1、1EViews 6 操作手册目 录第一章 序论第二章 EViews 简介第三章 EViews 基础第四章 基本数据处理第五章 数据操作第六章 EViews 数据库 第七章 序列第八章 组 第九章 应用于序列和组的统计图第十章 图、表和文本对象 第十一章 基本回归模型第十二章 其他回归方法 第十三章 时间序列回归第十四章 方程预测 第十五章 定义和诊断检验第十六章 ARCH 和 GARCH 估计 第十七章 离散和受限因变量模型第十八章 对数极大似然估计 第十九章 系统估计第二十章 向量自回归和误差修正模型第一章 绪论EViews 为我们提供了基于 WINDOWS 平台的复杂的数据分析、回归及预测
2、工具，通过 EViews 能够快速从数据中得到统计关系，并根据这些统计关系进行预测。EViews 在系统数据分析和评价、金融分析、宏观经济预测、模拟、销售预测及成本分析等领域中有着广泛的应用。操作手册共分五部分：第一部分：EViews 基础介绍 EViews 的基本用法。另外对基本的 Windows 操作系统进行讨论，解释如何使用 EViews 来管理数据。第二部分：基本的数据分析描述使用 EViews 来完成数据的基本分析及利用 EViews 画图和造表来描述数据。第三部分：基本的单方程分析讨论标准回归分析：普通最小二乘法、加权最小二乘法、二阶最小二乘法、非线性最小二乘法、时间序列分析、方程
3、检验及预测。第四部分：扩展的单方程分析介绍自回归条件异方差（ARCH）模型、离散和受限因变量模型、和对数极大似然估计。第五部分：多方程分析描述利用方程组来估计和预测、向量自回归、误差修正模型、状态空间模型、截面数据/ 时间序列数据、及模型求解。第二章 EViews 简介2.1 什么是 EViews 2EViews 是在大型计算机的 TSP (Time Series Processor)软件包基础上发展起来的新版本，是一组处理时间序列数据的有效工具。1981 年 QMS (Quantitative Micro Software) 公司在Micro TSP 基础上直接开发成功 EViews 并投入
4、使用。虽然 EViews 是由经济学家开发的并大多在经济领域应用，但它的适用范围不应只局限于经济领域。 EViews 得益于WINDOWS 的可视的特点，能通过标准的 WINDOWS 菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通过标准的 WINDOWS 技术来使用显示于窗口中的结果。此外，还可以利用EViews 的强大的命令功能和它的大量的程序处理语言，进入命令窗口修改命令，并可以将计算工作的一系列操作建立成相应的计算程序，并存储，则可以通过直接运行程序来完成你的工作。2.2 启动和运行 EViews EViews 6 提供了一张光盘。插入光驱既可直接安装，并直接在桌面上建立图标。但是在第一次使用前
5、， EViews 6 要求你在网上注册。在 WINDOWS 下，有下列几种启动 EViews 的办法：单击任务栏中的 开始按钮，然后选择程序中的 EViews 6 进入 EViews 程序组，再选择 EViews 6 程序符号；双击桌面上的 EViews 图标；双击 EViews 的 workfile 或 database 文件名称。2.3 EViews 窗口EViews 窗口由如下五个部分组成：标题栏、主菜单、命令窗口、状态线、工作区。标题栏：它位于主窗口的最上方。你可以单击 EViews 窗口的任何位置使 EViews 窗口处于活动状态。主菜单：点击主菜单会出现一个下拉菜单，在下拉菜单中可
6、以单击选择显现项。命令窗口：菜单栏下面是命令窗口。把 EViews 命令输入该窗口，按回车键即执行该命令。状态线：窗口的最底端是状态线，它被分成几个部分。左边部分有时提供 EViews 发送的状态信息；往右接下来的部分是 EViews 寻找数据和程序的预设目录；最后两部分显示预设数据库和工作文件的名称。 工作区：位于窗口中间部分的是工作区。EViews 在这里显示各个目标窗口。2.4 关闭 EViews在主菜单上选择 File/Close 或按 ALT-F4 键来关闭 EViews ；可单击 EViews 窗口右上角的关闭方块。第三章 EViews 基础EViews 的核心是对象，对象是指有一
