k的增大，投资者会逐渐增加对s3，s7，s10，的投资额。1问题的分析：本问题要求给出一种投资组合，从而可以达到两个目标：净利润最大和整体风险最小，但二者是矛盾的即风险大时，则收益大，风险小时，则收益小，因此，只有在一定的风险下，达到收益最大的投资策略是我们所追求的。2模型的假设与符号约定： 假设对第种投资额应保证所得利润不小于该种
