第6章 无约束问题的优化方法6.1 最速下降法和牛顿法6.1.1 最速下降法的基本原理、计算步骤和特点基本原理:考虑无约束问题从某一点出发,选择一个目标函数值下降最快的方向,可以尽快达到极小点1847年法国数学家Cauchy提出了最速下降法后来,Curry等人作了进一步研究最速下降方向是目标函数的负梯度方向:最速下降法的迭代公式:取为在点处的最速下降方向:为进行一维搜索的步长,满足:计算步骤:(l)给定初点,允许误差,置.(2)计算搜索方向.(3)若,则停止计算;否则,从出发,沿进行一维搜索,求,使(4)令,置,转步骤(2).例1 解问题初点,. (最优解)第1次迭代:目标函数在点处的梯度令搜索方向 从出发,沿方向进行一维搜索,求步长,即令(一般应采用不精确一维搜索求解),解得在直线上的极小点: 第2次迭代: 解得 第3次迭代:解得 这时有满足
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