7、定关系的信息或算子捆绑在一起供使用的单元，用 EViews 工作就是使用不同的对象。对象都放置在对象集合中，其中工作文件（workfile）是最重要的对象集合。一、建立新的工作文件选择菜单 File/New/workfile，则出现数据的频率对话框。可在 “Workfilefrequency“中选择数据的频率，可选的频率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周 5 天、每周7 天）以及非时间序列或不规则数据。可在“Start date“文本框中输入起始日期， “End date“文本框中输入终止日期，年度与后面的数字用“：“ 分隔。日期的表示法为：年度：二十世纪可用两位数，其余全用四位数字；
8、半年：年后加 1 或 2；季度：年后加 1-4；月度：年后加 1-12；星期：月/日/年；日：月/日/ 年；非时间序列或不规则数据：样本个数。二、打开旧的工作文件利用菜单 File/open/workfile 可打开已有的工作文件。三、工作文件窗口建立工作文件或打开旧的工作文件后可看到下面的工作文件窗口 3四、保存工作文件保存工作文件可选菜单 File/Save 或 File/Save as 在出现的 WINDOWS 标准对话框内选择文件要保存的目录及文件名。 五、设置默认路径打开 EViews 文件对话框开始都显示默认路径下的内容。可以通过两种方法改变默认路径，一是选择对话框下端的 Upda
9、te default directory 即可使当前目录成为默认路径；二是在命令窗口键入 CD 后面跟着目录名也可使该目录成为默认路径。六、引用 TSP 文件EViews 能以与 MicroTsp 相容的方式读入和储存工作文件。七、重置工作文件范围为了改变工作文件的范围区间，可选择 Procs/Change workfile Range 然后输入新的起始日期和终止日期。也可通过双击工作文件目录中的 Range 来改变工作文件范围。八、工作文件排序工作文件中的基础数据是保存在序列对象（Series）中的。通过单击菜单Procs/Sortseries，可以把工作文件中的所有序列以序列中的数据值大小
10、排序。 九、显示限制当工作文件中包含很多对象时，工作文件窗口就会显得很乱。可以用显示限制（Filter ）来限制窗口中所显示的对象。对象类型和对象名称可作为限制条件。该窗口分为两部分。在编辑区域（空白部分）可以设置限制条件，其中可以使用通配符 “*“和“？“ 比如 X*，?Y*；在 Include 中可以选择工作文件窗口中显示的对象的类型。十、大小写转换菜单 View/Name Display 可以实现大小写转换。十一、显示方式通过 View/Display Comments(Label + -)可以在标准显示方式和详细显示方式之间切换。十二、抽出新的工作文件可以从一个工作文件窗口直接抽出另一
11、个新的工作文件窗口，选择 Procs/Extract to new workfile 或双击工作文件窗口上的 Filter 会出现下面的窗口3.2 对象基础EViews 中的信息是储存在对象中的。每个对象都包含与一个特定分析领域有关的信息。与每类对象相关联的是一系列视图（Views）和过程（Procedure） ，它们和对象中的信息一起使用。这种视窗、过程与对象中的数据的相关联被称为是面向对象的 EViews 设计。一、对象中的数据不同对象包含着多种不同的信息，比如说序列对象、矩阵对象、向量对象等主要包含数值方面的信息；方程对象和系统对象包含方程或系统的完整的信息，除了包含用来做估计的数据外，
