1、博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金2018 年半年度报告2018 年 6 月 30 日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公司报告送出日期：二一八年八月二十九日博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告11 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本报
2、告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告21.2 目录1 重要提示及目录 .11.1 重要提示 .11.2 目录 .22 基金简介 .42.1 基金基本情况
3、 .42.2 基金产品说明 .42.3 基金管理人和基金托管人 .42.4 信息披露方式 .42.5 其他相关资料 .53 主要财务指标和基金净值表现 .53.1 主要会计数据和财务指标 .53.2 基金净值表现 .54 管理人报告 .74.1 基金管理人及基金经理情况 .74.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .124.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .134.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .134.7 管理人对报告期内基金利
4、润分配情况的说明 .144.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .145 托管人报告 .145.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .145.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .156 半年度财务会计报告（未经审计） .156.1 资产负债表 .156.2 利润表 .166.3 所有者权益（基金净值）变动表 .176.4 报表附注 .187 投资组合报告 .317.1 期末基金资产组合情况 .317.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .3
5、17.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .317.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .317.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .317.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .327.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .327.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .327.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .327.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .327.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .3
6、27.12 投资组合报告附注 .328 基金份额持有人信息 .338.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .338.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .338.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .339 开放式基金份额变动 .33博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告310 重大事件揭示 .3410.1 基金份额持有人大会决议 .3410.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .3410.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .3410.4 基金投资策略的改变 .3410.5 报告期
7、内改聘会计师事务所情况 .3410.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .3410.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .3410.8 其他重大事件 .3511 影响投资者决策的其他重要信息 .3611.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .3611.2 影响投资者决策的其他重要信息 .3612 备查文件目录 .3612.1 备查文件目录 .3612.2 存放地点 .3712.3 查阅方式 .37博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告42 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 博时安诚 18 个月定期开放债券型证
8、券投资基金基金简称 博时安诚 18 个月定开债基金主代码 003564交易代码 003564基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日基金管理人 博时基金管理有限公司基金托管人 渤海银行股份有限公司报告期末基金份额总额 500,511,285.34 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 博时安诚 18 个月定开债 A 博时安诚 18 个月定开债 C下属分级基金的交易代码 003564 003565报告期末下属分级基金的份额总额 495,221,894.14 份 5,289,391.20 份2.2 基金产品说明投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜
9、业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率90%+1 年期定期存款利率（税后）10%风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 博时基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司姓名 孙麒清 阮劲松联系电话 0755-83169999 0
10、10-66270109信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 95105568 4008888811/95541传真 0755-83195140 022-58314791注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 天津市河东区海河东路 218 号办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 天津市河东区海河东路 218 号邮政编码 518040 300012法定代表人 张光华 李伏安2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告5登
11、载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）3.1.1 期间数据和指标博时安诚 18 个月定开债 A 博时安诚 18 个月定开债 C本期已实现收益 6,054,275.37 214,550.16本期利润 22,508,808.12 1,440,745.76加权平均基
12、金份额本期利润 0.0250 0.0229本期加权平均净值利润率 2.49% 2.29%本期基金份额净值增长率 2.51% 2.32%报告期末(2018 年 6 月 30 日)3.1.2 期末数据和指标博时安诚 18 个月定开债 A 博时安诚 18 个月定开债 C期末可供分配利润 8,655,405.74 51,595.17期末可供分配基金份额利润 0.0175 0.0098期末基金资产净值 505,321,382.73 5,356,103.36期末基金份额净值 1.020 1.013报告期末(2018 年 6 月 30 日)3.1.3 累计期末指标博时安诚 18 个月定开债 A 博时安诚 1
13、8 个月定开债 C基金份额累计净值增长率 2.00% 1.30%注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较博时安诚 18 个月定开债 A阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 0
14、.49% 0.04% 0.57% 0.05% -0.08% -0.01%过去三个月 1.09% 0.05% 1.79% 0.09% -0.70% -0.04%过去六个月 2.51% 0.05% 3.56% 0.07% -1.05% -0.02%博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告6过去一年 1.80% 0.06% 3.97% 0.06% -2.17% 0.00%自基金合同生效起至今 2.00% 0.06% 2.21% 0.08% -0.21% -0.02%博时安诚 18 个月定开债 C阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率
15、标准差 过去一个月 0.60% 0.07% 0.57% 0.05% 0.03% 0.02%过去三个月 1.00% 0.05% 1.79% 0.09% -0.79% -0.04%过去六个月 2.32% 0.05% 3.56% 0.07% -1.24% -0.02%过去一年 1.40% 0.06% 3.97% 0.06% -2.57% 0.00%自基金合同生效起至今 1.30% 0.06% 2.21% 0.08% -0.91% -0.02%本基金的业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率90%+1 年期定期存款利率（税后）10%由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的
16、配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较博时安诚 18 个月定开债 A博时安诚 18 个月定开债 C博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告7注：本基金合同于 2016 年 11 月 10 日生效。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.
