单位根检验.doc

.一、单位根检验面板数据增强了稳定性，但是也需要进行单位根检验。面板数据单位根检验有四种方法：1、LLC检验需要安装命令 search levinlin, net ，要求各截面单元具有同质性，H0：具有单位根命令：levinlinvarname ,lags(n)2、IPS检验安装命令 search ipshin, net，各截面存在异质单位根H0：具有单位根命令：ipshin varname ,lags(n)3、fisher ADF检验命令 ：xtfisher varname ,lags(n) 对统计量样本容量和滞后期较为稳健，并且适用于非平衡面板数据4、fisher PP检验命令：xtfisher varname ,lags(n) ppN较大时必须对P进行修正，即为fisher PP test以上各种，还可以加入trend,时间趋势项。加入存在单位根需要差分后再检验。差分即D.v