12、还包含估计的结果的信息；图对象和表对象包含数值的、文本的和格式的信息。二、对象视图不同的对象有不同的视图。序列对象有图表视图（察看原始数据） 、线性坐标视图、柱状坐标视图、直方统计视图、相关视图、分布散点视图、QQ 散点视图、核密度图。利用序列的视图还可以进行简单的假设检验和统计分析。三、对象过程许多 EViews 对象还包括过程（Procedure ） 。与视图一样的是，过程通常以图表或坐标的形式显示在对象窗口中；与视图不同的是，过程改变数据，无论对象本身中的还是其他4对象中的。很多过程还创建新的对象。比如说序列对象含有进行平滑与季节调整的过程，该过程可以创建一个新的含有平滑以及调整后的数据
13、的序列。方程对象的过程可以建立新的序列来包含残差、拟合值、以及预测。可以用 EViews 主菜单上的 “Procs“或对象窗口工具栏上的“Procs“来选择过程。四、对象类型除了序列对象和方程对象外还有许多其他类型的对象，每种对象在对象集合中都有一个特定的图标表示。对象集合虽然也是对象但对象集合没有图标，因此工作文件和数据库不能放在其他的工作文件或数据库中。 五、建立对象在建立对象之前必须打开工作文件集合而且工作文件窗口必须是激活的。然后选择主菜单上的 “Objects/New Object“将会出现工作文件集合窗口。在“Type of Object“中选择新建对象的类型，在“Name for
14、 Object“中输入对象名。六、选择对象单击工作文件窗口中的对象图标即可选定对象，也可通过 EViews 主窗口或工作文件窗口上的 “View“菜单来选定对象，该菜单包括“Deselect All“（取消所有选定） ，“Select all“（选定所有对象） ，“Select by Filter“（限制条件选定） 。七、打开对象可以通过双击或菜单 “View/Open as One Window“打开选定的对象。打开单个对象会出现对象窗口，打开选定的多个对象则会建立新的对象或把各个对象在各自相应的窗口打开。八、显示对象选择并打开对象的另一种方法是使用主菜单上的“Quick/Show“工作文件
15、窗口中的“Show“。假如在对话框中输入单个对象的名字就会打开该对象窗口；如果输入多个对象的名字，EViews 会打开一个窗口显示结果在必要的时候还会创建一个新的对象。九、对象窗口工具条每个对象窗口都有一个工具条，不同对象的工具条的内容也不相同，但是有些按扭是相同的。“View“按钮用来改变对象窗口的视图形式；“Procs“按钮可以用来执行对象的过程；“Objects“按钮可以储存、命名、复制、删除、打印对象；“Print“按钮打印单前对象的视图；“Name“按钮允许你命名或更改对象的名字；“Freeze“ 按钮可以以当前视图为准建立新的图形对象、表格对象或文本对象。十、对象命名对象窗口工具条
16、中的“Name“可以给对象命名，其中“Display Name“是对象在图形或表格中显示的名字。如果要重命名对象可选择“Objects/Rename Selected“。序列对象不能用下面的名称：ABS, ACOS, AR, ASIN, C, CON, CNORM, COEF,COS, D, DLOG, DNORM, ELSE, ENDIF, EXP, LOG, LOGIT, LPT1, LPT2, MA,NA, NRND, PDL, RESID, RND, SAR, SIN, SMA, SQR, THEN十一、对象标签对象标签可以显示更详细的对象信息，可通过对象窗口中的“View/Label
17、“打开下面窗口：十二、对象复制通过 “Objects/Copy selected“可以把选定的对象拷贝到当前工作文件指定的对象中，若工作文件中没有该目标对象则创建一个新的对象；要想实现不同工作文件之间对象的复制可选主菜单上的“Edit/copy“ 从原工作文件中复制对象，然后打开目标工作文件选择主菜单上的“Edit/paste“ 。也可以通过单击右键使用“Copy“paste“完成工作文件间复制。5十三、冻结对象 另一种复制对象中信息的方法是冻结对象。选择菜单 “Object/Freeze Output“或“Freeze“钮冻结对象。冻结对象是把对象当前视图以快照的方式保存在一个新的对象中。十
