GARCH模型与应用简介.doc

.GARCH模型与应用简介目录0. 前言 (随机序列的条件均值与条件方差简介)21. ARCH与GARCH模型71.1. 概述71.2 ARCH(p)模型.91.3. GARCH(Generalized ARCH) 模型:132. GARCH模型的参数估计162.1. 概述162.2. ARCH模型的参数估计162.2.1. 最小二乘法估计162.2.2. 极大似然估计212.3. GARCH模型的参数估计252.3.1. 极大似然估计252.3.2. 最小二乘估计273 模型检验273.1. 条件异方差性检验283.2. ARCH模型检验303.3. GARCH模型阶数检验324. GARCH模型的应用334.1. 在(自)回归分析中的应用334.2. 在区间预报中的应用354.3. 在风险预测中的应用384.4. 在风险分位值中的应用425. 实例436 某些新进展466.1 某些改进模型476.1.1. b-GARCH模