17、1.1 基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2018 年 06 月 30 日，博时基金公司共管理 185 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 8461 亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾 1947 亿元人民币，累计分红逾 872 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，截至 2018 年 2 季末：权
18、益基金方面，标准指数股票型基金里，博时中证银联智惠大数据 100 指数(A 类)、博时裕富沪深 300 指数(A 类)等今年以来净值增长率同类排名为前 1/4；股票型分级子基金里，博时中证银行分级指数(B 级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前 1/3；混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C 类)今年以来净值增长率同类基金排名第一，博时创业成长混合(A 类) 今年以来净值增长率同类基金排名位居前 1/10，博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前 1/3；混合灵活配置型基金中，博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为 3.14%，在 166 只同类基金排名第 6，博时汇智回报灵
19、活配置混合基金今年以来净值增长率为 4.38% ，同类基金排名位居前1/10，博时新价值灵活配置混合(A 类)、博时新策略灵活配置混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%，同类基金排名均位居前 1/8，博时新价值灵活配置混合(C 类)今年博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告8以来净值增长率为 2.07%，同类基金中排名位于前 1/6。黄金基金类，博时黄金 ETF 联接(A 类)、博时黄金 ETF 联接(C 类)今年以来净值增长率同类排名第一。固收方面
20、，长期标准债券型基金中，博时天颐债券(A 类)、博时宏观回报债券(A/B 类)、博时信用债券(A/B 类)今年以来净值增长率为 5.11%、4.56%、4.54%，同类 219 只基金中分别排名第3、第 8、第 9 位，博时天颐债券(C 类)、博时信用债券(R 类)、博时信用债券(C 类)、博时宏观回报债券(C 类)今年以来净值增长率分别为 4.88%、4.56%、4.34%、4.23%，同类 153 只基金中分别排名第 2、第 4、第 7、第 8 位，博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%
21、、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%，同类排名前 1/10；货币基金类，博时兴荣货币、博时合惠货币(A 类)今年以来净值增长率分别为 2.21%、2.18%，在 315 只同类基金排名中位列第15 位与第 24 位。QDII 基金方面，博时标普 500ETF(QDII)、博时标普 500ETF 联接(QDII)(A 类)，今年以来净值增长率同类排名分别位于前 1/5、1/4。2、 其他大事件2018 年 6 月 8 日，由中国证券报主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选，博时基金获得“2017 年度最受
22、信赖金牛基金公司”荣誉称号。2018 年 5 月 24 日，由中国基金报 、 证券时报主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业 20 年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾 23 年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业 20 年最佳基金经理”殊荣，此荣誉于全行业仅有 20 人获评；博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是，这也是陈凯杨继 2016 年之后连续两年蝉联该项殊荣，足见市场对其管理业绩的认可。2018 年 5 月 23 日，由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募 20 年”颁奖典礼在
23、北京举行，公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司” 、 “最受投资者欢迎基金公司” 、 “行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖；博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖” 。同时，博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金（000277）获得“最具价值理念基金产品奖-债券型” ，博时亚洲票息收益债券（QDII） （人民币 050030：，美元现汇：050202，美元现钞：050203）获得“最具投资价值基金产品奖-QDII” 。2018 年 5 月 17 日，被誉为“证券期货行业科学技术
24、领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出，一举夺得二等奖（DevOps 统一研发平台） 、三等奖（证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试）以及优秀奖博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告9（新一代基金理财综合业务接入平台）三项大奖，成为获得奖项最多的金融机构之一。2018 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的“2018 中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上，博时基金揽获“金基金 TOP 基金公司”这一最具份量的公司大奖；博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总
25、经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖” 。在第 15 届金基金奖评选中，旗下价值投资典范产品博时主题行业（160505）获得“三年期金基金分红奖” 。2018 年 3 月 26 日，第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业 20 年卓越贡献公司”大奖。同时，旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。2018 年 3 月 22
26、日，由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金 20 周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办，本次评选中，博时基金一举斩获本届“20 周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖公募基金 20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖，同时，旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金（二级债） ”奖双双收入囊中，博时聚润纯债债券则获得“2017 年度普通债券型明星基金”奖。2018 年 2 月 2 日，由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南
27、京举办，此次论坛以“安全与创新”为主题，邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。2018 年 1 月 11 日，由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业 20 年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖” ，旗下产品博时主题行业混合基金（160505）和博时黄金 ETF 分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖” ，成为当天最大赢家之一。2018 年 1 月 9 日，由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖2017 年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助理）期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明程卓 基金经理 2018-05-28 - 5.92008 年起先后在招商银行总行、诺安基金工作。2017 年加入博时基金管理有限公司，曾任博时安恒 18 个月定开