18、四、删除对象 “Objects/Delete selected“或“Delete“可以删除选定的对象。十五、打印对象 可以通过对象窗口中的 “Objects/print“或“Print“打印选定的对象。十六、储存对象 可以通过 “Objects/Store selected to DB“或对应窗口中的“Objects/Store to DB“储存选定的对象到对象文件（扩展名为*.db）或数据库中。利用 “Objects/Fetch from DB“从对象文件或数据库中提取存储的对象。十八、更新对象 利用 “Objects/Update from DB“从对象文件或数据库中提取存储的对象用以更新
19、当前对象。3.3 命令可以用命令方式建立工作文件。在命令窗口键入 Workfile test1 可以建立名为 test1 的工作文件。也可以用命令保存工作文件。例如：Save test2 为保存工作文件 test2 的命令。第四章 基本数据处理4.1 数据对象本章重点讨论序列和组的操作，矩阵、向量和标量留到 Command and Programming Reference 中讨论。1、序列 建立序列对象： （1）点击 EViews 主菜单中的 Objects/New Object，然后选择 Series 即可；（2）点击 EViews 主菜单中的 Objects/Generate Serie
20、s，键入一个表达式，可形成一个新的序列。编辑序列： 点击序列名称或 Show 可以显示序列数据，然后点击 Edit+/-按钮，可切换编辑状态。当处于可编辑状态时，可修改数据，按回车确定。改变表单显示： 一般是竖行显示，点击 Wide+/-按钮，可切换成表格显示状态。改变样本区间： 点击 Smpl+/-按钮，可切换序列的样本区间为当前样本区间或工作区样本区间。插入删除观测值：选中要插入或删除的单元，然后点击 InsDel 按钮，可以插入或删除。2、组 建立组对象： （1）点击 EViews 主菜单中的 Objects/New Object，然后选择 Group，键入序列表即可；（2）选择名和序列
21、名后，点击 show，可形成一个新的组。编辑： 点击组名称或 Show 可以显示组中的数据，然后点击 Edit+/-按钮，可切换编辑状态。当处于可编辑状态时，可修改数据，按回车确定。改变样本区间： 点击 Smpl+/-按钮，可切换序列的样本区间为当前样本区间或工作区样本区间。4.2 样本1工作文件样本6工作文件的样本区间是建立工作区时设定的，重新设定，双击 Range 后的时间区间。2改变当前样本区间点击工作文件中的 Objects/Sample 或 Sample 钮，也可双击 Sample 后的样本区间，然后在对话框输入时间，可输入条件，使用数学表达式及 AND、OR 逻辑表达式。3、命令方
22、式改变当前样本区间如 Smpl 1980:1 2000:4 IF RC3.64.3 输入数据1键盘输入 在主菜单下，选择 Quick/Empty Group(Edit Serirs)打开一个新序列后，在编辑状态下，通过键盘输入数据，并给定一个序列名。2粘贴输入 通过主菜单中的 Edit/Copy 和 Edit/Paste 功能复制粘贴数据，注意粘贴数据的时间区间要和表单中的时间区间一致。3文件输入 可以从其它程序建立的数据文件直接输入数据。点击主菜单中的 File/Import /Read TextLotusExcel 或工作文件菜单中的 Procs/Import/Read TextLotus
23、Excel，可以在WINDOWS 子目录中找到你的文本文件或 Excel(.XLS)文件，点击后在出现的对话框中回答序列名，点击 OK 即可形成新序列，注意原数据文件的时间区间。4.4 输出数据1复制粘贴通过主菜单中的 Edit/Copy 和 Edit/Paste 功能，对不同工作文件窗口中的编辑菜单进行复制粘贴。注意复制数据的时间区间要和粘贴的时间区间一致。2文件输出可以直接将数据输出成其它程序建立的数据文件类型。选中要存储的序列，点击主菜单中的 File /Export/Write TextLotusExcel 或工作文件菜单中的 Procs/ Export/Write TextLotus
