1,计量经济学,第六章 自 相 关,2,引子:t检验和F检验一定就可靠吗,研究居民储蓄存款 与居民收入 的关系: 用普通最小二乘法估计其参数,结果为 (1.8690) (0.0055) = (14.9343) (64.2069,3,检验结果表明:回归系数的标准误差非常小,t 统计量较大,说明居民收入 对居民储蓄存款 的影响非常显著。同时可决系数也非常高,F统计量为4122.531,也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的,t统计量和F统计量都被虚假地夸大,因此所得结果是不可信的。为什么,4,本章讨论四个问题: 什么是自相关 自相关的后果 自相关的检验 自相关性的补救,第六章 自相关,5,第一节 什么是自相关,本节基本内容: 什么是自相关 自相关产生的原因 自相关的表现形式,6,第一节 什么是自相关,一、自相关的概念 自相关(auto correlation),又称序列相关(serial correlation)是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关,7,一阶自相关系数,自相关系数 的定义与普通相关系的公式形式相同,的取值范围为,式(6.1)