matlab基于最小二乘、全局化算法、遗传算法的参数识别(共7页).doc

最小二乘法：%递推公式，更新p0=p2;for n=2:N-1%递推最小二乘法 K0=p0*X(n,:)*inv(1+X(n,:)*p0*X(n,:);%计算 Theta_abs=Theta_abs+K0*(Y(n)-X(n,:)*Theta_abs);%计算估计值Theta； p3=p0-K0*X(n,:)*p0;%计算P p0=p3; %误差平方和最小 Y1=X(n,:)*Theta_abs;%递推值 J=(Y(n,:)-Y1)*(Y(n,:)-Y1) if (Jerr)%设定平方误差最小，跳出循环 break; end;end对于引进后移算子假定在初始条件0时z变换得到ARX模型有：；为均值为0的噪声项上式可以改写为上式改写为最小二乘格式（3）对于（3）式的次观测构成一个线性方程组即.取极小化准则函数，极小化，求得参数的估计值，表示为了确定使准则最小的条件，将该式对各参数求导，并令其结果等于零：，