1、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2017 年第 2 季度报告2017 年 6 月 30 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 7 月 20 日建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 2 页 共 11 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
2、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金产品概况基金简称 建信双利分级股票场内简称 建信双利基金主代码 165310交易代码 165310基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日报告期末基金份额总额 105,252,691.51 份投资目标本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司，在有效控制风
3、险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将通过自上而下的方式，通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，在前述主题筛选和主题配置的基础上，本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%沪深 300 指数收益率+5%商业银行活期存款利率。风险收益特征本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和
4、普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低风建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 3 页 共 11 页 险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额；建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称 建信双利分级股票 建信稳健 建信进取下属分级基金的场内简称 建信双利 建信稳健 建信进取下属分级基金的交易代码 165310 150036 150037
5、报告期末下属分级基金的份额总额 96,970,119.51 份 3,313,028.00 份 4,969,544.00 份下属分级基金的风险收益特征本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额。建信进取份额将表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2017 年
6、4 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 ）1.本期已实现收益 697,860.002.本期利润 8,970,229.353.加权平均基金份额本期利润 0.07924.期末基金资产净值 152,553,511.895.期末基金份额净值 1.4491、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 4 页 共 11 页 3.2 基金净值表现3.2
7、.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率标 准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 6.15% 0.61% 5.79% 0.59% 0.36% 0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明梁洪昀金融工程及指数投资部总经2015 年 3月 25 日 - 14特许金融分析师（CFA） ，2003 年
8、1 月获清华大学经济学博士学位。2003 年 1建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 5 页 共 11 页 理、本基金的基金经理月至 2005 年 8 月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年 8 月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总监。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理；2010年 5 月 28 日至 2012 年 5月 28 日任上证社会责任交易型开放式
9、指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011 年 9 月 8 日至2016 年 7 月 20 日任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012 年 3月 16 日起任建信深证 100指数增强型证券投资基金基金经理；2015 年 3 月 25日起任建信双利分级股票基金的基金经理；2015 年7 月 31 日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理；2015 年 8 月 6 日至 2016年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人
10、不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 6 页 共 11 页 规定和建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法
11、、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内，市场大部分时间表现出非常明显的分
12、化特征，强势股票占比很少，并且集中在少数几个行业当中，这为基金获得超额收益带来了很大挑战。本基金采取了比较均衡的配置策略，努力通过个股选择，兼顾组合的收益率和波动率。同时，通过新股申购等其他辅助策略，进一步提高组合的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率 6.15%，波动率 0.61%，业绩比较基准收益率 5.79%，波动率0.59%。建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 7 页 共 11 页 5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）1 权益投资 143,136,817.95 92.49其中：股票 1
13、43,136,817.95 92.492 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 11,356,887.23 7.348 其他资产 257,416.61 0.179 合计 154,751,121.79 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)A 农、林、牧、渔业 2,757,386.00 1.8
14、1B 采矿业 13,216,831.40 8.66C 制造业 55,114,858.94 36.13D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,461,502.22 4.24E 建筑业 3,970,443.00 2.60F 批发和零售业 3,301,329.60 2.16G 交通运输、仓储和邮政业 4,050,874.00 2.66H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,503,501.73 1.64J 金融业 44,112,122.94 28.92建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 8 页 共 11 页 K 房地产业 6,610,075.00 4.33L
15、租赁和商务服务业 133,511.12 0.09M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 334,998.00 0.22O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 569,384.00 0.37S 综合 - -合计 143,136,817.95 93.83以上行业分类以 2017 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称
16、数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（）1 601318 中国平安 184,234 9,139,848.74 5.992 601328 交通银行 999,600 6,157,536.00 4.043 601288 农业银行 1,606,200 5,653,824.00 3.714 601398 工商银行 1,048,100 5,502,525.00 3.615 601988 中国银行 1,319,400 4,881,780.00 3.206 601857 中国石油 555,300 4,270,257.00 2.807 601628 中国人寿 156,400 4,219,672.00
17、 2.778 000426 兴业矿业 454,100 4,095,982.00 2.689 600031 三一重工 436,900 3,551,997.00 2.3310 601238 广汽集团 135,193 3,523,129.58 2.315.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产
18、支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基
19、金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。建信双利分级股票 2017 年第 2 季度报告第 10 页 共 11 页 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 32,920.942 应收证券清算款 177,894.943 应收股利 -4 应收利息 2,573.385 应收申购款 44,027.356 其他应收款 -7
20、待摊费用 -8 其他 -9 合计 257,416.615.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动单位：份项目 建信双利分级股票 建信稳健 建信进取报告期期初基金份额总额 114,801,226.51 1,522,748.00 2,284,124.00报告期期间基金总申购份额 853,713.89 - -减:报告期期间基金总赎回份额 14,209,120.89 - -报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-“填列） -4,475,700.00 1,790,280.00 2,685,420.00报告期期末基金份额总额 96,970,119.51 3,313,028.00 4,969,544.001、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
