2020/11/4,1,第六章 序列相关, 序列相关定义 序列相关来源和影响 序列相关检验 序列相关处理,序列相关定义,2020/11/4,3,序列相关定义,一阶自回归，AR(1),不相互独立,序列相关来源和影响,2020/11/4,5,序列相关问题的产生,序列相关问题常产生于时间序列中，不过截面数据研究中也会发生。 产生原因：模型设定不妥；惯性；蛛网现象；数据处理。,2020/11/4,6,序列相关影响,序列相关性不影响普通最小二乘估计量的无偏 性和一致性，但会影响它们的有效性。如在正序 列相关情形，由OLS估计得到的标准误差的估计 比真实的标准误小 假设检验不再有效 预测不再有效,序列相关检验,2020/11/4,8,序列相关检验,残差图 通过残差对时间变量的散点图(时序图),残差对前期的散点图可直观的加以判断 DW检验 通过检验统计量来加以判断 回归检验 可以检验高阶序列相关,残差时序图,2020/11/4,9,2020/11/4,10,残差et, et-1的散点图,如a图所示，散点在I,III象限， 表明存在正自相关。 如b图所示，散点在II,IV象限， 表明
