1、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金基金2017 年第 2 季度报告2017 年 6 月 30 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 7 月 20 日建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 2 页 共 11 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金产品概况基金简称 建信中国制造 2025 股票型基金主代码 001825 交易代码 001825基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日报告期末基金份额总额 369,757,055.96 份投资目标在中国经济增长、结构转型的大背景下，把握国
3、内制造业产业升级过程中的投资机会，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，对符合中国制造 2025 战略方向的领域进行深入研究，挖掘该领域内上市公司的投资价值，力争获得实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%沪深 300 指数收益率+20%中证综合债券指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中国光大银行股份有限公司建信中国制造 2025 股票型 20
4、17 年第 2 季度报告第 3 页 共 11 页 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 ）1.本期已实现收益 -25,243,446.212.本期利润 -23,838,730.713.加权平均基金份额本期利润 -0.06244.期末基金资产净值 346,152,566.935.期末基金份额净值 0.93621、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持
5、有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -6.15% 0.55% 4.92% 0.50% -11.07% 0.05%建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金基金合同于 2017 年 3 月 8 日生效，截至报告期末仍处于建仓期。 4 管理人
6、报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期 证券从业年限 说明孙晟 本基金的基金经理 2017 年 3月 8 日 - 6硕士。2011 年 7 月起任华夏基金管理公司研究员，2013 年 6 月加入建信基金，历任研究员、研究主管、基金经理，2016 年 3月 30 日起任建信健康民生混合基金的基金经理，2017 年 3建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 5 页 共 11 页 月 8 日起任建信中国制造 2025 股票型证券投资基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不
7、存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和建信中国制造 2025 股票型基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制
8、度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度的核心焦点是流动性。“一行三会”密集出台金融监管政策，引发流动性担忧，A 股在四五月份调整较大，但六月份流动性
9、好于悲观预期，市场有所反弹。从市场风格来看，白马龙头股受到市场追捧，并从一线白马向二线白马扩散，从消费行业龙建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 6 页 共 11 页 头向更多行业龙头扩散。不同行业表现分化严重，呈现“一九行情”，家电、食品饮料和保险涨幅较大，而国防军工、农林牧渔、机械跌幅较大。本基金成立后，逐步建仓了“中国制造 2025”主题相关的股票，包括机械、电气设备、国防军工等，但受到周期股调整影响，尤其是制造业相关行业跌幅较大，导致净值受损。本基金将继续投资于“中国制造 2025”主题内的股票，精选业绩显著改善的周期股龙头和新兴细分领域的成长股。4.5 报告
10、期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率-6.15%，波动率 0.55%，业绩比较基准收益率 4.92%，波动率0.5%。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 109,719,273.07 31.50其中：股票 109,719,273.07 31.502 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 210,000,000.00 60.29其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 28,21
11、2,115.91 8.108 其他资产 410,504.18 0.129 合计 348,341,893.16 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 7 页 共 11 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 6,984,888.80 2.02C 制造业 60,104,369.73 17.36D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,111,207.35 2.05E 建筑业 3,169,202.40 0.92
12、F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,399,130.00 0.98J 金融业 21,381,822.79 6.18K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 3,671,052.00 1.06M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 3,897,600.00 1.13S 综合 - -合计 109,719,273.07 31.70以上行业分类以 2017 年 06 月 30 日的证监
13、会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（）1 002142 宁波银行 560,901 10,825,389.30 3.132 002365 永安药业 356,157 10,777,310.82 3.113 601318 中国平安 209,000 10,368,490.00 3.004 002833 弘亚数控 126,743 7,414,465.50 2.145 002523 天
14、桥起重 1,392,971 7,410,605.72 2.146 603355 莱克电气 122,554 7,202,498.58 2.08建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 8 页 共 11 页 7 600031 三一重工 878,200 7,139,766.00 2.068 300335 迪森股份 370,955 7,111,207.35 2.059 002519 银河电子 883,935 6,956,568.45 2.0110 000933 神火股份 565,800 4,124,682.00 1.195.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期
15、末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指
16、期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 9 页 共 11 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投
17、资范围。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 298,055.922 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 97,155.625 应收申购款 15,292.646 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 410,504.185.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 建信中国制造 2025 股票型 2017 年第 2 季度报告第 10 页 共 11 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。6 开放式基金份额变动单位：份报
18、告期期初基金份额总额 391,839,038.19报告期期间基金总申购份额 4,726,471.23减:报告期期间基金总赎回份额 26,808,453.46报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-“填列） -报告期期末基金份额总额 369,757,055.96上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期基金管理人未持有本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会批准建信中国制造 2025 股票型证券投资基金设立的文件；2、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金基金合同；3、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金招募说明书；4、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金托管协议；
