金融时间序列分析综合实验二金 融系金 融 工 程专 业2014级山洪国学号20141206031048实验地点：实训楼 B305实验日期：2017.04，21实验题目： ARIMA 模型应用实验类型： 基本操作训练实验目的：利用美元对欧元汇率 1993 年 1 月到 2007 年 12 月的月均价数据，进行 ARIMA 模型的识别、估计、检验及预测。实验内容：1、创建 Eviews文件，录入数据，对序列进行初步分析。绘制美元对欧元汇率月均价数据折线图，分析序列的基本趋势，初步判断序列的平稳性。2、识别 ARIMA（p,d,q ）模型中的阶数 p，d，q。运用单位根检验（ ADF 检验）确定单整阶数 d；利用相关分析图确定自回归阶数p 和移动平均阶数 q。初步选择几个合适的备选模型。3、ARIMA（p,d,q ）模型的估计和检验。对备选模型进行估计和检验，并进行比较，从中选择最优模型。4、利用最优模型对 2008 年 1 月美元对欧元汇率的月均价进行外推预
