银行从业资格证风险管理讲义(全).docx

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理讲义风险管理精讲班第1 讲讲义风险与风险管理第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力（一）风险与收益1. 风险的三种定义（1） 风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2） 风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3） 风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2. 风险与收益的关系：平衡管理3. 切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4. 损失类型预期损失提取准备金、冲减利润非预期损失资本灾难性损失保险（二）风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（1