CH7-课后习题答案(共10页).doc

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风险机制及投资组合理论习题:1 证券的系统性风险又称为:(1)预想到的风险;(2)独特的或资产专有的风险;(3)市场风险;(4)基本风险。2 证券的非系统性风险又称为:(1)预想到的风险;(2)独特的或资产专有的风险;(3)市场风险;(4)基本风险。3 哪种风险可以通过多样化来消除:(1)预想到的风险;(2)系统性风险;(3)市场风险;(4)非系统性风险。4 下面哪种说法是正确的?(1)系统性风险对投资者不重要;(2)系统性风险可以通过多样化来消除;(3)承担风险的回报独立于投资的系统性风险;(4)承担风险的回报取决于系统性风险。5 系统性风险可以用什么来衡量?(1)贝塔系数;(2)相关系数;(3)收益率的标准差;(4)收益率的方差。6 你拥有的投资组合30%投资于A股票,20%投资于B股票,10%投资于C股票,40%投资于D股票。这些股票的贝塔系数分别为1.2、0.6、1.5和0.8。请计算组合的贝塔系数。7 你的投资组合包含3种证券:无风险资产和2只股票,它们的权重都是1/3,如果其中一只股票的贝塔系数等

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