1、文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 1 -8 日常管理关于本章本章描述内容如下表所示。内容8.1 日常管理 介绍股票期权日常业务管理8.1.1 自动行权管理 介绍自动行权管理8.1.2 批量行权管理 介绍批量行权管理8.1.3 公司出入金管理 介绍公司出入金管理8.1.4 行权指派信息查询 介绍行权指派信息查询8.1.5 行权交收信息查询 介绍行权交收信息查询8.1.6 公司保证金账户管理 介绍公司保证金账户管理8.1.7 期权通知管理 介绍强平通知8.1.8 期权批量通知管理 介绍批量通知8.1.9 未成交资金合
2、约释放 介绍盘后内部撤单8.1.10 垫券现金偿还 介绍现金偿还8.1.11 公司账户信息管理 介绍公司账户信息管理8.1.12 期权客户结算账单 介绍期权客户结算账单文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 2 -8.1 日常管理股票期权日常管理包括了自动行权、批量行权、行权指派信息查询、交收信息查询、垫券现金偿还、公司出入金管理、公司保证金账户管理、公司账户信息管理、期权客户结算账单、期权通知管理、期权批量通知管理、未成交资金合约释放。8.1.1 自动行权管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-自动行权管理对于签
3、署了自动行权协议的客户，在期权行权日通过此菜单，自动将满足协议的权利仓自动下行权委托；可以查询行权失败日志，展示客户未自动行权的原因。 字段说明1) 行权盈亏金额：客户行权时的盈利或亏损的金额 详细说明 自动行权两种模式：手工批量行权：勾选“手工批量行权” ；点击刷新，将会把符合条件的可行权委托信息查询出来；点击“确认委托”可将查询出来的委托下单；“日志信息”tab 页将会展示委托信息，如果有行权委托报错，在这里可以看到。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 3 -图 8.1.1-1 手工批量行权自动行权：不勾选“手
4、工批量行权” ，间隔时间可以手工输入，单位毫秒，默认间隔 2000 毫秒执行一次；点击“启动” ，则系统自动获取符合权条件的客户权利仓，并将行权委托自动下单；“日志信息”tab 页显示行权结果。图 8.1.1-2 自动行权 行权协议优先级逻辑：文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 4 -a. 同一客户，当天有多笔权利仓合约符合行权条件的：按照实值百分比从大到小依次行权。b. 同一客户，对于既签署了单只合约的自动行权协议、又签署了全部代码的自动行权协议的：依旧按照期权代码的实值百分比由高到低依次行权。 （签署了单只代码
5、又签署了全部代码，相当于同一只代码签了两次协议，每种情况都会进行是否满足行权条件的检查。 ）图 8.1.1-3 自动行权 自动行权无效的情况：a. 客户资金不足以行权（包括支付的行权费用） 。b. 未满足行权协议。c. 如果已有自动行权委托，且委托非废单状态，则自动行权不再生效。自动行权失败日志只能记录以上 a 、b 两种情况。注意 建议行权日 3 点以后再开启该菜单自动行权，保证标的证券的收盘价已产生，以免纠纷； 若菜单打开时出现异常，务必需要重新打开菜单，如果无法解决需要联系总部运维人员；8.1.2 批量行权管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-批量行权管理对于未签署自动行权协议的客
6、户，在期权行权日通过此菜单可以批量行权。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 5 -图 8.1.2-1 批量行权 字段说明1) 行权盈亏金额：客户行权时的盈利或亏损的金额 详细说明 操作流程： 筛选客户: 可以选择法人（营业部） 、资产账号 指定行权策略：选择策略类别、策略值 点击查询：将符合条件的客户预委托信息查询展示到列表中 勾选需要行权的记录，组合键 Ctrl+A 全选，点击“行权确认”完成下单注意 建议行权日 3 点以后再开启该菜单自动行权，保证标的证券的收盘价已产生，以免纠纷； 该菜单适用于对特殊营业部、特
7、殊客户群，不签行权协议也可进行行权的操作的情况，建议菜单权限收紧。8.1.3 公司出入金管理 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-公司出入金管理该菜单用于管理公司的期权保证金账户的资金相关信息。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 6 -图 8.1.3-1 公司出入金管理 字段说明 界面要素： 券商名称: 显示系统下的对应法人信息。 保证金账户：设置为公司在登记公司登记的期权保证金账户。 可用保证金：登记公司上日日终下发的可用保证金金额。 已用保证金：登记公司上日日终下发的已用保证金金额。 行权锁定金额：行权日日终
