第五章 异方差,异方差的概念 异方差来源的与后果 异方差检验 异方差一致协方差矩阵估计 异方差修正,异方差的概念,问题的提出,在一定的基本假定下OLS估计具有BLUE的优良性。 然而实际问题中，这些基本假定往往不能满足，使OLS方法失效不再具有BLUE特性。 估计参数时，必须检验基本假定是否满足，并针对基本假定不满足的情况，采取相应的补救措施或者新的方法。 检验基本假定是否满足的检验称为计量经济学检验,BLUE的优良性,1、最小二乘估计量是线性估计量估计量是因变量观察值的线性组合 2、最小二乘估计量是无偏估计量估计量的数学期望等于被估计的参数 3、最小二乘估计量是一切线性、无偏估计量中的最佳估计量，因为它的方差最小 这些性质是由高斯-马尔科夫定理保证的,随机误差项同方差,异方差的定义,假设条件,不成立，而是,即随机误差项的方差不是相同的，称此现象为异方差。,异方差常发生于截面数据，也会发生在时间序列中。,异方差,异方差的来源与后果,异方差来源,测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响 所研究的问题本身具有的，如研究储蓄和收入关系的模型中，高收入家庭储蓄的差异性比低
