单位根检验与结构突变的理论、方法及应用.doc

单位根检验与结构突变的理论、方法及应用南开大学经济学院数量经济学专业博士生导师中国数量经济学会常务理事张晓峒1. 典型随机过程简述。在介绍单位根检验之前，先认识一下各种随机过程的表现形式。（ 1）白噪声过程（ white noise ，如图 1）。属于平稳过程。 yt = ut,utIID(0,2)图 2 是日元兑美元差分序列（收益序列），近似于白噪声序列。（ 2）随机游走过程（ random walk ，如图 3）。属于非平稳过程。 yt = yt-1 + ut,utIID(0,2 )图 4 是深圳股票综合价格收盘指数序列，近似于随机游走过程。随机游走的差分过程是平稳过程（白噪声过程）。yt = ut 。3white noise22DJPY1100-1-1-2-3100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300图 1 白噪声序列（2-2220 240 260 280 300