24、Excel 后，可以在 WINDOWS 子目录中找到存储的目录，文件类型选择 Text-ASCII 或 Excel(*.XLS)，并给出文本文件名，点击后出现对话框，可键入要存储的序列名，点击 OK 即可形成一个新类型的文件，注意原数据文件的时间区间。4.5 频率转换工作文件中的数据都是一个频率的，但是从一个工作文件窗口向另一个不同数据频率的工作文件窗口拷贝数据，或者从数据库提取数据，就有一个频率转换的问题。存在两个数据频率转换方式：从高频率数据向低频率数据转换，如月度数据向季度数据转换；从低频率数据向高频率数据转换，如季度数据向月度数据转换。在序列窗口的菜单中选择View/Conversio
25、n Options，从高频率数据向低频率数据转换，有 6 种选择：1、观测值的平均值；2、观测值的和；3、第一个观测值；4、最后一个观测值；5、观测值的最大值；6、观测值的最小值。从低频率数据向高频率数据的转换，有 6 种插值方法：1、常数与平均值相匹配；2、常数与和相匹配；3、二次函数与平均值相匹配；74、二次函数与和相匹配；5、线性函数与最后的值相匹配；6、三次函数与最后的值相匹配。4.6 命令为了从已经存在的序列中产生一个新的序列，在 Series 或 Genr 命令后输入一个新序列的名字、一个等号和包括已存在序列的表达式： seires logy=log(y)产生一个名为 logy 的
26、新序列，它是序列 y 的自然对数。为了产生一个新组，在 Group命令后输入一个组名，包含在组中的一系列序列，它们之间用空格隔开：group rhs c x1 x2 z产生一个名为 rhs 的组，它包含常数 c (a series of ones)和序列 x1、x2、z。为了观察序列或组，在 Show 命令后输入序列或组的名字：show logy为了打开输入对话框，在 Read 命令后输入需要导入文件的完整名字（包括文件扩展名）：read c:datecps88.dat为了打开输出对话框，在 Write 命令后输入需要导出文件的完整名字（包括文件扩展名）：write a:us macro.da
27、t见命令和程序参考部分，关于 EViews 中命令和可利用选项的完整列表。第五章 数据操作5.1 使用表达式一、表达式的使用EViews 提供了广泛的运算符集和庞大的内建函数库. EViews 不仅提供了标准的数学运算和统计运算,她也提供了很多能够自动处理时间序列中的先行、滞后、差分等操作的特殊函数。二、运算符EViews 中包含的基本算术运算符分别是 +、- 、*、/ 、(幂), 运算的数可以写为整数形式、十进制形式和科学计数法的形式。另外+、- 还可以作为符号运算符来使用。三、序列表达式EViews 的表达式还可以对样本序列的观测值进行操作。四、序列函数EViews 提供的函数能够对当前样
28、本的序列元素进行运算， EViews 中大多数函数前都有一个 符号。五、序列元素使用序列中的一个实际观测值。 EViews 提供的elem 函数可实现次操作，elem 有两个参数,第一个参数是序列名,第二个参数是数据或观测值的标识符。六、逻辑表达式逻辑表达式使用来计算真假值的.逻辑表达式能作为数学表达式的一部分、样本描述的一部分或在程序中作为 if 判断的一部分。注意：EViews 用 1 表示真，用 0 表示假。七、先行指标、滞后指标和差分处理序列中的先行、滞后指标只要在序列名后加一对小括号，括号中写上先行滞后的数字即可。滞后的数字用负号表示，先行的用正数表示。括号中的数也可以不是整数，这时
