1、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国国际金融股份有限公司建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议目 录第一部分 基金托管协议当事人 .2第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 .4第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .5第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 .13第五部分 基金财产保管 .14第六部分 指令的发送、确认和执行 .19第七部分 交易及清算交收安排 .24第八部分 基金资产净值计算和会计核算 .28第九部分 基金收益分配 .34第十部分 基金信
2、息披露 .35第十一部分 基金费用 .37第十二部分 基金份额持有人名册的保管 .40第十三部分 基金有关文件档案的保存 .41第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 .42第十五部分 禁止行为 .45第十六部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .47第十七部分 违约责任 .49第十八部分 争议解决方式 .51第十九部分 基金托管协议的效力 .52第二十部分 其他事项 .53第二十一部分 基金托管协议的签订 .54建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议1鉴于建信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规
3、的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金；鉴于中国国际金融股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于建信基金管理有限责任公司拟担任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人，中国国际金融股份有限公司拟担任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人；为明确建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。除非另有约定
4、，建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议2第一部分 基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表人：许会斌成立日期：2005 年 9 月 19 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、中国证监会证监基金字2005158 号注册资本：人民币 2 亿元存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：
5、中国国际金融股份有限公司住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人（代）：毕明建 成立时间：1995 年 7 月 31 日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币 3,985,130,809 元存续期限：持续经营基金托管资格批准机关及批准文号：中国证券监督管理委员会,证监许可20151441 号经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、
6、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议3十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
7、券投资基金 托管协议4第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法（以下称“ 基金法”）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下称“运作办法”）、证券投资基金托管业务管理办法、非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定、证券投资基金信息披露管理办法（以下称“信息披露办法”）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 和其他有关法律、法规、规章等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金
8、财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议5第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证
9、券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金将投资于以下金融工具：本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份
10、股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金管理人管理且由本协议项下基金托
11、管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议6不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理且由本协议项下基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10
12、%；（4）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（5）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
13、总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（7）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在
14、全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议7范围保持一致；（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。除上述第（4）
15、、（9）、（10）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执
16、行。（三）如本基金需进行期货投资，则在开始进行期货投资之前，基金管理人应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署期货投资托管操作三方备忘录。（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五部分第（九）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建
17、立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 托管协议8基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
18、券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作
19、日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责
20、任。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的，由基金管理人承担相应责任，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券，应遵守关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知等有关法律法规规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、