8、冻结的相应交收金额。 当日已转入金额：公司 T 日转入该保证金账户的资金金额。 当日已转出金额：公司 T 日转出该保证金账户的资金金额。 最低结算准备金：登记公司上日日终下发的最低结算准备金金额。 详细说明点击选择交易类别及券商名称，选定之后则会在左边显示该券商的衍生品账户信息，操作类型可选“转入”或“转出” ，再输入相应的转入或转出金额（转入或转出金额为增量，即本次转入或转出金额） ，完成校验后点击确定即可完成对公司保证金的转入或转出操作。文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 7 -注意 菜单只允许选择交易类别，券
9、商名称，设置转入金额、转出金额，添加备注等，其余都为登记公司上日日终下发数据，T 日内不变； 当日已转入金额、当日已转出金额只表示当日保证金账户转入、转出的金额，每日日终清零，体现在了下一日的可用保证金中。 需要先在公司保证金账户管理菜单设置公司保证金账户，转入登记公司保证金账户信息文件后有了基础数据，才能在该菜单进行操作。8.1.4 行权指派信息查询 功能简介菜单位置：期权-日常业务管理-行权指派信息查询本菜单提供了对行权指派信息和指派产生的标的资金缺口及标的证券的股份缺口数量进行查询的功能，并提供行权指派信息通知发送，资金缺口汇总，标的证券缺口信息通知发送的功能，及对资金缺口的期权合约进行
10、转处置的功能。图 8.1.4-1 行权指派信息查询文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 8 -图 8.1.4-2 行权指派信息查询图 8.1.4-3 行权指派资金缺口信息查询文档版本 1.0 (2013-9-22) Error! Reference source not found. - 9 -图 8.1.4-4 行权指派证券缺口信息查询 字段说明 行权指派信息1) 期权持仓数量：客户持有的该只期权合约的数量2) 期权指派数量：期权合约实际行权的数量3) 标的指派金额：登记公司指派的付出或得到的资金金额4) 标的交收
11、数量：行权指派应付出或得到的标的证券数量5) 标的交收金额：行权指派应付出或得到的资金金额（标的指派金额 + 二级费用）6) 行权锁定金额：期权合约行权时被锁定的金额 资金缺口信息1) 标的指派数量：行权指派应付出或得到的标的证券数量2) 标的指派金额：行权指派应付出或得到的资金金额3) 标的交收金额：行权指派应付出或得到的资金金额（标的指派金额 + 二级费用）4) 资金缺口：标的指派金额 + max(可用保证金 + 行权冻结资金，0) + 股份缺口 * 最新价 * （1 + 现金结算计算比例参数）备注：占用备兑仓的证券不足导致的现金结算不计算入资金缺口文档版本 1.0 (2013-9-22)
12、 Error! Reference source not found. - 10 -5) 已转处置市值：客户上一日已经转处置的市值，用于 E+2 日判断是否需要对客户的深圳 ETF 进行转处置。6) 建议处置数量：Min（资金缺口金额 / (标的最新价 * （1-N% ）), 指派数量）7) 行权指派金额：客户标的交收金额汇总8) 行权可用资金：可用保证金 + 行权冻结资金9) 违约风险：行权指派金额 / 行权可用资金 证券缺口信息1) 标的指派数量：行权指派应付出或得到的标的证券数量2) 股份缺口：标的指派数量 + 客户当前标的数量 冻结标的数量 + 解冻标的数量 当日备兑标的占用数量 被指
13、派的备兑仓占用的标的证券数量备注：若为上海的指派信息，则股份缺口还应再减去权利方认沽期权指派的标的数量 3) 预算违约金：标的最新价 * 股份缺口 * （1 + 现金结算计算比例参数）4) 预垫券数量：本次预申报的垫券数量。5) 违约风险 1（含备兑）：标的指派数量 / 客户标的持有数量（含备兑持仓标的数量）6) 违约风险 2（不含备兑）：标的指派数量 / 客户标的持有数量（不含备兑持仓标的数量） 详细说明在“行权指派信息”Tab 页点击“查询”按钮，会根据已经填好的查询条件，对指派信息表中的数据进行查询，并展示在界面上，勾选需要发送通知的记录，支持 Ctrl+A 全选，点击“发送通知” ，则会对勾选的记录发送对应的行权指派信息通知。在“资金缺口信息”或是“证券缺口信息”Tab 页点击“查询”按钮，会根据已经调好的查询条件，对指派信息表中的指派信息进行资金缺口的计算和证券缺口的计算，并将查询结果显示在前台界面上。 “资金缺口信息”界面不仅能显示客户单只标的对应的资金缺口，还能对客户的标的交收金额和资金缺口进行汇总显示。勾选资金或证券缺口 tab 页记录，支持 Ctrl+A 全选，点击“发送通知”则会发送客户资金缺口汇总通知或是单标的证券缺口通知。特别注意：