29、系统会自动把它转换成整数。如果转换不了系统会警告你。EViews 也有几个函数可以8处理差分或先取对数后作差分。D 函数和 DLOG 函数就可以实现此功能。八、缺失数据在处理数据时可能会遇到一些没有值或某一时段观测值没有用,或者进行了一些非法计算，EViews 使用空值 NA 表示这些情况。在=或 的逻辑运算中使用 NA 值，则 NA值就象其他类型的值一样使用，如果在、=、 、=、运算中使用 NA值，则会返回 NA 值，而与序列的观测值无关。如果逻辑表达式得出的空值使用在数学运算中，这时 NA 值当作缺失值来考虑，也会得到空值。 。另外，如果 NA 使用在 IF 判断中，则当 FALSE（假）
30、对待。5.2 序列的操作表达式的一个主要用途是从一个存在的序列产生一个新序列或修正已存在的序列值。另外，表达式也允许你进行复杂的数据传送，并可以保存新序列或已经存在序列对象的结果。1、建立一个新序列选择 quick/generate series或者单击工作文件工具条上的“genr”按钮。2、基本的分配表达式你可以写一个序列的名字后加一个=，然后再写一个表达式。EViews 将会使用等号右边的表达式对每一个样本元素进行计算。并把相应的计算结果分配给等号左边的目的序列。如果等号右端是一个常量表达式，例如：Y=3 则把样本空间中的所有观测值用常量代换。3、使用样本我们可以用表达式形式调整和使用已有
31、样本的观测值，这时用“Genr”按钮。4、动态分配也可以使用在目的序列中滞后的值进行动态分配。5、暗示分配通过在表达式左端的简单的表达式，你可以完成暗示分配操作。例如：log(y)=x 则按 y=exp(x) 计算。通常 EViews 只能处理：+ - * / log( ) xp( ) sqr( ) d( ) dlog( ) inv( ) 这几种运算的暗示操作。另外， EViews 也不能矗立在等号左边多次出现目标序列的情况。6、命令窗口的方式也可以使用命令在命令窗口中建立一个新序列，并为它们分配值。建立一个新序列，则必须使用关键字 series 或 genr。5.3 自动序列操作在表达式中可
32、以使用一个表达式代替序列名字的位置。代替序列名的表达式叫做自动序列。创建自动序列。创建自动序列可以单击“show”按钮或选择主菜单上的“quick/show”EViews 会以表格打开一个序列窗口。我们就可以象对其他序列一样对自动序列进行任何操作。在组中使用自动序列选取主菜单上的 bojects/new object/group。处理组中的列强调的是组中存放的是构成这个组的序列的名字或是自动序列，而不包含序列中的数据。用自动序列进行估计。估计一个等式时， Eview 允许你用自动序列作为估计的非独立变量。方法是在组名后加一个括号，括号中写入一个整数代表你要使用的组中的第几个序列。还有一些函数可
33、以得到组中序列的个数及每个序列的名字。分别是count , seriesname。5.4 序列生成组的操作用来计算相关矩阵、估计 VAR 模型、画 XY 图等。建组方法：1、在 EViews 主菜单中选 OBJECT/NEW GROUPS 后输入序列名称或表达式。92、QUICK/SHOW 后输入序列名称或表达式。5.5 标量操作标量与序列或组不同，它没有显示窗口，它只能通过命令方式来建立。例如：scalar scalar_name=number除了这种形式等号右边也可以是表达式或是一个特殊的函数。如果想知道数量对象的值，可以使用 show 命令。这时系统会在 EViews 窗口底下状态行显示
34、数量对象的值。第六章 EViews 数据库6.1 摘要EViews 的数据库有些类似于一个工作文件，它就是 EViews 中的对象集合。它与工作文件有两点主要区别。首先数据库可以直接从硬盘上的数据库取出或存入对象。其次在数据库中对象不被限制为单一的频率或时间范围。数据库不同于工作文件另一方面在于它能支持功能其强大的查询功能。虽然 EViews 有其自身的存储格式，但它也允许通过同一个数据库界面访问一系列以其他格式存储的数据。你可以在数据库中执行查询、复制、重命名和删除对象的操作，而完全不必考虑数据是以何种格式存储的。第七章 序列提供序列的各种统计图、统计方法及过程。可以计算序列的各种统计量并可
