单位根检验详解(共12页).doc

第2节 单位根检验由于虚假回归问题的存在，因此检验变量的平稳性是一个必须解决的问题。在第十二章中介绍用相关图判断时间序列的平稳性。这一章则给出序列平稳性的严格的统计检验方法，即单位根检验。单位根检验有很多方法，这里主要介绍DF和ADF检验。序列均值为0则无C，序列无时间趋势则无trend在介绍单位根检验之前，先认识四种典型的非平稳随机过程。1、四种典型的非平稳随机过程（1）随机游走过程。 yt = yt-1 + ut , y0 = 0, ut IID(0, s 2) 其均值为零，方差无限大（?），但不含有确定性时间趋势。（见图1a）。 图1a 由yt = yt-1+ ut生成的序列 图1b 深证成指（2）随机趋势过程。 yt = a + yt-1 + ut , y0 = 0, ut IID(0, s 2) 其中a称作位移项（漂移项）。由上式知，E(y1