ARIMA模型的概念和构造实验报告(共10页).docx

ARIMA模型的概念和构造实验报告学院：经济管理学院专业：姓名： 学号：2015年5月11日目录1、实验目的21.1 实验原因21.2 基本概念22、实验内容23、试验过程23.1 模型的识别23.1.1导入数据23.1.2模型的识别33.2 模型的估计53.3模型的诊断63.4模型的预测81、实验目的1.1 实验原因在经济领域中建立的回归模型通常都是根据经济金融理论找出对某些变量有影响的其他变量，建立合适的模型，再对模型进行估计。但这不是在所有情况下都适用的，有些变量可能根本无法观测，或者观测频率与原始数据频率不一致不能应用到模型中，在此情况下引入了一种新的建模思想，不采用其他变量，因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归。即自回归单整移动平均模型，简称ARIMA模型。1.2 基本概念如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系，这时，称随机误差项之间存在自相关性或序列相关。假设我们需要