公司理财必考计算题5页.doc

Fpg1.某投资组合有A,B来能中股票构成,这两种股票预期收益率分别为10%和20%,而股票AB标准差分别为12%和30%,假设股票A和股票B协方差为-2.52%.要求计算股票A和股票B相关系数:当组合有30%股票A和70%股票B组成时,计算该组合预期收益率和标准差当组合有60%股票A和40%股票B组成时,计算该组合预期收益率和标准差如果你是厌倦风险,你将愿意持有100%股票A,还是股票B?说明理由答:A股票和B股票相关系数: = -0.7E（)=0.310%+0.720%=17%= E（)=0.610%+0.420%=14%=.根据标准离差率判断,股票A标准离差率为=12%10%=120%,股票B标准离差率为=30%20%=150%股票A风险小于股票B,对于风险厌恶投资这来说,应全部投资于股票A7. 甲公司持有ABC三种股票,各股票所占投资李忠分别为50%20%和30%,其相应系数分别为1.81和0.5,时常收益率为1