金融计量-投资组合报告.doc

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资源描述

.金融计量导论:投资组合案例要求:从财经网上挑选3至4只股票(下载5-6个月的交易数据以及“沪深300”的数据,注意选股原则如值、收益率等)。计算出最优的投资组合。步骤:首先从网上下载2015年1月至6月的沪深300指数的收盘价,然后根据选股要求从不同行业不同板块中挑选出3支符合要求的股票,它们分别是尖峰集团600668、戴维医疗300314、白云机场600004,下载2015年1月至6月的它们的的收盘价。经计算得到2015年1月至6月期间沪深300指数的日收益率Rm、尖峰集团的日收益率R1、戴维医疗的日收益率R2、白云机场的日收益率R3。将R1、R2、R3分别与Rm作回归,如下图所示,得到1=0.9328,2=0.7329,3=1.1428。经计算得到这三个股票收益率的平均值、方差如下表所示。i123i0.93280.73291.1428i20.0009570.0043960.001088E(Ri)0.0016050.0051050.00315

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