4时间序列参数估计.doc

.时间序列模型参数估计1 理论基础1.1 矩估计1.1.1 AR模型矩估计法参数估计的思路：即从样本中依次求中rk然后求其对应的参数k值方差： 1.1.2 MA模型对于MA模型采用矩估计是比较不精确的，所以这里不予讨论1.1.3 ARMA（1，1）矩估计法参数估计的思路：方差：1.2 最小二乘估计1.2.1 AR模型最小二乘参数估计的思路：对于AR（P）而言也可以得到类似矩估计得到的方程，即最小二乘与矩估计得到的估计量相同。1.2.2 MA模型最小二乘参数估计的思路：1.2.3 ARMA模型最小二乘参数估计的思路：1.3 极大似然估计与无条件最小二乘估计2 R中如何实现时间序列参数估计2.1 对于AR模型ar(x, aic = TRUE, order.max = NULL, method=c(yule-walker, burg, ols, mle, yw), na.action, serie