1、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金2018 年第 1 季度报告2018 年 3 月 31 日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二一八年四月二十一日华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告11 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载
2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告22 基金产品概况基金简称 华夏沪深 300ETF场内简称 华夏 300基金主代码 510330交易代码 510330基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日报告期末基金份额总额 4,296,
3、849,828 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。风险收益特征本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。基金管理人 华夏基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
4、1.本期已实现收益 -28,713,658.532.本期利润 -625,058,433.51华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告33.加权平均基金份额本期利润 -0.14544.期末基金资产净值 18,108,030,947.045.期末基金份额净值 4.2143注： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净
5、值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 - -过去三个月 -3.42% 1.18% -3.28% 1.18% -0.14% 0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012 年 12 月 25 日至 2018 年 3 月 31 日)华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告44 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介任本
6、基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限说明张弘弢本基金的基金经理、董事总经理2012-12-25 - 18 年硕士。2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理，上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年 3 月 28 日至 2016年 3 月 28 日期间） 、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012 年 8 月9 日至 2017 年 11 月10 日期间） 、MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10日期间） 、华
7、夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10日期间） 、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012 年 8 月21 日至 2017 年 11月 10 日期间） 、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告5日期间） 、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2014 年 12月 23 日至 2017 年11 月 10 日期间）等。赵宗庭本
8、基金的基金经理、数量投资部高级副总裁2017-04-17 - 10 年对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。注： 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法 、 公开募集证券投资基金运作管理办法 、 证券投资基金管理公司公平交易
9、制度指导意见 、 基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见 、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基
10、金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告6超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，自 2005 年 4 月 8 日起正式发布，以综合反映沪深 A股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟
11、踪标的指数，实现基金投资目标。1 季度，国际方面，美国经济前景继续改善，为促进经济温和增长、就业市场保持稳健，美国联储宣布加息 25 个基点，将联邦基金目标利率上调至 1.5%1.75%, 符合市场普遍预期,特朗普政府宣布对中国商品征收关税，贸易战阴影笼罩；欧元区经济信心持续增强，失业率处于危机后较低点，PMI 数据仍处于高景气区间，但通胀依旧疲软。国内方面，国民经济稳中有进，进中育新，迈向高质量发展，整体经济运行呈现三个特点：消费升级引领作用不断增强，社会消费品零售总额同比增长速度加快；新动能支撑能力不断提升，供给侧改革加快传统动能的改造升级，装备制造业、高技术产业等新动能持续保持较快增长；
12、经济高质量发展条件不断累积，就业状况持续向好，产业协调发展，内外需求比较活跃。市场方面，报告期内 A 股受海外市场影响出现了剧烈波动，1 月由于短期市场流动性缓解以及经济数据超预期等因素使得 A 股快速积累了较大涨幅；2 月上旬美股短期连续大幅下挫，恐慌情绪蔓延至国内，A 股发生短期回撤；春节及两会期间，美国强劲反弹，央行释放流动性和短期政策预期，A 股经历了反弹并窄幅波动的平稳运行；3 月下旬，美联储加息、中美贸易战威胁等因素致使市场发生回调。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至 2018 年
13、 3 月 31 日，本基金份额净值为 4.2143 元，本报告期份额净值增长率为-3.42%，同期沪深 300 指数增长率为 -3.28%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.14%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告75 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例(%)
14、1 权益投资 17,869,757,948.84 98.61其中：股票 17,869,757,948.84 98.612 固定收益投资 11,970,425.60 0.07其中：债券 11,970,425.60 0.07资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.28其中：买断式回购的买入返售金融资产- -6 银行存款和结算备付金合计 121,676,818.62 0.677 其他各项资产 67,430,600.04 0.378 合计 18,120,835,793.10 100.00注：股票投资的公允价值包含可退替代
15、款的估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 37,249,273.72 0.21B 采矿业 571,364,672.61 3.16C 制造业 7,046,319,238.18 38.91D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 488,913,749.48 2.70E 建筑业 669,545,684.88 3.70F 批发和零售业 379,610,480.58 2.10G 交通运输、仓储和邮政业 560,092,047.96 3.09华夏沪深 300 交易型开放式指数
16、证券投资基金 2018 年第 1 季度报告8H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 740,800,788.73 4.09J 金融业 5,895,836,790.52 32.56K 房地产业 943,565,649.21 5.21L 租赁和商务服务业 220,492,506.88 1.22M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 76,499,864.50 0.42O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 83,924,430.96 0.46R 文化、体育和娱乐业 139,126,208.13 0.77S 综合 16,4
17、16,562.50 0.09合计 17,869,757,948.84 98.685.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)占基金资产净值比例( )1 601318 中国平安 17,066,236 1,114,595,873.16 6.162 600519 贵州茅台 790,389 540,325,728.18 2.983 600036 招商银行 16,246,414 472,608,183.26 2.614 000333 美的集团 7,155,177 390,171,801.81 2.155 000651 格
18、力电器 7,580,130 355,508,097.00 1.966 601166 兴业银行 19,633,000 327,674,770.00 1.817 600016 民生银行 37,242,208 297,565,241.92 1.648 600887 伊利股份 9,568,292 272,600,639.08 1.519 601328 交通银行 43,278,001 267,458,046.18 1.4810 000002 万 科 7,658,254 254,943,275.66 1.415.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元)占基金资产净值比例()1
19、 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告94 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 11,970,425.60 0.078 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 11,970,425.60 0.075.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例()1 127005 长证转债 55,705 5,570,500.00 0.032 1
20、27006 敖东转债 30,719 3,071,900.00 0.023 123001 蓝标转债 20,000 2,005,400.00 0.014 113019 玲珑转债 12,720 1,322,625.60 0.015 - - - - -5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明IF1804 股指期货IF1804 合约 130 151,515,000.00 -4,786,605.19买入股指期货多头合约的目的是进行更有效地流动性管理。IF1806 股指期货IF1806 合约 60 69,138,000.00 -1,469,156.36买入股指期货多头合约的目的是进行更有效地流动性管
