数理金融练习题.doc

.一、选择1. 假设债券A(0)=100元；A(1)=110元，股票S(0)=80元，上涨和下跌概率分别为0.8和0.2。假设你有10000元资金，决定买入50股股票60份债券，那么该资产组合收益的数学期望为（ D ）。A、 0.11 B、0.14 C、0.13 D、0.122.下面关于贝塔因子()的描述，说法正确的是( A )A.、若某股票的1，则当市场证券组合的回报率上升时，该股票的回报率比市场上升得更快B、若某股票的0，则当市场证券组合的回报率下跌时，该股票的回报率比市场下跌得更慢C、若某股票的01，则当市场证券组合的回报率下跌时，该股票的回报率反而上升D、若某股票的0，则当市场证券组合的回报率下跌时，该股票的回报率也跟着下跌3. 两风险资产的对应权重为，风险分别为相关系数为则其组合的风险可表示为（ D ）。A、 B、C、 D、4. 投资两个风险证券，下列资产组合线(粗黑色表示不允许卖空)错误的是（ A ）。