1、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告2017 年 6 月 30 日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017 年 8 月 29 日银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 2 页 共 52 页 1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核
2、了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 3 页 共 52 页 1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .21.2 目录 .32 基金简介 .62.1 基金基本情况 .6
3、2.2 基金产品说明 .62.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .72.5 其他相关资料 .73 主要财务指标和基金净值表现 .83.1 主要会计数据和财务指标 .83.2 基金净值表现 .84 管理人报告 .104.1 基金管理人及基金经理情况 .104.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .124.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .134.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .134.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .144.7 管理人对报告期内基金利润
4、分配情况的说明 .144.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .145 托管人报告 .155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .155.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .156 半年度财务会计报告（未经审计） .166.1 资产负债表 .166.2 利润表 .176.3 所有者权益（基金净值）变动表 .18银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 4 页 共 52 页 6.4 报表附注 .197 投资组合报告 .347.1 期末基金
5、资产组合情况 .347.2 期末按行业分类的股票投资组合 .347.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .357.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .367.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .397.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .397.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .397.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .397.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .407.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
6、.407.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .407.12 投资组合报告附注 .408 基金份额持有人信息 .418.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .418.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .418.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .419 开放式基金份额变动 .4210 重大事件揭示 .4310.1 基金份额持有人大会决议 .4310.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .4310.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .4310.4 基金投资策略的改变 .4310.5 为基金进行审计的
7、会计师事务所情况 .4310.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .4310.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .4310.8 其他重大事件 .4711 影响投资者决策的其他重要信息 .4911.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .49银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 5 页 共 52 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .4912 备查文件目录 .5012.1 备查文件目录 .5012.2 存放地点 .5012.3 查阅方式 .50银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 6 页 共 52 页 2 基金简介2.1
8、基金基本情况基金名称 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金简称 银华高端制造业混合基金主代码 000823基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日基金管理人 银华基金管理股份有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 416,828,307.43 份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资，积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。投资策略本基金在大类资产配置过程中，在严格控制投资组合风险的前提下，将优先
9、考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。 业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数50%*中证全债指数。风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司姓名 杨文辉 田青联系电话 (010)58163000 （010）67595096信息披露
10、负责人电子邮箱 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096传真 (010)58163027 （010）66275853银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 7 页 共 52 页 注册地址 广东省深圳市深南大道6008 号特区报业大厦 19 层 北京市西城区金融大街 25 号办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心邮政编码 100738 100033法定代表人 王珠林 王洪章2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证
11、券报 、 证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 8 页 共 52 页 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )本期已实现收益 -1,238,934.87本期利润 18,684,289.
12、99加权平均基金份额本期利润 0.0430本期加权平均净值利润率 5.50%本期基金份额净值增长率 5.57%3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )期末可供分配利润 -128,550,558.21期末可供分配基金份额利润 -0.3084期末基金资产净值 339,900,783.73期末基金份额净值 0.8153.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )基金份额累计净值增长率 -18.50%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
13、值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 5.98% 0.75% 3.21% 0.48% 2.77% 0.27%过去三个月 3.30% 0.66% -2.63% 0.53% 5.93% 0.13%过去六个月 5.57% 0.65% -
14、1.25% 0.48% 6.82% 0.17%过去一年 -5.89% 0.75% -1.30% 0.48% -4.59% 0.27%自基金合同生效起至今 -18.50% 2.17% 25.38% 1.12% -43.88% 1.05%注：本基金业绩比较基准：50%*申银万国制造业指数50%*中证全债指数。本基金股票部分主要银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 9 页 共 52 页 投资于高端制造行业股票。申银万国制造业指数对制造行业股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。基于本基金的投资范
15、围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。银华高端制造业混合 2017 年半年度报告第 10 页 共 52 页