35、用表单、图等形式表现出来。通过过程可以用原有的序列创建新的序列。这些过程包括季节调整、指数平滑和 Hodrick-Prescott 滤波。打开工作文件,双击序列名或单击序列名后单击“show”即进入序列的对话框。单击“view”可看到菜单分为四个区。7.1 表单和图示钉形图钉形图用直立的钉形柱显示数据。季度分区图/季度连线图这些方法适用于频度为季度和月度数据的工作文件。季度分区图把数据按季度分成四个区。季度连线图是在同一坐标轴上把每年同一季度的数据连线显示。7.2 描述统计量一、直方图及统计量以直方图显示序列的频率分布。一起显示的还有标准的描述统计量。1、中位数 (median)即从小到大排列
36、的序列的中间值。2、标准差（Standard Deviation）标准差衡量序列的离散程度。3、偏度（Skewness）衡量序列分布围绕其均值的非对称性。如果序列的分布是对称的，S 值为 0；正的 S 值意味着序列分布有长的右拖尾，负的S 值意味着序列分布有长的左拖尾。4、峰度（Kurtosis）度量序列分布的凸起或平坦程度，计算公式如下10正态分布的 K 值为 3。如果 K 值大于 3，分布的凸起程度大于正态分布；如果 K 值小于 3，序列分布相对于正态分布是平坦的。5、Jarque-Bera 检验序列是否服从正态分布。 在正态分布的原假设下，Jarque-Bera 统计量是自由度为 2 的
37、 分布。直方图中显示的概率值是 Jarque-Bera 统计量超出原假设下的观测值的概率。如果该值很小，则拒绝原假设。当然，在不同的显著性水平下的拒绝域是不一样的。7.3 统计量的检验这是对序列均值、中位数、方差的单假设检验。两个样本的检验可参考下面的分类的相等检验（Equality test by classification） 。选择 View/tests for descriptive stats/simple hypothesis tests。7.4 相关图显示确定滞后期的自相关函数以及偏相关函数。这些方程通常只对时间序列有意义。当你选择 View/Correlogram显示对话框（C
38、orrelogram Specification） 。可选择原始数据一阶差分 d（x）=x-x(-1)或二阶差分 d(x)-d(x(-1)=x-2x(-1)+x(-2)的相关图。也可指定显示相关图的最高滞后阶数。在框内输入一个正整数,就可以显示相关图及相关统计量。一、自相关（AC）序列 y 滞后 k 阶的自相关由下式估计是样本 y 的均值，这是相距 k 期值的相关系数。如果 ，意味着序列是一阶相关。如果 随着滞后阶数 k 的增加而呈几何级数减小，表明序列服从低阶自回归过程。如果在小的滞后阶数下趋于零，表明序列服从低阶动平均过程。虚线之间的区域是由自相关中正负两倍于估计标准差所夹成的。如果自相关
39、值在这个区域内，则在显著水平为 5%的情形下与零没有显著区别。二、偏相关（PAC）滞后 k 阶的偏相关是当 对 作回归时 的系数。如果这种自相关的形式可由滞后小于 k 阶的自相关表示，那么偏相关在 k 期滞后下的值趋于零。一个纯的 P 阶自回归过程 AR(P)的偏相关在 P 阶截尾，而纯的动平均函数的偏相关过程渐进趋于零。偏相关中的虚线表示的是估计标准差的正负二倍。如果偏相关落在该区域内，则在 5%的显著水平下与零无显著差别（截尾） 。三、Q- 统计量K 阶滞后的 Q-统计量是在原假设下的统计量，原假设为序列没有 k 阶的自相关。如果序列不是以 ARIMA 估计的结果为基础，在原假设下，Q 是渐近 分布，自由度与自回归阶数相等。如果序列代表 ARIMA 估计的残差，合适的自由度就应调整，使之少于先前估计的 AR、MA 的阶数。Q-检验经常用于检验一个序列是否是白噪声。要注意选得过大或过小都不好。7.5 单位根检验讨论了 Dickey-Fuller 和 Phillips-Perren 单位根检验，可检验序列是否平稳。选择检验
